Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement 403B RP/VIP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 янв. 2017 г., начальной даты FSPGX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Retirement 403B RP/VIP | 0.99% | -2.98% | -2.24% | 0.09% | 20.44% | 17.96% | 10.31% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.00% | -2.77% | -0.46% | 2.00% | 20.49% | 16.01% | 8.63% | 10.88% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 0.72% | -3.44% | -3.65% | -1.50% | 17.39% | 18.99% | 12.08% | 14.23% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.00% | -1.19% | 0.06% | 0.65% | 4.14% | 3.64% | 0.27% | 1.65% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | -2.28% | 4.41% | 9.61% | 31.29% | 16.71% | 8.94% | 9.54% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.86% | -4.03% | -8.99% | -8.58% | 17.77% | 21.51% | 12.58% | — |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 1.16% | -2.94% | -5.91% | -4.15% | 24.82% | 22.30% | 11.05% | 16.99% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Retirement 403B RP/VIP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 0.56% | -5.73% | 0.99% | -2.24% | ||||||||
| 2025 | 2.76% | -0.85% | -4.39% | 0.87% | 6.05% | 4.80% | 1.51% | 2.44% | 3.72% | 2.38% | -0.03% | 0.60% | 21.28% |
| 2024 | 0.71% | 4.56% | 2.79% | -3.76% | 4.84% | 2.70% | 1.37% | 2.17% | 2.09% | -1.86% | 4.44% | -1.58% | 19.62% |
| 2023 | 7.36% | -2.45% | 3.71% | 1.34% | 0.34% | 5.68% | 3.20% | -2.16% | -4.47% | -2.46% | 9.11% | 4.90% | 25.67% |
| 2022 | -5.40% | -2.87% | 2.27% | -8.65% | 0.03% | -7.98% | 8.23% | -4.22% | -9.20% | 6.02% | 6.97% | -5.05% | -19.91% |
| 2021 | -0.54% | 1.99% | 2.68% | 4.58% | 0.83% | 2.22% | 1.53% | 2.61% | -4.24% | 5.67% | -1.41% | 3.41% | 20.66% |
Метрики бенчмарка
Retirement 403B RP/VIP: годовая альфа составляет 1.61%, бета — 0.90, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.96%) было выше, чем в снижении (91.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.90 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 94.96%
- Участие в снижении
- 91.73%
Комиссия
Комиссия Retirement 403B RP/VIP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Retirement 403B RP/VIP имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.43 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 74 | 1.41 | 2.02 | 1.30 | 2.05 | 9.18 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.54 | 7.31 |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 37 | 0.93 | 1.35 | 1.16 | 1.59 | 4.49 |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 88 | 1.91 | 2.50 | 1.37 | 2.75 | 10.69 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 33 | 0.84 | 1.36 | 1.19 | 1.22 | 4.16 |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 60 | 1.12 | 1.72 | 1.25 | 2.04 | 7.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement 403B RP/VIP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 1.97% | 2.55% | 2.20% | 2.41% | 4.03% | 2.17% | 2.63% | 2.37% | 1.63% | 1.98% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.07% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.79% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.96% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.89% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Retirement 403B RP/VIP показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement 403B RP/VIP составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.45% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 497 |
| -17.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.57% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -9.2% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VBMPX | VDIPX | FNCMX | FSPGX | VTTSX | VIIIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.03 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| VBMPX | -0.03 | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| VDIPX | 0.79 | 0.03 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.91 | 0.79 | 0.86 |
| FNCMX | 0.93 | -0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.93 | 0.94 |
| FSPGX | 0.94 | 0.00 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.94 |
| VTTSX | 0.96 | 0.02 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| VIIIX | 1.00 | -0.03 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.01 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |