IdleBill ProfG Mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IdleBill ProfG Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
IdleBill ProfG Mix на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 32.75% с начала года и доходность в 23.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| IdleBill ProfG Mix | 33.62% | 1.09% | 9.95% | 34.93% | 24.06% | 23.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.97% | 10.86% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.50% | 6.89% | 11.70% | 66.32% | 32.06% | 35.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IdleBill ProfG Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.87% | 7.36% | 3.39% | -7.67% | 8.25% | 7.64% | -0.07% | 1.79% | 2.90% | -1.68% | 8.50% | 33.62% | |
| 2023 | 13.81% | -3.10% | 11.67% | 0.24% | 6.82% | 10.60% | 6.09% | -3.29% | -8.43% | -4.69% | 16.34% | 9.54% | 66.43% |
| 2022 | -11.26% | -6.03% | 5.09% | -16.71% | -0.80% | -12.92% | 17.36% | -8.65% | -16.43% | 9.26% | 8.24% | -11.92% | -41.15% |
| 2021 | -0.80% | 2.43% | 5.46% | 8.73% | -0.60% | 7.53% | 3.85% | 6.09% | -8.86% | 12.14% | 1.17% | 4.36% | 48.06% |
| 2020 | 2.20% | -11.98% | -20.99% | 24.08% | 9.95% | 7.52% | 11.42% | 17.22% | -10.16% | -4.23% | 19.29% | 7.60% | 50.37% |
| 2019 | 13.82% | 5.53% | 5.28% | 8.10% | -13.29% | 12.29% | 3.14% | -3.68% | 2.58% | 5.44% | 6.52% | 5.99% | 61.48% |
| 2018 | 12.68% | -5.24% | -6.58% | -0.40% | 7.31% | 1.27% | 5.25% | 7.96% | -0.04% | -13.24% | 1.04% | -13.42% | -6.93% |
| 2017 | 5.70% | 7.21% | 2.27% | 3.17% | 5.08% | -2.87% | 5.49% | 1.91% | 1.10% | 6.68% | 4.32% | 1.51% | 49.84% |
| 2016 | -9.45% | -1.56% | 10.60% | -3.18% | 5.15% | -1.54% | 9.90% | 1.09% | 2.26% | -2.68% | 2.69% | 2.29% | 14.73% |
| 2015 | -4.32% | 11.05% | -3.91% | 2.31% | 2.76% | -4.42% | 5.52% | -11.45% | -3.56% | 18.64% | 0.74% | -2.98% | 7.22% |
| 2014 | -4.80% | 8.00% | -2.11% | 0.14% | 5.73% | 4.47% | 0.02% | 7.85% | -1.57% | 3.69% | 6.88% | -3.15% | 26.87% |
| 2013 | 6.16% | 1.32% | 5.79% | 4.04% | 4.96% | -3.71% | 10.14% | -2.71% | 7.52% | 8.12% | 5.50% | 4.67% | 64.58% |
Комиссия
Комиссия IdleBill ProfG Mix составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IdleBill ProfG Mix составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.35 | 1.82 | 1.25 | 1.52 | 5.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IdleBill ProfG Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 2.06% | 1.87% | 1.33% | 1.55% | 1.62% | 1.73% | 1.46% | 1.62% | 1.68% | 1.49% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IdleBill ProfG Mix показал максимальную просадку в 48.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка IdleBill ProfG Mix составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -45.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 318 | 23 янв. 2024 г. | 520 |
| -31.26% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -21.86% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
| -21.37% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IdleBill ProfG Mix составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 | 0.86 |
| TQQQ | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.90 | 1.00 |