PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth IRA Option 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBGRX 40%FSHOX 25%FDLSX 25%FSPSX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities
40%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
525.86%
412.36%
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

Roth IRA Option 2 на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 32.69% с начала года и доходность в 12.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Roth IRA Option 232.69%3.63%18.39%39.26%17.39%12.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
44.78%5.16%17.28%50.18%19.45%14.69%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
26.54%1.46%21.92%35.31%17.05%9.80%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
27.73%4.09%22.40%34.29%16.21%13.46%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
8.33%1.21%0.55%13.16%6.39%5.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%7.40%3.72%-4.82%3.86%2.65%0.74%2.29%4.15%-0.83%7.07%32.69%
202311.37%-1.64%3.45%2.04%0.68%8.57%4.54%-2.63%-6.19%-3.68%10.70%7.61%38.50%
2022-8.85%-3.85%0.42%-8.59%-2.79%-11.03%12.22%-3.61%-8.96%6.84%7.26%-6.65%-26.70%
2021-0.32%5.02%3.66%4.64%-0.26%1.93%1.59%2.80%-5.46%6.37%-0.48%2.57%23.77%
20201.42%-7.61%-17.18%14.41%8.59%3.83%6.17%11.17%-3.55%-2.82%13.67%3.62%30.43%
20198.79%3.72%2.48%4.05%-6.22%7.18%1.80%-0.16%-1.92%1.88%3.35%1.61%28.98%
20185.60%-4.87%-1.25%-0.33%2.85%0.49%1.29%3.05%-1.16%-9.53%2.25%-9.24%-11.48%
20172.97%2.98%2.78%2.64%3.03%-0.38%1.32%1.09%1.08%3.49%3.15%-1.84%24.52%
2016-6.83%-0.58%6.73%-1.17%1.87%-1.65%5.53%-0.45%-0.73%-2.90%3.39%-0.93%1.53%
2015-0.23%6.24%0.18%-1.19%1.71%-0.72%3.49%-5.67%-2.88%5.79%0.66%-2.01%4.80%
2014-2.66%6.72%-1.93%-1.86%2.40%2.88%-2.76%5.03%-2.15%2.69%3.50%-1.78%9.86%
20135.40%0.50%3.63%1.95%2.99%-1.86%5.10%-2.24%5.54%3.74%2.50%3.44%34.92%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FDLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth IRA Option 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA Option 2, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA Option 2, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA Option 2, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA Option 2, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA Option 2, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA Option 2, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA Option 2, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.832.77
Коэффициент Сортино Roth IRA Option 2, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.743.66
Коэффициент Омега Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.51
Коэффициент Кальмара Roth IRA Option 2, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.143.99
Коэффициент Мартина Roth IRA Option 2, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.5117.73
Roth IRA Option 2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.743.471.493.2713.42
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
1.982.771.333.368.03
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
2.553.411.453.8014.18
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.111.591.191.574.39

Roth IRA Option 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83
2.77
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.36%0.58%0.56%0.46%0.50%0.74%0.92%0.60%0.83%3.55%5.07%7.57%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.65%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%8.70%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.35%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%8.06%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.35%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Option 2 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.29%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.116
-33.22%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.528
-22.63%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-18.41%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.370
-12.24%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.914 окт. 2011 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Option 2 составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
2.22%
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSPSXFSHOXFDLSXFBGRX
FSPSX1.000.640.650.69
FSHOX0.641.000.710.69
FDLSX0.650.711.000.74
FBGRX0.690.690.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab