PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VUG/VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 50%VTV 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
50%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VUG/VTV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
694.65%
408.44%
VUG/VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG

Доходность по периодам

VUG/VTV на 9 окт. 2024 г. показал доходность в 21.46% с начала года и доходность в 13.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%6.34%10.39%32.65%14.43%11.71%
VUG/VTV21.46%4.94%12.13%33.67%16.15%13.83%
VUG
Vanguard Growth ETF
24.37%6.93%13.29%38.11%19.01%16.07%
VTV
Vanguard Value ETF
18.15%3.09%10.55%28.82%12.39%11.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUG/VTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.21%3.22%-4.04%4.65%3.54%1.49%2.58%1.93%21.46%
20236.58%-2.30%3.80%1.40%0.53%6.53%3.41%-1.73%-4.52%-2.20%9.17%4.70%27.30%
2022-5.23%-2.79%3.52%-8.83%-0.02%-8.18%9.03%-3.88%-9.15%7.93%5.34%-5.72%-18.55%
2021-0.90%2.93%4.35%5.19%0.69%2.42%2.09%2.89%-4.65%6.86%-1.13%4.17%27.28%
20200.31%-8.05%-12.63%12.88%5.02%2.05%5.65%7.20%-3.52%-2.41%11.57%3.83%20.44%
20198.08%3.28%1.86%4.03%-6.33%6.95%1.56%-1.76%1.84%2.25%3.72%2.81%31.27%
20185.77%-3.67%-2.48%0.35%2.50%0.69%3.58%3.27%0.55%-7.02%1.95%-8.79%-4.32%
20172.01%3.99%0.21%1.12%1.45%0.66%2.04%0.36%2.00%2.36%2.97%1.26%22.38%
2016-5.38%-0.15%6.95%0.36%1.77%0.23%3.80%0.18%0.08%-1.84%3.63%1.97%11.65%
2015-2.81%5.78%-2.62%2.03%1.32%-1.94%2.14%-6.07%-2.70%8.31%0.34%-1.79%1.13%
2014-3.37%4.79%0.52%0.45%2.47%2.16%-1.38%4.02%-1.56%2.40%2.77%-0.30%13.40%
20135.38%1.07%3.90%1.91%2.16%-1.58%5.48%-2.76%3.57%4.42%2.78%2.76%32.84%

Комиссия

Комиссия VUG/VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VUG/VTV среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VUG/VTV, с текущим значением в 7777
VUG/VTV
Ранг коэф-та Шарпа VUG/VTV, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG/VTV, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG/VTV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG/VTV, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG/VTV, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUG/VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG/VTV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG/VTV, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG/VTV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG/VTV, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG/VTV, с текущим значением в 18.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.313.011.412.1111.48
VTV
Vanguard Value ETF
2.964.071.533.1118.43

Коэффициент Шарпа

VUG/VTV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.91
2.68
VUG/VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VUG/VTV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUG/VTV1.40%1.52%1.61%1.31%1.61%1.73%2.02%1.72%1.92%1.95%1.71%1.70%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF
2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.14%
-0.20%
VUG/VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VUG/VTV показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка VUG/VTV составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.74%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-33.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.65%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.96%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VUG/VTV составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76%
2.91%
VUG/VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTVVUG
VTV1.000.80
VUG0.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.