PortfoliosLab logo
Roth IRA Option 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

Roth IRA Option 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.22% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Roth IRA Option 2-5.22%7.67%-9.41%2.65%14.14%8.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-10.08%9.63%-9.47%1.21%12.52%11.63%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
-3.75%7.83%-13.91%-1.39%18.36%7.86%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
-6.38%3.17%-13.30%1.31%10.41%4.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
13.04%10.85%9.51%10.01%11.91%5.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-2.08%-8.05%-0.64%2.59%-5.22%
20240.85%7.40%3.72%-5.09%3.99%2.52%0.74%2.29%2.13%-0.83%7.07%-5.79%19.68%
202311.37%-1.64%3.45%1.93%0.69%8.58%4.54%-2.63%-6.19%-3.68%10.70%7.37%38.06%
2022-8.85%-3.85%0.42%-9.22%-2.78%-11.02%12.22%-3.61%-8.96%6.84%7.26%-6.65%-27.20%
2021-0.32%5.02%3.66%3.48%-0.25%1.98%1.59%2.80%-5.46%6.37%-0.48%-1.36%17.76%
20201.42%-7.61%-17.18%13.47%8.61%3.87%6.17%11.17%-3.55%-2.82%13.67%3.62%29.43%
20198.79%3.72%2.48%4.02%-6.22%7.18%1.80%-0.16%-1.92%1.88%3.35%0.28%27.26%
20185.60%-4.87%-1.25%-1.62%2.88%0.54%1.29%3.05%-1.16%-9.53%2.25%-11.79%-15.01%
20172.97%2.98%2.78%2.64%3.03%-0.38%1.32%1.09%1.08%3.49%3.15%-3.20%22.79%
2016-6.83%-0.58%6.73%-1.17%1.87%-1.65%5.53%-0.45%-0.73%-2.90%3.39%-0.94%1.52%
2015-0.23%6.24%0.18%-1.19%1.71%-0.72%3.49%-5.67%-2.88%5.79%0.66%-2.63%4.14%
2014-2.66%6.72%-1.93%-1.86%2.40%2.88%-2.76%5.03%-2.15%2.69%3.50%-2.93%8.57%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth IRA Option 2 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA Option 2, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.040.251.030.040.12
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
-0.060.171.020.000.01
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.100.371.050.150.41
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.621.001.140.802.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth IRA Option 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.19%3.02%0.96%0.78%3.95%3.07%2.22%3.40%2.27%2.36%3.55%5.07%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.61%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.74%0.71%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.42%0.53%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.56%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Roth IRA Option 2 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA Option 2 составляет 12.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.29%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.117
-36.21%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.558
-25.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.462
-23.47%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-18.93%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.371

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFSPSXFSHOXFDLSXFBGRXPortfolio
^GSPC1.000.760.780.780.890.92
FSPSX0.761.000.640.650.680.76
FSHOX0.780.641.000.710.680.85
FDLSX0.780.650.711.000.740.87
FBGRX0.890.680.680.741.000.93
Portfolio0.920.760.850.870.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.