Roth IRA Option 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.22% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Roth IRA Option 2 | -5.22% | 7.67% | -9.41% | 2.65% | 14.14% | 8.69% |
Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -10.08% | 9.63% | -9.47% | 1.21% | 12.52% | 11.63% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -3.75% | 7.83% | -13.91% | -1.39% | 18.36% | 7.86% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -6.38% | 3.17% | -13.30% | 1.31% | 10.41% | 4.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.04% | 10.85% | 9.51% | 10.01% | 11.91% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.26% | -2.08% | -8.05% | -0.64% | 2.59% | -5.22% | |||||||
2024 | 0.85% | 7.40% | 3.72% | -5.09% | 3.99% | 2.52% | 0.74% | 2.29% | 2.13% | -0.83% | 7.07% | -5.79% | 19.68% |
2023 | 11.37% | -1.64% | 3.45% | 1.93% | 0.69% | 8.58% | 4.54% | -2.63% | -6.19% | -3.68% | 10.70% | 7.37% | 38.06% |
2022 | -8.85% | -3.85% | 0.42% | -9.22% | -2.78% | -11.02% | 12.22% | -3.61% | -8.96% | 6.84% | 7.26% | -6.65% | -27.20% |
2021 | -0.32% | 5.02% | 3.66% | 3.48% | -0.25% | 1.98% | 1.59% | 2.80% | -5.46% | 6.37% | -0.48% | -1.36% | 17.76% |
2020 | 1.42% | -7.61% | -17.18% | 13.47% | 8.61% | 3.87% | 6.17% | 11.17% | -3.55% | -2.82% | 13.67% | 3.62% | 29.43% |
2019 | 8.79% | 3.72% | 2.48% | 4.02% | -6.22% | 7.18% | 1.80% | -0.16% | -1.92% | 1.88% | 3.35% | 0.28% | 27.26% |
2018 | 5.60% | -4.87% | -1.25% | -1.62% | 2.88% | 0.54% | 1.29% | 3.05% | -1.16% | -9.53% | 2.25% | -11.79% | -15.01% |
2017 | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.64% | 3.03% | -0.38% | 1.32% | 1.09% | 1.08% | 3.49% | 3.15% | -3.20% | 22.79% |
2016 | -6.83% | -0.58% | 6.73% | -1.17% | 1.87% | -1.65% | 5.53% | -0.45% | -0.73% | -2.90% | 3.39% | -0.94% | 1.52% |
2015 | -0.23% | 6.24% | 0.18% | -1.19% | 1.71% | -0.72% | 3.49% | -5.67% | -2.88% | 5.79% | 0.66% | -2.63% | 4.14% |
2014 | -2.66% | 6.72% | -1.93% | -1.86% | 2.40% | 2.88% | -2.76% | 5.03% | -2.15% | 2.69% | 3.50% | -2.93% | 8.57% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 2 составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Option 2 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.04 | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 0.12 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.06 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.10 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.41 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.80 | 2.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.19% | 3.02% | 0.96% | 0.78% | 3.95% | 3.07% | 2.22% | 3.40% | 2.27% | 2.36% | 3.55% | 5.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 6.61% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.74% | 0.71% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.42% | 0.53% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.56% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth IRA Option 2 показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 2 составляет 12.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-36.21% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 558 |
-25.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 462 |
-23.47% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.93% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.92 |
FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.76 |
FSHOX | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.85 |
FDLSX | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.87 |
FBGRX | 0.89 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.93 |
Portfolio | 0.92 | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |