PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester New Final 2.76
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester New Final 2.76

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ERNS.L 5%SGLN.L 5%XDEQ.L 40%XDEM.L 20%MVUS.L 15%FRIN.L 5%CSJP.L 5%XREP.L 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		Japan Equities
5%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		Total Bond Market
5%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
5%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
20%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
40%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester New Final 2.76 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.64%
8.95%
tester New Final 2.76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
tester New Final 2.7620.34%1.72%8.64%32.68%N/AN/A
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		20.06%2.70%10.46%28.36%9.25%13.40%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%11.85%N/A
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		23.08%3.40%17.48%36.39%13.78%N/A
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		11.64%5.54%16.07%31.05%N/AN/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%11.28%N/A
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.08%0.75%-0.31%17.75%5.02%8.10%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		8.74%2.12%7.96%14.98%2.27%1.51%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.85%5.80%20.35%35.99%10.17%9.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester New Final 2.76, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.27%4.39%3.44%-2.47%2.97%3.53%0.86%2.42%20.34%
20233.30%-3.45%2.91%2.51%-1.52%4.80%2.52%-1.12%-4.04%-1.64%7.71%5.13%17.64%
20224.79%6.25%-1.85%9.27%

Комиссия

Комиссия tester New Final 2.76 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
График комиссии ERNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester New Final 2.76 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester New Final 2.76, с текущим значением в 8888
tester New Final 2.76
Ранг коэф-та Шарпа tester New Final 2.76, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester New Final 2.76, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester New Final 2.76, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester New Final 2.76, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester New Final 2.76, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester New Final 2.76
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester New Final 2.76, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester New Final 2.76, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester New Final 2.76, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester New Final 2.76, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester New Final 2.76, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		2.753.931.503.0618.08
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.443.8413.91
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.413.051.466.0422.59
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.722.621.321.436.99
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.393.101.433.0812.27
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.981.411.191.354.36
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		2.243.311.422.1015.06
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.463.361.423.2114.68

Коэффициент Шарпа

tester New Final 2.76 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.81
2.32
tester New Final 2.76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester New Final 2.76 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
tester New Final 2.760.26%0.23%0.06%0.01%0.04%0.05%0.04%0.03%0.04%0.04%0.36%0.00%
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.29%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%0.06%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12%
-0.19%
tester New Final 2.76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester New Final 2.76 показал максимальную просадку в 7.68%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка tester New Final 2.76 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.68%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-7.13%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.21%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.1711 апр. 2023 г.46
-5.57%22 мар. 2024 г.2325 апр. 2024 г.1416 мая 2024 г.37
-4.27%2 дек. 2022 г.225 янв. 2023 г.817 янв. 2023 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester New Final 2.76 составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.85%
4.31%
tester New Final 2.76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LERNS.LCSJP.LXDEM.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.330.230.510.360.230.240.24
FRIN.L0.331.000.340.370.470.450.450.47
XREP.L0.230.341.000.370.420.410.650.57
ERNS.L0.510.370.371.000.500.460.430.49
CSJP.L0.360.470.420.501.000.630.480.63
XDEM.L0.230.450.410.460.631.000.720.86
MVUS.L0.240.450.650.430.480.721.000.82
XDEQ.L0.240.470.570.490.630.860.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.