SCHG/VOO Blend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG/VOO Blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SCHG/VOO Blend на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 32.15% с начала года и доходность в 16.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SCHG/VOO Blend | 32.15% | 4.16% | 16.05% | 39.90% | 19.80% | 16.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG/VOO Blend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.46% | 6.64% | 2.19% | -3.97% | 5.91% | 6.39% | -0.64% | 1.86% | 2.55% | -0.52% | 32.15% | ||
| 2023 | 9.39% | -1.43% | 7.54% | 1.41% | 5.49% | 6.73% | 3.50% | -1.05% | -5.20% | -1.61% | 10.85% | 4.42% | 46.38% |
| 2022 | -8.38% | -3.88% | 4.54% | -12.58% | -2.39% | -7.95% | 12.37% | -5.01% | -9.90% | 5.00% | 4.24% | -7.84% | -29.85% |
| 2021 | -0.76% | 0.76% | 1.97% | 7.29% | -1.29% | 5.72% | 3.20% | 3.74% | -5.28% | 8.62% | 0.16% | 1.86% | 28.28% |
| 2020 | 2.36% | -6.79% | -10.81% | 14.40% | 6.74% | 3.66% | 7.45% | 9.38% | -3.94% | -2.80% | 10.19% | 4.31% | 35.88% |
| 2019 | 8.83% | 3.26% | 2.49% | 4.47% | -6.19% | 7.04% | 1.82% | -1.06% | 0.55% | 3.04% | 4.40% | 2.78% | 35.32% |
| 2018 | 6.92% | -2.95% | -2.43% | 0.57% | 3.72% | 1.19% | 2.77% | 4.78% | 0.59% | -8.23% | 1.11% | -8.59% | -1.82% |
| 2017 | 3.27% | 4.14% | 0.58% | 2.07% | 2.19% | 0.23% | 2.58% | 0.92% | 1.25% | 2.92% | 3.06% | 1.09% | 27.09% |
| 2016 | -6.72% | 0.07% | 6.87% | -0.32% | 1.97% | -0.94% | 4.80% | 0.25% | 0.52% | -2.44% | 2.92% | 1.04% | 7.62% |
| 2015 | -1.55% | 6.41% | -0.96% | -0.01% | 1.61% | -1.51% | 2.83% | -6.01% | -3.36% | 8.31% | 0.28% | -2.26% | 2.96% |
| 2014 | -2.59% | 5.07% | -0.40% | 0.15% | 3.22% | 2.26% | -1.00% | 4.22% | -1.56% | 2.80% | 3.03% | -0.41% | 15.46% |
| 2013 | 4.93% | 0.63% | 3.65% | 1.78% | 2.88% | -1.90% | 5.67% | -1.97% | 4.04% | 4.64% | 2.94% | 2.52% | 33.80% |
Комиссия
Комиссия SCHG/VOO Blend составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG/VOO Blend среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG/VOO Blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.53% | 0.61% | 0.72% | 0.55% | 0.68% | 0.98% | 1.39% | 1.13% | 1.19% | 1.35% | 1.20% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG/VOO Blend показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG/VOO Blend составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -21.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -20.26% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -16.48% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG/VOO Blend составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | VOO | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.95 | 1.00 |