Gold vs Bitcoin
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold vs Bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Gold vs Bitcoin на 4 мая 2025 г. показал доходность в 13.66% с начала года и доходность в 51.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gold vs Bitcoin , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.48% | -8.65% | 3.80% | 10.14% | 0.31% | 13.64% | |||||||
| 2024 | 0.09% | 20.52% | 12.50% | -6.14% | 6.45% | -3.42% | 4.01% | -2.84% | 6.76% | 7.44% | 16.29% | -2.05% | 72.91% |
| 2023 | 22.38% | -2.31% | 16.40% | 1.51% | -3.61% | 4.90% | -1.77% | -5.69% | 0.08% | 17.26% | 5.99% | 6.80% | 75.77% |
| 2022 | -8.87% | 9.26% | 3.31% | -9.02% | -9.50% | -20.50% | 8.09% | -9.00% | -2.14% | 1.97% | -4.70% | 0.22% | -36.87% |
| 2021 | 7.27% | 14.67% | 15.03% | 0.90% | -15.24% | -6.20% | 10.90% | 6.52% | -4.81% | 20.22% | -4.04% | -8.20% | 35.17% |
| 2020 | 16.84% | -4.52% | -10.41% | 20.77% | 6.12% | -0.65% | 17.99% | 1.29% | -5.22% | 12.61% | 16.70% | 26.39% | 139.47% |
| 2019 | -2.23% | 5.56% | 2.24% | 14.55% | 29.09% | 16.35% | -1.98% | 1.68% | -8.10% | 6.54% | -10.33% | -0.67% | 57.78% |
| 2018 | -12.23% | 1.23% | -16.24% | 14.60% | -9.77% | -8.76% | 9.35% | -4.88% | -3.46% | -0.30% | -19.23% | 0.05% | -43.20% |
| 2017 | 3.32% | 12.52% | -3.92% | 12.51% | 32.45% | 3.98% | 11.50% | 31.53% | -4.82% | 22.85% | 28.11% | 24.07% | 371.77% |
| 2016 | -4.77% | 14.76% | -2.68% | 6.67% | 6.10% | 19.24% | -2.98% | -5.32% | 3.19% | 6.12% | -1.46% | 13.01% | 60.75% |
| 2015 | -12.12% | 5.64% | -1.79% | -2.92% | -0.64% | 6.12% | 0.99% | -7.92% | 0.26% | 17.13% | 7.22% | 7.02% | 16.94% |
| 2014 | 6.98% | -15.25% | -9.97% | -0.17% | 17.38% | 4.85% | -5.45% | -9.73% | -12.36% | -7.56% | 6.14% | -7.47% | -31.88% |
Комиссия
Комиссия Gold vs Bitcoin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gold vs Bitcoin составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gold vs Bitcoin показал максимальную просадку в 68.57%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Gold vs Bitcoin составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.57% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 437 | 29 янв. 2013 г. | 600 |
| -55.47% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 519 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -54.4% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -51.79% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -50.11% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 462 | 14 февр. 2024 г. | 828 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gold vs Bitcoin составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GC=F | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.12 |
| GC=F | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.25 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.02 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.12 | 0.25 | 0.95 | 1.00 |