PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Roth IRA Option 2

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FBGRX 40%FSHOX 25%FDLSX 25%FSPSX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities40%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities25%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
Consumer Discretionary Equities25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.28%
8.61%
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Roth IRA Option 2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 13.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Roth IRA Option 2-4.37%11.48%21.20%25.10%12.47%13.09%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-4.73%16.31%34.25%26.31%13.27%15.31%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
-6.02%11.37%12.15%22.74%14.93%13.73%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
-3.53%6.78%14.89%23.69%10.27%11.27%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
-0.98%3.79%8.42%22.36%3.49%4.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FSPSXFSHOXFDLSXFBGRX
FSPSX1.000.640.660.69
FSHOX0.641.000.710.71
FDLSX0.660.711.000.76
FBGRX0.690.710.761.00

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Option 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.13

Коэффициент Шарпа Roth IRA Option 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.13
0.81
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Roth IRA Option 20.91%1.53%11.12%5.04%6.51%15.46%10.05%4.48%7.12%13.35%13.84%6.88%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.71%0.57%8.83%7.05%4.37%7.76%5.55%5.48%7.14%9.04%12.35%3.91%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.71%0.80%5.49%5.06%9.08%19.52%19.46%5.90%5.59%20.64%17.29%3.60%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.82%3.34%23.60%3.04%8.60%28.65%10.73%1.82%10.12%16.55%16.98%16.03%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.45%2.66%3.15%1.94%3.43%3.10%2.86%3.61%3.37%4.38%3.33%4.08%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.79%
0.00%2.15%
0.76%
0.00%2.15%
0.74%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.97
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.93
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
1.04
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.35%
-9.93%
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Option 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.29%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.107
-32.13%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.
-19.51%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-18.16%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.339
-12.24%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.914 окт. 2011 г.20

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Option 2 составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.01%
3.41%
Roth IRA Option 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля