_Portu ESG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в _Portu ESG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2016 г., начальной даты SUUS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| _Portu ESG | 5.71% | 1.62% | 6.42% | 9.15% | 10.12% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.05% | 0.97% | 6.18% | 10.99% | 13.51% | N/A |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 5.69% | -1.21% | 4.85% | 9.22% | 8.32% | 7.29% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 5.83% | 7.56% | 8.83% | 10.81% | 8.58% | 11.60% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 1.89% | 0.50% | 7.47% | -2.52% | 1.18% | N/A |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 7.37% | 0.94% | 3.40% | 7.52% | 4.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью _Portu ESG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 2.72% | 2.95% | -3.96% | 1.51% | 2.33% | 5.71% | ||||||
| 2023 | 7.34% | -2.22% | 0.96% | 1.04% | -2.23% | 6.69% | 3.70% | -3.08% | -4.68% | -4.51% | 9.29% | 6.58% | 19.01% |
| 2022 | -7.51% | -1.26% | 2.44% | -6.92% | -2.21% | -7.86% | 7.07% | -3.44% | -8.06% | 5.04% | 7.11% | -2.85% | -18.48% |
| 2021 | 1.12% | 1.01% | 3.39% | 3.73% | 1.60% | 1.52% | 0.59% | 2.67% | -3.38% | 5.66% | -1.94% | 4.07% | 21.57% |
| 2020 | -1.41% | -8.14% | -12.17% | 9.83% | 4.32% | 3.73% | 4.75% | 7.66% | -2.23% | -2.23% | 12.81% | 5.27% | 21.01% |
| 2019 | 6.81% | 3.71% | 0.78% | 3.27% | -4.91% | 5.86% | 0.95% | -2.58% | 2.57% | 2.72% | 3.08% | 3.00% | 27.67% |
| 2018 | 4.76% | -3.51% | -1.91% | 1.85% | 0.31% | 0.01% | 3.05% | 0.89% | 0.59% | -7.84% | 1.92% | -6.78% | -7.22% |
| 2017 | 1.57% | 2.51% | 1.77% | 1.73% | 1.04% | 1.08% | 2.61% | 0.27% | 1.92% | 2.88% | 2.24% | 2.04% | 23.89% |
| 2016 | 1.35% | 1.05% | 0.53% | -2.31% | 2.13% | 2.28% | 5.07% |
Комиссия
Комиссия _Portu ESG составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг _Portu ESG среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.92 | 1.41 | 1.17 | 0.74 | 3.22 |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.82 | 1.28 | 1.14 | 0.53 | 2.76 |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.55 | 0.99 | 1.11 | 0.37 | 1.67 |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | -0.24 | -0.25 | 0.97 | -0.12 | -0.59 |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 0.56 | 0.87 | 1.11 | 0.33 | 1.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность _Portu ESG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
_Portu ESG показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка _Portu ESG составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -27.66% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 363 | 12 мар. 2024 г. | 602 |
| -15.77% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 147 |
| -9.14% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 150 |
| -7.23% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность _Portu ESG составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XDNS.L | SUES.L | IESE.AS | CUS1.L | SUUS.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| XDNS.L | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.59 |
| SUES.L | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.60 | 0.63 |
| IESE.AS | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.69 |
| CUS1.L | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.83 |
| SUUS.L | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.83 | 1.00 |