Contra-Loan
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Contra-Loan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Contra-Loan на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -1.12% с начала года и доходность в 19.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Contra-Loan | -1.12% | -3.24% | 12.81% | 23.62% | 19.21% | 19.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.42% | -4.52% | 10.87% | 19.92% | 19.42% | 20.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.65% | -1.51% | 15.48% | 28.87% | 18.93% | 16.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Contra-Loan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.28% | 5.69% | 1.71% | -4.94% | 7.21% | 7.53% | -1.27% | 1.35% | 2.46% | -0.60% | 6.99% | 0.20% | 31.64% |
| 2023 | 9.80% | -0.23% | 9.07% | 0.40% | 7.60% | 6.45% | 3.14% | -1.68% | -6.02% | -1.63% | 12.39% | 4.70% | 51.59% |
| 2022 | -8.31% | -4.22% | 3.87% | -12.43% | -2.18% | -8.77% | 13.18% | -5.44% | -11.04% | 6.15% | 4.80% | -8.08% | -30.59% |
| 2021 | -0.71% | 1.02% | 1.06% | 6.21% | -1.40% | 6.86% | 3.36% | 3.67% | -5.59% | 8.49% | 1.90% | 2.04% | 29.45% |
| 2020 | 3.36% | -6.97% | -10.09% | 14.42% | 7.52% | 5.69% | 6.71% | 10.56% | -4.48% | -3.68% | 11.45% | 5.15% | 43.00% |
| 2019 | 8.46% | 5.43% | 3.39% | 5.54% | -7.66% | 7.99% | 2.79% | -1.64% | 0.86% | 3.50% | 5.12% | 3.43% | 42.79% |
| 2018 | 7.36% | -1.28% | -2.93% | 0.27% | 5.60% | 0.25% | 2.63% | 7.13% | 0.38% | -8.48% | -0.35% | -8.44% | 0.66% |
| 2017 | 3.93% | 4.57% | 1.48% | 2.30% | 3.41% | -1.25% | 3.43% | 2.11% | 0.94% | 5.32% | 2.01% | 0.55% | 32.66% |
| 2016 | -6.46% | -0.42% | 7.89% | -2.56% | 3.64% | -1.74% | 6.27% | 1.30% | 1.54% | -1.53% | 1.62% | 1.09% | 10.26% |
| 2015 | -2.39% | 7.42% | -1.64% | 0.53% | 2.07% | -2.66% | 2.62% | -5.90% | -2.46% | 9.35% | 0.72% | -2.55% | 4.13% |
| 2014 | -2.39% | 5.01% | -0.40% | -0.40% | 3.41% | 2.70% | -0.23% | 4.26% | -1.47% | 2.40% | 4.01% | -0.86% | 16.88% |
Комиссия
Комиссия Contra-Loan составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Contra-Loan составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.91 | 1.30 | 1.17 | 1.34 | 4.70 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.67 | 2.23 | 1.30 | 2.46 | 9.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Contra-Loan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.50% | 0.56% | 0.73% | 0.53% | 0.67% | 0.97% | 1.28% | 1.00% | 1.18% | 1.25% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Contra-Loan показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка Contra-Loan составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -32.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -22.65% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -16.72% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 85 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Contra-Loan составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | VGT | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.95 |
| VGT | 0.95 | 1.00 |