PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%VOO 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
245.83%
349.86%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

2024 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.86% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
2024-0.86%-4.96%14.93%7.90%6.72%7.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8.96%-4.82%9.21%-11.45%-4.02%0.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.07%2.30%2.35%
2023-5.96%-3.49%9.47%6.20%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.65-0.830.91-0.23-1.07

Коэффициент Шарпа

2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.71

Коэффициент Шарпа 2024 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.71
1.66
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20242.40%2.23%2.08%1.35%1.53%2.04%2.29%2.04%2.25%2.31%2.18%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.98%
-5.46%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 27.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2024 составляет 11.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.74%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-17.58%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-10.56%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-7.89%23 мар. 2015 г.10925 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.250
-7.7%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.58%
3.15%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTVOO
TLT1.00-0.28
VOO-0.281.00