PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

_Portu ESG

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SUUS.L 48%IESE.AS 19%CUS1.L 17%SUES.L 10%XDNS.L 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

48%

IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Europe Equities

19%

CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
Small Cap Blend Equities

17%

SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

10%

XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D
Japan Equities

6%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в _Portu ESG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
124.79%
136.45%
_Portu ESG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2016 г., начальной даты SUUS.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
_Portu ESG2.12%2.82%11.05%16.27%10.55%N/A
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
2.61%2.76%11.96%21.29%14.73%N/A
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
3.96%3.15%14.24%18.16%8.95%7.75%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
-0.91%1.93%10.22%7.42%7.66%10.84%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
-2.48%2.89%-0.73%0.24%0.43%N/A
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D
8.58%4.56%15.81%23.48%3.81%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.57%
20233.70%-3.08%-4.68%-4.51%9.29%6.61%

Коэффициент Шарпа

_Portu ESG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.26

Коэффициент Шарпа _Portu ESG находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.26
2.23
_Portu ESG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность _Portu ESG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


_Portu ESG не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия _Portu ESG составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.43%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
_Portu ESG
1.26
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
1.73
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
1.18
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.36
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
0.02
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D
1.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XDNS.LSUES.LIESE.ASCUS1.LSUUS.L
XDNS.L1.000.550.580.540.59
SUES.L0.551.000.630.600.63
IESE.AS0.580.631.000.640.70
CUS1.L0.540.600.641.000.84
SUUS.L0.590.630.700.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.54%
0
_Portu ESG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

_Portu ESG показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка _Portu ESG составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10012 авг. 2020 г.123
-27.66%9 нояб. 2021 г.23911 окт. 2022 г.
-15.77%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.147
-9.14%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.14129 авг. 2018 г.150
-7.23%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность _Portu ESG составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.93%
3.90%
_Portu ESG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев