Contra-Loan
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Contra-Loan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Contra-Loan на 3 мая 2025 г. показал доходность в -7.43% с начала года и доходность в 17.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Contra-Loan | -7.43% | 9.75% | -1.48% | 13.33% | 19.51% | 17.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.61% | 10.96% | -2.99% | 12.00% | 19.96% | 19.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.26% | 8.57% | 0.02% | 14.65% | 19.02% | 15.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Contra-Loan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62% | -3.53% | -8.68% | 1.41% | 2.98% | -7.43% | |||||||
| 2024 | 2.33% | 5.87% | 1.76% | -4.80% | 7.05% | 7.44% | -1.23% | 1.41% | 2.48% | -0.58% | 7.02% | 0.23% | 32.12% |
| 2023 | 9.82% | -0.37% | 8.95% | 0.55% | 7.41% | 6.50% | 3.20% | -1.57% | -5.90% | -1.61% | 12.22% | 4.66% | 51.43% |
| 2022 | -8.39% | -4.20% | 3.98% | -12.54% | -2.27% | -8.66% | 13.15% | -5.41% | -10.91% | 5.93% | 4.70% | -8.10% | -30.74% |
| 2021 | -0.71% | 0.94% | 1.11% | 6.39% | -1.43% | 6.79% | 3.35% | 3.69% | -5.57% | 8.54% | 1.71% | 1.96% | 29.29% |
| 2020 | 3.30% | -6.93% | -10.13% | 14.45% | 7.47% | 5.50% | 6.84% | 10.46% | -4.42% | -3.58% | 11.28% | 5.07% | 42.57% |
| 2019 | 8.49% | 5.28% | 3.34% | 5.46% | -7.54% | 7.91% | 2.71% | -1.58% | 0.81% | 3.47% | 5.07% | 3.36% | 42.23% |
| 2018 | 7.35% | -1.36% | -2.91% | 0.29% | 5.50% | 0.31% | 2.62% | 7.00% | 0.39% | -8.48% | -0.25% | -8.45% | 0.55% |
| 2017 | 3.92% | 4.56% | 1.46% | 2.29% | 3.37% | -1.20% | 3.40% | 2.08% | 0.95% | 5.21% | 2.05% | 0.57% | 32.51% |
| 2016 | -6.46% | -0.43% | 7.90% | -2.56% | 3.64% | -1.74% | 6.29% | 1.32% | 1.55% | -1.55% | 1.64% | 1.08% | 10.32% |
| 2015 | -2.41% | 7.43% | -1.65% | 0.55% | 2.09% | -2.70% | 2.61% | -5.90% | -2.43% | 9.37% | 0.73% | -2.55% | 4.17% |
| 2014 | -2.38% | 5.01% | -0.40% | -0.41% | 3.41% | 2.71% | -0.21% | 4.26% | -1.46% | 2.39% | 4.03% | -0.87% | 16.91% |
Комиссия
Комиссия Contra-Loan составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Contra-Loan составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.51 | 0.90 | 1.12 | 0.56 | 1.88 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.71 | 1.13 | 1.16 | 0.76 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Contra-Loan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.50% | 0.56% | 0.73% | 0.53% | 0.67% | 0.97% | 1.28% | 1.00% | 1.18% | 1.25% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Contra-Loan показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Contra-Loan составляет 11.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -32.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -25.32% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.56% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Contra-Loan составляет 17.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| SCHG | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |