Paco Oro y BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Paco Oro y BTC на 23 мая 2025 г. показал доходность в 23.20% с начала года и доходность в 58.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Paco Oro y BTC | 22.91% | 7.55% | 18.10% | 55.08% | 49.14% | 58.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 14.20% | 9.73% | 56.56% | 64.93% | 84.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco Oro y BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.20% | -8.03% | 4.09% | 9.75% | 8.13% | 22.91% | |||||||
| 2024 | -0.33% | 22.35% | 13.07% | -6.11% | 6.05% | -3.37% | 4.22% | -3.34% | 6.14% | 7.54% | 17.46% | -2.45% | 74.77% |
| 2023 | 22.77% | -2.30% | 16.45% | 1.83% | -4.23% | 4.82% | -0.89% | -6.11% | -0.76% | 17.97% | 5.94% | 7.30% | 76.84% |
| 2022 | -9.19% | 8.89% | 3.15% | -9.50% | -8.86% | -16.79% | 7.63% | -9.02% | -2.98% | 1.83% | -4.27% | -0.05% | -35.19% |
| 2021 | 5.49% | 16.80% | 19.23% | 0.81% | -13.08% | -7.13% | 10.55% | 7.01% | -5.57% | 21.08% | -4.42% | -9.28% | 40.21% |
| 2020 | 17.14% | -4.71% | -13.31% | 21.10% | 6.36% | -0.76% | 17.32% | 1.50% | -6.04% | 13.64% | 21.49% | 33.83% | 155.69% |
| 2019 | -2.27% | 5.01% | 2.40% | 14.83% | 34.95% | 23.04% | -3.21% | 2.23% | -7.48% | 6.82% | -10.89% | -0.60% | 73.55% |
| 2018 | -12.97% | -0.43% | -14.06% | 15.88% | -11.38% | -9.34% | 9.80% | -6.30% | -3.48% | -1.27% | -17.44% | 0.05% | -43.85% |
| 2017 | 3.05% | 12.19% | -5.05% | 13.99% | 39.14% | 5.63% | 9.04% | 35.43% | -6.60% | 24.68% | 35.66% | 25.07% | 436.62% |
| 2016 | -4.52% | 14.43% | -2.69% | 6.34% | 6.34% | 18.49% | -2.73% | -5.51% | 3.21% | 6.05% | -0.33% | 16.16% | 65.93% |
| 2015 | -12.15% | 3.11% | -3.02% | -1.73% | -0.95% | 6.05% | 0.90% | -8.74% | 0.33% | 17.75% | 8.48% | 8.55% | 16.16% |
| 2014 | 6.73% | -14.31% | -8.55% | -0.78% | 17.87% | 3.82% | -6.06% | -9.05% | -11.60% | -7.90% | 5.42% | -7.03% | -30.76% |
Комиссия
Комиссия Paco Oro y BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paco Oro y BTC составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.27 | 1.42 | 2.13 | 13.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paco Oro y BTC показал максимальную просадку в 71.07%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
Текущая просадка Paco Oro y BTC составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.07% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 454 | 14 февр. 2013 г. | 616 |
| -62.24% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -59.94% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 590 | 27 июл. 2020 г. | 954 |
| -55.34% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -50.28% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 460 | 12 февр. 2024 г. | 826 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.12 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.24 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.12 | 0.24 | 0.96 | 1.00 |