RESP Jana
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | All Cap Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFVA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| RESP Jana | 0.17% | 9.62% | -2.16% | 11.30% | 18.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.59% | 9.01% | -0.97% | 13.78% | 17.33% | 12.75% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | -1.55% | 12.21% | -6.95% | 1.29% | 20.82% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RESP Jana, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | -1.54% | -5.27% | -1.79% | 6.31% | 0.17% | |||||||
| 2024 | 1.11% | 4.34% | 3.91% | -4.39% | 4.75% | 2.47% | 2.64% | 1.57% | 1.79% | -0.94% | 6.30% | -3.40% | 21.45% |
| 2023 | 6.89% | -2.49% | 1.50% | 1.18% | -0.58% | 7.06% | 4.14% | -1.99% | -4.35% | -2.68% | 9.00% | 5.60% | 24.58% |
| 2022 | -4.33% | -2.18% | 3.37% | -8.17% | 1.01% | -9.09% | 9.16% | -3.68% | -9.47% | 9.37% | 5.58% | -5.69% | -15.44% |
| 2021 | -0.18% | 4.05% | 5.34% | 4.84% | 1.45% | 1.47% | 1.64% | 2.88% | -4.04% | 6.38% | -1.12% | 4.81% | 30.63% |
| 2020 | -1.37% | -8.75% | -14.99% | 14.02% | 4.48% | 1.96% | 5.36% | 6.63% | -3.71% | -1.68% | 12.34% | 4.29% | 15.80% |
| 2019 | 9.01% | 3.19% | 0.95% | 4.33% | -7.40% | 7.23% | 1.32% | -2.76% | 2.94% | 1.96% | 3.59% | 3.28% | 30.17% |
| 2018 | -0.75% | -2.08% | 0.61% | 2.30% | 0.78% | 3.31% | 2.84% | 0.18% | -6.92% | 1.53% | -9.74% | -8.47% |
Комиссия
Комиссия RESP Jana составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RESP Jana составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.06 | 0.30 | 1.04 | 0.09 | 0.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RESP Jana за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.48% | 1.65% | 1.80% | 1.33% | 1.64% | 1.92% | 1.98% | 1.42% | 1.61% | 1.68% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.51% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RESP Jana показал максимальную просадку в 36.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка RESP Jana составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.26% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VFVA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| VFVA | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.86 |
| VOO | 1.00 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.86 | 0.98 | 1.00 |