FIN500-managed-R
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | Large Cap Growth Equities | 66% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | Large Cap Blend Equities | 10% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | Large Cap Growth Equities, Global Equities | 24% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты ANCFX
Доходность по периодам
FIN500-managed-R на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 4.40% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| FIN500-managed-R | 4.40% | 5.05% | 2.41% | 17.04% | 14.09% | 12.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 3.26% | 5.39% | 1.21% | 18.03% | 14.02% | 12.80% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 4.94% | 4.89% | 2.72% | 15.54% | 15.56% | 11.96% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 7.25% | 4.21% | 5.58% | 14.71% | 13.41% | 11.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN500-managed-R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.89% | -2.95% | -6.70% | 1.83% | 7.95% | 4.40% | |||||||
| 2024 | 1.36% | 6.62% | 3.12% | -4.08% | 4.10% | 3.62% | 0.23% | 2.41% | 2.68% | -0.91% | 5.60% | -1.90% | 24.74% |
| 2023 | 9.13% | -2.09% | 3.35% | 0.92% | 1.61% | 6.62% | 3.80% | -1.92% | -4.68% | -3.03% | 10.31% | 5.70% | 32.46% |
| 2022 | -9.04% | -3.83% | 2.84% | -11.22% | -1.44% | -9.31% | 9.43% | -3.73% | -8.66% | 4.90% | 5.94% | -7.87% | -29.67% |
| 2021 | -0.15% | 1.76% | 1.16% | 5.26% | -0.02% | 2.80% | 1.05% | 3.39% | -3.83% | 8.04% | -2.73% | 1.55% | 19.23% |
| 2020 | 0.51% | -5.68% | -11.87% | 13.42% | 6.09% | 3.71% | 6.27% | 8.51% | -3.75% | -2.59% | 12.45% | 6.00% | 34.37% |
| 2019 | 8.98% | 2.37% | 1.85% | 3.81% | -6.39% | 6.61% | 0.47% | -2.17% | 0.15% | 3.11% | 4.22% | 3.26% | 28.58% |
| 2018 | 7.70% | -2.91% | -2.07% | 1.13% | 2.41% | 1.09% | 2.16% | 1.95% | 0.50% | -9.19% | 1.66% | -7.50% | -4.18% |
| 2017 | 4.33% | 2.45% | 1.32% | 2.11% | 2.44% | -0.07% | 3.25% | 0.28% | 1.54% | 3.55% | 1.60% | 1.07% | 26.54% |
| 2016 | -7.02% | -1.25% | 6.50% | 1.50% | 1.74% | -0.81% | 4.35% | 0.41% | 1.21% | -1.84% | 2.16% | 0.71% | 7.25% |
| 2015 | -1.13% | 5.59% | -0.85% | 1.84% | 1.23% | -1.80% | 2.25% | -5.57% | -3.37% | 8.28% | 0.88% | -1.47% | 5.23% |
| 2014 | -2.66% | 5.30% | -1.74% | -0.74% | 3.11% | 2.12% | -1.76% | 3.82% | -2.05% | 1.64% | 2.02% | -0.30% | 8.70% |
Комиссия
Комиссия FIN500-managed-R составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN500-managed-R составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.80 | 1.12 | 1.16 | 0.75 | 2.67 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.81 | 1.09 | 1.16 | 0.78 | 3.02 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.83 | 1.13 | 1.16 | 0.76 | 3.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN500-managed-R за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.74% | 8.05% | 6.36% | 1.99% | 8.18% | 4.09% | 6.33% | 10.83% | 6.73% | 5.76% | 7.94% | 9.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 8.70% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.50% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.98% | 7.74% | 4.71% | 6.08% | 8.69% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.78% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 6.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIN500-managed-R показал максимальную просадку в 51.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка FIN500-managed-R составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.71% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1227 |
| -44.77% | 5 сент. 2000 г. | 528 | 9 окт. 2002 г. | 708 | 28 июл. 2005 г. | 1236 |
| -34.67% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 594 |
| -33.26% | 6 окт. 1987 г. | 49 | 11 дек. 1987 г. | 352 | 18 апр. 1989 г. | 401 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ANWPX | ANCFX | AGTHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| ANWPX | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.85 | 0.91 |
| ANCFX | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| AGTHX | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |