RESP Jana
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | All Cap Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RESP Jana и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFVA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| RESP Jana | 18.65% | 2.63% | 8.77% | 29.99% | 15.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 9.19% | 4.23% | 4.40% | 22.77% | 13.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RESP Jana, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11% | 4.34% | 3.91% | -4.39% | 4.75% | 2.47% | 2.64% | 1.57% | 18.65% | ||||
| 2023 | 6.89% | -2.49% | 1.50% | 1.18% | -0.58% | 7.06% | 4.14% | -1.99% | -4.35% | -2.68% | 9.00% | 5.60% | 24.58% |
| 2022 | -4.33% | -2.18% | 3.37% | -8.17% | 1.01% | -9.09% | 9.16% | -3.68% | -9.47% | 9.37% | 5.58% | -5.69% | -15.44% |
| 2021 | -0.18% | 4.05% | 5.34% | 4.84% | 1.45% | 1.47% | 1.64% | 2.88% | -4.04% | 6.38% | -1.12% | 4.81% | 30.63% |
| 2020 | -1.37% | -8.75% | -14.99% | 14.02% | 4.48% | 1.96% | 5.36% | 6.63% | -3.71% | -1.68% | 12.34% | 4.29% | 15.79% |
| 2019 | 9.01% | 3.19% | 0.95% | 4.33% | -7.40% | 7.23% | 1.32% | -2.76% | 2.94% | 1.96% | 3.59% | 3.28% | 30.17% |
| 2018 | -0.75% | -2.08% | 0.61% | 2.30% | 0.78% | 3.31% | 2.84% | 0.18% | -6.92% | 1.53% | -9.74% | -8.47% |
Комиссия
Комиссия RESP Jana составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RESP Jana среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.31 | 1.91 | 1.23 | 1.67 | 6.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RESP Jana за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESP Jana | 1.46% | 1.65% | 1.80% | 1.33% | 1.64% | 1.92% | 1.98% | 1.42% | 1.61% | 1.68% | 1.48% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.26% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RESP Jana показал максимальную просадку в 36.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -9.26% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RESP Jana составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFVA | VOO | |
|---|---|---|
| VFVA | 1.00 | 0.76 |
| VOO | 0.76 | 1.00 |