SIMILAR PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	4.10%
GC=F Gold		2%
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD	Leveraged Equities	15%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	Large Cap Growth Equities	0.10%
JXI iShares Global Utilities ETF	Utilities Equities	5%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	18.80%
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	Derivative Income	1.30%
POW.TO Power Corporation of Canada	Financial Services	3%
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	Derivative Income	2%
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	Leveraged Equities	5%
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	13.60%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	5%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	10.10%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	Canada Equities	5%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	Canada Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIMILAR PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мар. 2025 г., начальной даты MSTE.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель SIMILAR PORTFOLIO	-0.24%	-2.27%	-1.73%	1.05%	36.07%	—	—	—
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	-0.28%	-2.34%	-0.84%	1.33%	4.63%	2.58%	—	—
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	-3.36%	-14.05%	-20.60%	-69.69%	-62.29%	—	—	—
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	0.13%	-2.44%	-4.64%	-2.78%	38.65%	22.82%	13.00%	—
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-0.70%	-4.46%	-11.66%	-8.23%	42.95%	—	—	—
GC=F Gold	-2.75%	-9.61%	7.53%	19.86%	54.43%	32.85%	21.92%	14.34%
POW.TO Power Corporation of Canada	-0.04%	2.16%	-6.54%	16.20%	43.46%	30.47%	19.35%	14.10%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	0.35%	-2.09%	2.92%	4.15%	25.16%	12.94%	9.38%	8.83%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.58%	0.00%	8.30%	16.23%	51.83%	20.22%	14.49%	12.96%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.06%	-2.48%	-3.56%	-1.45%	31.02%	18.20%	11.65%	13.86%
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	-0.82%	-6.94%	-8.12%	-6.45%	44.11%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении SIMILAR PORTFOLIO закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.60%	0.84%	-4.73%	0.69%									-1.73%
2025			-3.18%	1.56%	7.08%	4.44%	1.99%	2.43%	4.38%	2.53%	0.54%	0.48%	24.20%

Метрики бенчмарка

SIMILAR PORTFOLIO: годовая альфа составляет 8.79%, бета — 0.88, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 06.03.2025.

Портфель участвовал в 110.10% роста S&P 500 Index, но только в 50.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.79% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.79%

Бета: 0.88

R²: 0.92

Участие в росте: 110.10%

Участие в снижении: 50.86%

Комиссия

Комиссия SIMILAR PORTFOLIO составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQQL.TO

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

HEQL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

QQCL.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

JXI

iShares Global Utilities ETF

MSTE.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

XMV.TO

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

HXQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

XEI.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SIMILAR PORTFOLIO имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.37	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.69	1.39	+2.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.36	6.43	+10.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	47	0.95	1.57	1.18	1.75	3.79
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	1	-0.79	-1.28	0.86	-0.79	-1.38
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	56	1.01	1.58	1.23	1.86	6.82
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	45	0.89	1.48	1.20	1.43	4.90
GC=F Gold	78	1.66	2.07	1.31	2.55	9.32
POW.TO Power Corporation of Canada	87	2.10	2.64	1.36	3.12	9.26
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	76	1.48	2.05	1.31	2.45	9.68
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	97	3.32	4.28	1.69	4.36	27.50
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	50	0.92	1.42	1.22	1.44	6.81
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	60	1.01	1.66	1.26	2.03	6.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIMILAR PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIMILAR PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.91%	5.22%	3.53%	2.62%	1.27%	0.94%	1.25%	1.16%	1.30%	1.12%	1.13%	1.22%
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	2.31%	2.53%	4.37%	5.06%	2.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	170.38%	121.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.68%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POW.TO Power Corporation of Canada	3.67%	3.36%	5.02%	5.54%	6.22%	4.40%	7.51%	4.77%	6.13%	4.36%	4.38%	4.23%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	2.19%	2.21%	2.33%	2.62%	2.41%	2.04%	2.73%	2.44%	2.93%	2.49%	2.11%	2.47%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.19%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.96%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIMILAR PORTFOLIO показал максимальную просадку в 13.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка SIMILAR PORTFOLIO составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.41%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	27
-7.83%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.86%	6 мар. 2025 г.	6	13 мар. 2025 г.	8	25 мар. 2025 г.	14
-4.29%	29 окт. 2025 г.	17	20 нояб. 2025 г.	9	3 дек. 2025 г.	26
-3.58%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	14	25 февр. 2026 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GC=F	POW.TO	JXI	CASH.TO	MSTE.TO	XEI.TO	QQQL.TO	XMV.TO	MAGS	VDY.TO	HEQL.TO	QQCL.TO	HXQ.TO	USCL.TO	VFV.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.20	0.31	0.20	0.43	0.45	0.63	0.49	0.83	0.57	0.76	0.87	0.89	0.92	0.96	0.91
GC=F	0.04	1.00	0.18	0.26	0.36	0.05	0.25	0.10	0.33	0.01	0.22	0.16	0.04	0.04	0.01	0.03	0.16
POW.TO	0.20	0.18	1.00	0.16	0.28	0.04	0.15	0.14	0.36	0.10	0.22	0.24	0.17	0.15	0.18	0.21	0.27
JXI	0.31	0.26	0.16	1.00	0.21	0.11	0.42	0.16	0.46	0.09	0.40	0.31	0.19	0.18	0.25	0.29	0.34
CASH.TO	0.20	0.36	0.28	0.21	1.00	0.19	0.55	0.23	0.54	0.16	0.53	0.26	0.12	0.18	0.11	0.20	0.32
MSTE.TO	0.43	0.05	0.04	0.11	0.19	1.00	0.29	0.28	0.21	0.42	0.32	0.40	0.46	0.47	0.42	0.43	0.49
XEI.TO	0.45	0.25	0.15	0.42	0.55	0.29	1.00	0.34	0.77	0.25	0.94	0.50	0.34	0.34	0.41	0.46	0.55
QQQL.TO	0.63	0.10	0.14	0.16	0.23	0.28	0.34	1.00	0.35	0.60	0.43	0.62	0.66	0.69	0.62	0.67	0.73
XMV.TO	0.49	0.33	0.36	0.46	0.54	0.21	0.77	0.35	1.00	0.27	0.80	0.54	0.41	0.39	0.48	0.52	0.60
MAGS	0.83	0.01	0.10	0.09	0.16	0.42	0.25	0.60	0.27	1.00	0.38	0.61	0.81	0.84	0.75	0.79	0.84
VDY.TO	0.57	0.22	0.22	0.40	0.53	0.32	0.94	0.43	0.80	0.38	1.00	0.61	0.47	0.48	0.55	0.59	0.67
HEQL.TO	0.76	0.16	0.24	0.31	0.26	0.40	0.50	0.62	0.54	0.61	0.61	1.00	0.75	0.75	0.77	0.79	0.86
QQCL.TO	0.87	0.04	0.17	0.19	0.12	0.46	0.34	0.66	0.41	0.81	0.47	0.75	1.00	0.96	0.91	0.92	0.88
HXQ.TO	0.89	0.04	0.15	0.18	0.18	0.47	0.34	0.69	0.39	0.84	0.48	0.75	0.96	1.00	0.91	0.93	0.89
USCL.TO	0.92	0.01	0.18	0.25	0.11	0.42	0.41	0.62	0.48	0.75	0.55	0.77	0.91	0.91	1.00	0.97	0.89
VFV.TO	0.96	0.03	0.21	0.29	0.20	0.43	0.46	0.67	0.52	0.79	0.59	0.79	0.92	0.93	0.97	1.00	0.93
Portfolio	0.91	0.16	0.27	0.34	0.32	0.49	0.55	0.73	0.60	0.84	0.67	0.86	0.88	0.89	0.89	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 мар. 2025 г.

SIMILAR PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов