PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate wi...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VCEB 25%VTABX 15%VFTAX 39%VFWAX 17%VGSLX 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		Corporate Bonds, ESG
25%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
39%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		Foreign Large Cap Equities
17%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
4%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.31%
8.95%
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2020 г., начальной даты VCEB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)12.02%1.19%7.30%22.84%N/AN/A
Активы портфеля:
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		3.20%0.50%3.21%9.23%-0.21%2.13%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		20.08%1.07%9.15%35.02%15.66%N/A
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		5.67%1.53%6.18%13.36%N/AN/A
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		10.49%0.42%5.85%20.08%6.97%4.99%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.11%5.83%17.15%30.85%4.80%7.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%2.36%2.08%-3.30%3.30%1.97%1.89%2.05%12.02%
20236.30%-2.81%3.15%0.95%-0.29%3.66%2.09%-1.76%-3.73%-1.96%7.82%4.61%18.71%
2022-4.42%-2.84%0.41%-6.86%-0.06%-5.61%6.05%-4.18%-7.49%3.13%6.41%-3.84%-18.73%
2021-0.80%0.55%1.57%3.19%0.75%1.79%1.49%1.57%-3.32%3.59%-0.92%2.48%12.38%
20202.01%-1.66%7.53%2.89%10.99%

Комиссия

Комиссия ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 6464
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Ранг коэф-та Шарпа ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international), с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		2.203.421.380.668.98
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		2.343.111.422.0514.04
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		1.942.901.340.688.72
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.482.081.261.028.77
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		1.422.051.260.765.73

Коэффициент Шарпа

ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.32
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)2.60%2.73%2.13%1.96%1.23%1.72%1.19%0.96%0.98%0.90%0.98%0.76%
Активы портфеля:
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.65%4.39%1.48%3.70%1.08%3.38%3.00%2.23%1.90%1.64%1.54%0.87%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.10%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.45%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%2.68%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.64%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.42%
-0.19%
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.22%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.554
-4.69%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-4.43%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.22%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.98%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international) составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.67%
4.31%
ESG Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate with REIT (25% of stock international)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTABXVCEBVFWAXVGSLXVFTAX
VTABX1.000.760.120.250.14
VCEB0.761.000.290.360.31
VFWAX0.120.291.000.590.77
VGSLX0.250.360.591.000.66
VFTAX0.140.310.770.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 сент. 2020 г.