Roth IRA Option 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 2 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 23.86% с начала года и доходность в 11.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Roth IRA Option 2 | 23.86% | -1.34% | 8.60% | 24.23% | 15.15% | 11.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 34.83% | 4.41% | 6.34% | 35.02% | 16.59% | 13.63% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 15.51% | -8.07% | 10.95% | 15.61% | 15.59% | 9.26% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 20.89% | -3.14% | 12.75% | 21.42% | 13.95% | 12.58% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.72% | -3.92% | -5.34% | 1.80% | 4.29% | 4.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.85% | 7.40% | 3.72% | -4.82% | 3.86% | 2.65% | 0.74% | 2.29% | 2.13% | -0.83% | 7.07% | 23.86% | |
| 2023 | 11.37% | -1.64% | 3.45% | 2.04% | 0.68% | 8.57% | 4.54% | -2.63% | -6.19% | -3.68% | 10.70% | 7.61% | 38.50% |
| 2022 | -8.85% | -3.85% | 0.42% | -8.59% | -2.79% | -11.03% | 12.22% | -3.61% | -8.96% | 6.84% | 7.26% | -6.65% | -26.70% |
| 2021 | -0.32% | 5.02% | 3.66% | 4.64% | -0.26% | 1.93% | 1.59% | 2.80% | -5.46% | 6.37% | -0.48% | 2.57% | 23.77% |
| 2020 | 1.42% | -7.61% | -17.18% | 14.41% | 8.59% | 3.83% | 6.17% | 11.17% | -3.55% | -2.82% | 13.67% | 3.62% | 30.43% |
| 2019 | 8.79% | 3.72% | 2.48% | 4.05% | -6.22% | 7.18% | 1.80% | -0.16% | -1.92% | 1.88% | 3.35% | 1.61% | 28.98% |
| 2018 | 5.60% | -4.87% | -1.25% | -0.33% | 2.85% | 0.49% | 1.29% | 3.05% | -1.16% | -9.53% | 2.25% | -9.24% | -11.48% |
| 2017 | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.64% | 3.03% | -0.38% | 1.32% | 1.09% | 1.08% | 3.49% | 3.15% | -1.84% | 24.52% |
| 2016 | -6.83% | -0.58% | 6.73% | -1.17% | 1.87% | -1.65% | 5.53% | -0.45% | -0.73% | -2.90% | 3.39% | -0.93% | 1.53% |
| 2015 | -0.23% | 6.24% | 0.18% | -1.19% | 1.71% | -0.72% | 3.49% | -5.67% | -2.88% | 5.79% | 0.66% | -2.01% | 4.80% |
| 2014 | -2.66% | 6.72% | -1.93% | -1.86% | 2.40% | 2.88% | -2.76% | 5.03% | -2.15% | 2.69% | 3.50% | -1.78% | 9.86% |
| 2013 | 5.40% | 0.50% | 3.63% | 1.95% | 2.99% | -1.86% | 5.10% | -2.24% | 5.54% | 3.74% | 2.50% | 3.44% | 34.92% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Option 2 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.72 | 2.27 | 1.32 | 2.27 | 7.12 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.85 | 1.30 | 1.15 | 1.35 | 3.28 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 1.50 | 2.07 | 1.27 | 2.27 | 8.10 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.14 | 0.28 | 1.03 | 0.15 | 0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.14% | 0.58% | 0.56% | 0.46% | 0.50% | 0.74% | 0.92% | 0.60% | 0.83% | 3.55% | 5.07% | 7.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.00% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% | 8.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.13% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% | 8.06% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.37% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 2 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 2 составляет 4.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -33.22% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 528 |
| -22.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -18.41% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 370 |
| -12.24% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 9 | 14 окт. 2011 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 2 составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| FSHOX | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 |
| FDLSX | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
| FBGRX | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 |