RESP Jana
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | All Cap Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RESP Jana и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFVA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| RESP Jana | -10.25% | -7.29% | -10.28% | 5.41% | 15.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | -12.23% | -10.70% | -15.07% | -5.85% | 18.44% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RESP Jana, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -1.48% | -5.34% | -6.41% | -10.25% | ||||||||
| 2024 | 1.17% | 4.44% | 3.84% | -4.34% | 4.79% | 2.61% | 2.33% | 1.74% | 1.87% | -0.94% | 6.22% | -3.20% | 21.90% |
| 2023 | 6.85% | -2.49% | 1.62% | 1.23% | -0.45% | 6.99% | 4.01% | -1.93% | -4.41% | -2.62% | 9.02% | 5.47% | 24.63% |
| 2022 | -4.49% | -2.31% | 3.44% | -8.24% | 0.92% | -8.99% | 9.16% | -3.73% | -9.45% | 9.24% | 5.58% | -5.69% | -15.82% |
| 2021 | -0.36% | 3.78% | 5.16% | 4.89% | 1.35% | 1.56% | 1.76% | 2.89% | -4.13% | 6.48% | -1.06% | 4.77% | 30.07% |
| 2020 | -1.22% | -8.68% | -14.71% | 13.64% | 4.56% | 1.92% | 5.50% | 6.72% | -3.72% | -1.93% | 11.94% | 4.13% | 15.48% |
| 2019 | 8.93% | 3.20% | 1.02% | 4.31% | -7.32% | 7.21% | 1.34% | -2.64% | 2.84% | 1.99% | 3.59% | 3.25% | 30.27% |
| 2018 | -0.75% | -2.09% | 0.61% | 2.30% | 0.78% | 3.30% | 2.84% | 0.17% | -6.91% | 1.54% | -9.71% | -8.45% |
Комиссия
Комиссия RESP Jana составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RESP Jana составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | -0.22 | -0.16 | 0.98 | -0.20 | -0.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RESP Jana за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.48% | 1.65% | 1.80% | 1.33% | 1.64% | 1.92% | 1.98% | 1.42% | 1.61% | 1.68% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.82% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RESP Jana показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка RESP Jana составляет 14.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -23.38% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.67% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.9% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.31% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RESP Jana составляет 13.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFVA | VOO | |
|---|---|---|
| VFVA | 1.00 | 0.75 |
| VOO | 0.75 | 1.00 |