1.25x S&P 500 (daily rebalancing)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2014 г., начальной даты SPUU
Доходность по периодам
1.25x S&P 500 (daily rebalancing) на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.36% с начала года и доходность в 14.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) | 16.68% | -1.78% | 13.18% | 24.33% | 16.10% | 14.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 24.64% | -3.24% | 19.23% | 34.92% | 20.28% | 19.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1.25x S&P 500 (daily rebalancing), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 6.33% | 4.01% | -5.07% | 6.04% | 4.38% | 16.68% | ||||||
| 2023 | 7.78% | -3.29% | 4.45% | 1.85% | 0.46% | 8.07% | 3.99% | -2.18% | -6.10% | -2.84% | 11.37% | 5.65% | 31.46% |
| 2022 | -6.58% | -3.78% | 4.67% | -11.04% | 0.09% | -10.17% | 11.54% | -5.31% | -11.55% | 10.02% | 6.71% | -7.34% | -23.52% |
| 2021 | -1.15% | 3.33% | 5.54% | 6.60% | 0.83% | 2.87% | 2.96% | 3.74% | -5.90% | 8.85% | -0.99% | 5.70% | 36.46% |
| 2020 | -0.07% | -10.05% | -16.48% | 15.95% | 5.86% | 2.05% | 7.27% | 9.00% | -4.79% | -3.60% | 13.97% | 4.76% | 20.49% |
| 2019 | 10.35% | 3.98% | 2.34% | 5.05% | -7.99% | 8.70% | 1.79% | -2.22% | 2.37% | 2.54% | 4.57% | 3.69% | 39.74% |
| 2018 | 7.10% | -4.83% | -3.12% | 0.28% | 2.88% | 0.76% | 4.46% | 4.02% | 0.78% | -8.56% | 2.20% | -11.25% | -6.77% |
| 2017 | 2.04% | 4.96% | 0.25% | 1.18% | 1.58% | 0.95% | 2.40% | 0.24% | 2.54% | 2.94% | 3.79% | 1.49% | 27.16% |
| 2016 | -6.26% | -0.32% | 8.55% | 0.41% | 2.18% | 0.23% | 4.55% | 0.17% | -0.24% | -2.10% | 4.71% | 2.42% | 14.41% |
| 2015 | -3.69% | 7.00% | -2.04% | 1.31% | 1.45% | -2.49% | 2.61% | -7.72% | -3.91% | 10.66% | 0.50% | -2.23% | 0.10% |
| 2014 | 0.85% | 2.58% | -1.73% | 4.92% | -1.77% | 2.89% | 3.46% | -0.47% | 11.01% |
Комиссия
Комиссия 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.45 | 2.01 | 1.25 | 1.00 | 5.18 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) | 1.22% | 1.30% | 1.49% | 1.69% | 3.16% | 1.86% | 2.92% | 3.08% | 3.53% | 1.89% | 1.39% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.86% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1.25x S&P 500 (daily rebalancing) показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -30.43% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 501 |
| -23.59% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.97% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 223 |
| -12.7% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 89 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1.25x S&P 500 (daily rebalancing) составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPUU | VOO | |
|---|---|---|
| SPUU | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.96 | 1.00 |