Weird stock picking
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Consumer Cyclical | 20% |
1810.HK Xiaomi Corp | Technology | 20% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 20% |
PAF.L Pan African Resources plc | Basic Materials | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird stock picking и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2018 г., начальной даты 1810.HK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Weird stock picking | 39.88% | -3.66% | 6.56% | 44.07% | 21.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TCEHY Tencent Holdings Limited | 33.78% | -10.26% | -2.04% | 24.27% | 6.20% | 12.56% |
1810.HK Xiaomi Corp | 85.83% | 22.17% | 45.21% | 82.79% | 27.11% | N/A |
PAF.L Pan African Resources plc | 89.14% | -12.56% | 23.56% | 106.80% | 28.15% | 12.70% |
HESAY Hermes International SA | 1.21% | -8.47% | -14.91% | 3.61% | 24.24% | 22.70% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | -5.29% | -12.00% | -16.56% | 6.16% | 4.02% | 8.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird stock picking, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.85% | 8.95% | 9.05% | 5.85% | 4.83% | -1.77% | 2.34% | 7.39% | 8.22% | -0.42% | 39.88% | ||
| 2023 | 14.87% | -8.24% | 8.68% | 0.41% | -10.83% | 3.47% | 10.64% | -5.15% | -3.63% | 3.91% | 11.93% | 0.60% | 25.60% |
| 2022 | -1.94% | -5.56% | -3.57% | -7.72% | -1.63% | -2.45% | -0.56% | -6.46% | -12.29% | -0.62% | 19.26% | 2.76% | -21.42% |
| 2021 | 2.14% | -4.59% | -2.12% | 4.17% | 14.01% | -7.73% | -3.30% | -1.89% | -7.61% | 6.26% | 0.17% | 0.21% | -2.28% |
| 2020 | 2.21% | -2.60% | -11.97% | 12.96% | 9.06% | 9.67% | 14.19% | 14.55% | -7.32% | 3.03% | 8.06% | 12.56% | 79.85% |
| 2019 | 7.21% | 4.04% | -1.05% | 5.31% | -7.49% | 5.76% | -2.75% | 0.44% | -3.43% | 4.88% | -1.35% | 10.68% | 22.84% |
| 2018 | 0.82% | -3.18% | 0.46% | -13.28% | 6.41% | -2.41% | -11.68% |
Комиссия
Комиссия Weird stock picking составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Weird stock picking среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.65 | 1.16 | 1.14 | 0.36 | 2.44 |
1810.HK Xiaomi Corp | 2.29 | 3.07 | 1.38 | 1.39 | 7.72 |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.50 | 3.12 | 1.38 | 2.78 | 20.79 |
HESAY Hermes International SA | 0.00 | 0.20 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 0.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird stock picking за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 3.15% | 2.91% | 1.55% | 1.14% | 1.07% | 1.06% | 1.40% | 114.32% | 140.03% | 149.85% | 119.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.87% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% | 0.20% |
1810.HK Xiaomi Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.35% | 4.45% | 5.44% | 5.51% | 2.75% | 1.00% | 0.00% | 3.37% | 567.74% | 694.53% | 744.83% | 592.59% |
HESAY Hermes International SA | 1.27% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% | 0.91% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4.36% | 3.85% | 4.25% | 1.59% | 1.90% | 3.40% | 4.11% | 2.71% | 2.70% | 2.83% | 3.33% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird stock picking показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка Weird stock picking составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.37% | 1 июн. 2021 г. | 364 | 24 окт. 2022 г. | 386 | 24 апр. 2024 г. | 750 |
| -28.8% | 14 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 43 | 19 мая 2020 г. | 67 |
| -22.63% | 19 июл. 2018 г. | 74 | 30 окт. 2018 г. | 301 | 31 дек. 2019 г. | 375 |
| -12.48% | 2 сент. 2020 г. | 18 | 25 сент. 2020 г. | 29 | 5 нояб. 2020 г. | 47 |
| -12.38% | 12 февр. 2021 г. | 29 | 24 мар. 2021 г. | 43 | 25 мая 2021 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird stock picking составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PAF.L | 1810.HK | 0OFM.L | HESAY | TCEHY | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAF.L | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| 1810.HK | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 0.33 |
| 0OFM.L | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.43 | 0.26 |
| HESAY | 0.12 | 0.19 | 0.43 | 1.00 | 0.31 |
| TCEHY | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 1.00 |