$2a In Retirement ETFs (Bonds)

График показывает рост $10,000 инвестированных в $2a In Retirement ETFs (Bonds) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении $2a In Retirement ETFs (Bonds) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.1%.

$2a In Retirement ETFs (Bonds) has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.06, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2021.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.17%) than losses (13.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.15 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.15 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия $2a In Retirement ETFs (Bonds) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

$2a In Retirement ETFs (Bonds) имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для $2a In Retirement ETFs (Bonds) и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

$2a In Retirement ETFs (Bonds) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.54
• За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность $2a In Retirement ETFs (Bonds) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

$2a In Retirement ETFs (Bonds) показал максимальную просадку в 7.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

Текущая просадка $2a In Retirement ETFs (Bonds) составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.