_Portu ESG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в _Portu ESG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2016 г., начальной даты SUUS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
_Portu ESG | 5.42% | 2.46% | 1.66% | 13.70% | 10.40% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.38% | 2.46% | 2.07% | 13.21% | 13.48% | N/A |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 8.52% | 3.74% | 2.78% | 19.44% | 8.99% | 7.19% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.47% | 0.99% | -0.92% | 12.16% | 8.35% | 10.02% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 4.21% | 2.00% | 5.48% | 8.04% | 2.21% | N/A |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 8.17% | 3.60% | -4.44% | 12.02% | 5.67% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью _Portu ESG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.55% | 2.77% | 2.95% | -3.96% | 1.51% | 2.33% | 3.30% | 0.73% | 5.42% | ||||
2023 | 7.34% | -2.17% | 0.96% | 1.04% | -2.23% | 6.69% | 3.70% | -3.02% | -4.68% | -4.51% | 9.29% | 6.58% | 19.14% |
2022 | -7.51% | -1.26% | 2.44% | -6.83% | -2.20% | -7.86% | 7.07% | -3.38% | -8.06% | 5.04% | 7.11% | -2.85% | -18.34% |
2021 | 1.12% | 1.01% | 3.39% | 3.81% | 1.60% | 1.52% | 0.59% | 2.67% | -3.38% | 5.66% | -1.94% | 4.07% | 21.66% |
2020 | -1.41% | -8.14% | -12.17% | 9.83% | 4.44% | 3.73% | 4.75% | 7.66% | -2.23% | -2.23% | 12.81% | 5.27% | 21.15% |
2019 | 6.81% | 3.71% | 0.78% | 3.38% | -4.91% | 5.85% | 0.95% | -2.58% | 2.57% | 2.72% | 3.08% | 3.00% | 27.81% |
2018 | 4.76% | -3.51% | -1.91% | 1.91% | 0.31% | 0.01% | 3.05% | 0.89% | 0.59% | -7.84% | 1.92% | -6.78% | -7.16% |
2017 | 1.57% | 2.51% | 1.77% | 1.86% | 1.04% | 1.08% | 2.61% | 0.27% | 1.92% | 2.88% | 2.24% | 2.04% | 24.05% |
2016 | 1.35% | 1.05% | 0.53% | -2.31% | 2.13% | 2.28% | 5.07% |
Комиссия
Комиссия _Portu ESG составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг _Portu ESG среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 1.01 | 1.47 | 1.19 | 0.88 | 3.86 |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 1.49 | 2.18 | 1.25 | 0.99 | 6.81 |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.68 | 1.13 | 1.14 | 0.48 | 2.87 |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.41 | 0.73 | 1.08 | 0.20 | 1.89 |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 0.62 | 0.93 | 1.14 | 0.53 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность _Portu ESG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_Portu ESG | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.07% | 0.12% |
Активы портфеля: | ||||||||
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.73% | 1.81% | 2.83% | 1.46% | 1.79% | 1.77% | 1.20% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
_Portu ESG показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка _Portu ESG составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
-27.54% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 360 | 7 мар. 2024 г. | 599 |
-15.77% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 144 |
-9.14% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 150 |
-7.81% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность _Portu ESG составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XDNS.L | SUES.L | IESE.AS | CUS1.L | SUUS.L | |
---|---|---|---|---|---|
XDNS.L | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.58 |
SUES.L | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.63 |
IESE.AS | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.69 |
CUS1.L | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.83 |
SUUS.L | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.83 | 1.00 |