PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Top 3 Funds
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 33.33%VOO 33.33%VOOG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
S&P 500
33.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500
33.33%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
S&P 500, Large Cap Growth Equities
33.33%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

Top 3 Funds на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -4.67% с начала года и доходность в 14.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Top 3 Funds
0.08%-3.33%-4.67%-2.73%19.14%19.72%12.20%14.81%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.72%-3.44%-3.65%-1.50%17.37%18.58%11.95%14.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.11%-3.33%-3.55%-1.41%17.60%18.47%11.96%14.19%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.12%-3.27%-6.87%-5.34%22.22%22.10%12.49%15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Top 3 Funds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.13%-1.68%-5.09%1.02%-4.67%
20252.69%-1.82%-6.46%0.12%7.39%5.56%2.71%1.63%4.16%2.71%-0.17%-0.01%19.33%
20242.03%5.91%2.90%-3.98%5.56%4.66%0.38%2.30%2.39%-0.85%5.96%-1.31%28.60%
20236.07%-2.33%4.43%1.54%1.18%6.43%3.19%-1.29%-4.78%-2.25%9.03%4.29%27.52%
2022-6.27%-3.46%4.01%-10.04%-0.28%-8.25%10.40%-4.55%-9.46%6.92%5.36%-6.35%-22.04%
2021-0.87%1.84%3.96%5.81%0.16%3.42%2.86%3.39%-5.06%7.72%0.01%3.81%29.88%

Метрики бенчмарка

Top 3 Funds: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 1.02, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 05.05.2011.

  • Портфель участвовал в 108.06% роста S&P 500 Index, но только в 96.28% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.02 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
2.19%
Бета
1.02
0.99
Участие в росте
108.06%
Участие в снижении
96.28%

Комиссия

Комиссия Top 3 Funds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 3 Funds имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск Top 3 Funds: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Top 3 Funds: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 3 Funds: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 3 Funds: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 3 Funds: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 3 Funds: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.37

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.43

+0.68


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
501.001.521.231.537.30
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
540.981.491.231.537.13
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
561.001.561.221.706.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 3 Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.96%0.91%0.99%1.34%1.44%1.00%1.34%1.73%2.04%1.69%2.00%2.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Top 3 Funds показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Top 3 Funds составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-27.14%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-19.87%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.86
-19.78%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-17.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVOOGVOOFXAIXPortfolio
Benchmark1.000.951.001.000.99
VOOG0.951.000.950.950.98
VOO1.000.951.001.000.99
FXAIX1.000.951.001.000.99
Portfolio0.990.980.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2011 г.