Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 33.33% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | S&P 500, Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Top 3 Funds на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -4.67% с начала года и доходность в 14.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Top 3 Funds | 0.08% | -3.33% | -4.67% | -2.73% | 19.14% | 19.72% | 12.20% | 14.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.72% | -3.44% | -3.65% | -1.50% | 17.37% | 18.58% | 11.95% | 14.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.12% | -3.27% | -6.87% | -5.34% | 22.22% | 22.10% | 12.49% | 15.90% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Top 3 Funds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | -1.68% | -5.09% | 1.02% | -4.67% | ||||||||
| 2025 | 2.69% | -1.82% | -6.46% | 0.12% | 7.39% | 5.56% | 2.71% | 1.63% | 4.16% | 2.71% | -0.17% | -0.01% | 19.33% |
| 2024 | 2.03% | 5.91% | 2.90% | -3.98% | 5.56% | 4.66% | 0.38% | 2.30% | 2.39% | -0.85% | 5.96% | -1.31% | 28.60% |
| 2023 | 6.07% | -2.33% | 4.43% | 1.54% | 1.18% | 6.43% | 3.19% | -1.29% | -4.78% | -2.25% | 9.03% | 4.29% | 27.52% |
| 2022 | -6.27% | -3.46% | 4.01% | -10.04% | -0.28% | -8.25% | 10.40% | -4.55% | -9.46% | 6.92% | 5.36% | -6.35% | -22.04% |
| 2021 | -0.87% | 1.84% | 3.96% | 5.81% | 0.16% | 3.42% | 2.86% | 3.39% | -5.06% | 7.72% | 0.01% | 3.81% | 29.88% |
Метрики бенчмарка
Top 3 Funds: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 1.02, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 05.05.2011.
- Портфель участвовал в 108.06% роста S&P 500 Index, но только в 96.28% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 108.06%
- Участие в снижении
- 96.28%
Комиссия
Комиссия Top 3 Funds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Top 3 Funds имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.43 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.30 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 56 | 1.00 | 1.56 | 1.22 | 1.70 | 6.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.91% | 0.99% | 1.34% | 1.44% | 1.00% | 1.34% | 1.73% | 2.04% | 1.69% | 2.00% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Top 3 Funds показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Top 3 Funds составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -27.14% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -19.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -19.78% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -17.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VOOG | VOO | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VOOG | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| FXAIX | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |