SCHG/VOO Blend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG/VOO Blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SCHG/VOO Blend на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -14.15% с начала года и доходность в 13.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| SCHG/VOO Blend | -16.73% | -10.11% | -13.34% | 6.12% | 16.45% | 13.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -17.32% | -10.27% | -13.60% | 6.24% | 16.68% | 13.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG/VOO Blend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | -3.80% | -7.83% | -8.07% | -16.73% | ||||||||
| 2024 | 2.50% | 6.70% | 2.15% | -3.96% | 5.94% | 6.50% | -0.72% | 1.83% | 2.57% | -0.50% | 7.03% | 0.09% | 33.78% |
| 2023 | 9.44% | -1.41% | 7.60% | 1.41% | 5.62% | 6.74% | 3.51% | -1.04% | -5.22% | -1.59% | 10.91% | 4.41% | 46.84% |
| 2022 | -8.51% | -3.92% | 4.57% | -12.70% | -2.48% | -7.94% | 12.45% | -5.03% | -9.92% | 4.92% | 4.21% | -7.89% | -30.21% |
| 2021 | -0.75% | 0.68% | 1.85% | 7.35% | -1.35% | 5.83% | 3.23% | 3.77% | -5.31% | 8.68% | 0.19% | 1.76% | 28.19% |
| 2020 | 2.41% | -6.77% | -10.78% | 14.45% | 6.79% | 3.71% | 7.51% | 9.46% | -3.94% | -2.80% | 10.16% | 4.34% | 36.34% |
| 2019 | 8.85% | 3.26% | 2.50% | 4.48% | -6.19% | 7.04% | 1.83% | -1.05% | 0.52% | 3.05% | 4.41% | 2.78% | 35.37% |
| 2018 | 6.93% | -2.94% | -2.43% | 0.58% | 3.74% | 1.20% | 2.75% | 4.80% | 0.59% | -8.25% | 1.10% | -8.59% | -1.80% |
| 2017 | 3.27% | 4.14% | 0.58% | 2.07% | 2.20% | 0.23% | 2.59% | 0.93% | 1.24% | 2.93% | 3.06% | 1.09% | 27.11% |
| 2016 | -6.74% | 0.07% | 6.87% | -0.32% | 1.98% | -0.95% | 4.81% | 0.25% | 0.52% | -2.45% | 2.91% | 1.03% | 7.58% |
| 2015 | -1.54% | 6.41% | -0.95% | -0.02% | 1.61% | -1.50% | 2.84% | -6.01% | -3.37% | 8.31% | 0.28% | -2.27% | 2.97% |
| 2014 | -2.58% | 5.07% | -0.40% | 0.15% | 3.22% | 2.27% | -1.00% | 4.22% | -1.56% | 2.80% | 3.04% | -0.41% | 15.47% |
Комиссия
Комиссия SCHG/VOO Blend составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG/VOO Blend составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG/VOO Blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.52% | 0.61% | 0.72% | 0.55% | 0.68% | 0.98% | 1.39% | 1.13% | 1.19% | 1.35% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.49% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG/VOO Blend показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG/VOO Blend составляет 17.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -32.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -22.76% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -20.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG/VOO Blend составляет 15.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | VOO | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.95 | 1.00 |