Roth IRA Option 2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roth IRA Option 2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 13.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| Roth IRA Option 2 | -4.37% | 11.48% | 21.20% | 25.10% | 12.47% | 13.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -4.73% | 16.31% | 34.25% | 26.31% | 13.27% | 15.31% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -6.02% | 11.37% | 12.15% | 22.74% | 14.93% | 13.73% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -3.53% | 6.78% | 14.89% | 23.69% | 10.27% | 11.27% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -0.98% | 3.79% | 8.42% | 22.36% | 3.49% | 4.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| FSHOX | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.71 |
| FDLSX | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.76 |
| FBGRX | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Option 2 | 0.91% | 1.53% | 11.12% | 5.04% | 6.51% | 15.46% | 10.05% | 4.48% | 7.12% | 13.35% | 13.84% | 6.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.71% | 0.57% | 8.83% | 7.05% | 4.37% | 7.76% | 5.55% | 5.48% | 7.14% | 9.04% | 12.35% | 3.91% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.71% | 0.80% | 5.49% | 5.06% | 9.08% | 19.52% | 19.46% | 5.90% | 5.59% | 20.64% | 17.29% | 3.60% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.82% | 3.34% | 23.60% | 3.04% | 8.60% | 28.65% | 10.73% | 1.82% | 10.12% | 16.55% | 16.98% | 16.03% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.45% | 2.66% | 3.15% | 1.94% | 3.43% | 3.10% | 2.86% | 3.61% | 3.37% | 4.38% | 3.33% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.97 | ||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.93 | ||||
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 1.04 | ||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.31 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -32.13% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -18.16% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 339 |
| -12.24% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 9 | 14 окт. 2011 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 2 составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.