PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1.25x S&P 500 (daily rebalancing)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VOO 75%SPUU 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

75%

SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
282.02%
168.99%
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2014 г., начальной даты SPUU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)9.66%4.61%17.48%34.99%17.35%N/A
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
14.92%7.08%26.05%53.66%22.51%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.93%6.32%
2023-2.18%-6.10%-2.84%11.37%5.65%

Коэффициент Шарпа

1.25x S&P 500 (daily rebalancing) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.54

Коэффициент Шарпа 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.54
2.44
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)1.19%1.30%1.49%1.69%3.16%1.86%2.92%3.08%3.53%1.96%1.39%1.38%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.52%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
2.54
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
2.50
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPUUVOO
SPUU1.000.96
VOO0.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1.25x S&P 500 (daily rebalancing) показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-30.43%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.501
-23.59%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-16.92%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.223
-12.7%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133

График волатильности

Текущая волатильность 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.36%
3.47%
1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев