2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
2024 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.35% с начала года и доходность в 8.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 | 6.37% | -1.03% | 6.89% | 10.85% | 7.12% | 8.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 2.30% | 2.35% | -4.98% | 4.18% | 2.87% | 6.37% | ||||||
| 2023 | 6.83% | -3.44% | 4.16% | 1.09% | -0.91% | 4.06% | 0.96% | -2.21% | -5.96% | -3.49% | 9.47% | 6.20% | 16.65% |
| 2022 | -4.71% | -2.44% | 0.06% | -9.04% | -0.75% | -5.51% | 6.46% | -4.29% | -8.82% | 2.48% | 6.11% | -4.59% | -23.52% |
| 2021 | -2.06% | -0.57% | 0.87% | 4.18% | 0.41% | 3.10% | 2.96% | 1.62% | -3.96% | 5.20% | 0.64% | 1.93% | 14.87% |
| 2020 | 3.03% | -1.99% | -4.01% | 8.14% | 2.29% | 1.23% | 5.31% | 2.26% | -2.14% | -2.88% | 7.29% | 1.87% | 21.43% |
| 2019 | 4.91% | 1.48% | 3.26% | 1.63% | -1.28% | 4.48% | 0.98% | 3.38% | 0.00% | 0.87% | 2.05% | 0.58% | 24.56% |
| 2018 | 2.04% | -3.47% | -0.44% | -0.62% | 2.25% | 0.71% | 1.57% | 2.48% | -0.74% | -5.28% | 1.84% | -2.81% | -2.77% |
| 2017 | 1.39% | 2.96% | -0.17% | 1.25% | 1.60% | 0.70% | 0.98% | 1.51% | 0.30% | 1.38% | 2.15% | 1.49% | 16.66% |
| 2016 | -0.68% | 1.20% | 3.81% | -0.09% | 1.38% | 2.97% | 3.05% | -0.33% | -0.59% | -2.82% | -0.93% | 1.18% | 8.26% |
| 2015 | 2.24% | 0.51% | -0.50% | -0.78% | -0.17% | -2.78% | 3.12% | -3.94% | -0.54% | 4.96% | -0.06% | -1.16% | 0.56% |
| 2014 | 0.38% | 2.86% | 0.83% | 1.27% | 2.56% | 1.15% | -0.56% | 4.28% | -1.68% | 2.57% | 2.84% | 1.11% | 18.94% |
| 2013 | 1.90% | 1.29% | 2.09% | 3.13% | -1.35% | -2.15% | 2.26% | -2.41% | 2.33% | 3.25% | 0.75% | 0.89% | 12.42% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.34% | 2.23% | 2.08% | 1.35% | 1.53% | 2.04% | 2.29% | 2.04% | 2.25% | 2.31% | 2.18% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 27.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2024 составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.58% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 67 |
| -10.56% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -7.89% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 250 |
| -7.7% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VOO | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.27 |
| VOO | -0.27 | 1.00 |