Balanced Beta 45/30/25 G/S/B
Employs a Growth-Orientated Balanced Beta Approach with
- 45% Gold
- 30% Broad market equities
- 25% Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | High Yield Bonds, Actively Managed | 25% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 45% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2015 г., начальной даты FLRT
Доходность по периодам
Balanced Beta 45/30/25 G/S/B на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 13.41% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Balanced Beta 45/30/25 G/S/B | 13.41% | 3.92% | 12.46% | 25.61% | 13.22% | 10.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.97% | 1.72% | 2.49% | 6.70% | 6.29% | 4.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Beta 45/30/25 G/S/B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.01% | 0.59% | 2.31% | 2.15% | 2.34% | 1.35% | 13.41% | ||||||
| 2024 | 0.09% | 1.86% | 5.22% | 0.38% | 2.41% | 1.20% | 2.94% | 1.90% | 3.04% | 1.85% | 0.62% | -1.19% | 22.12% |
| 2023 | 5.30% | -3.18% | 4.65% | 1.30% | -0.40% | 1.37% | 2.45% | -0.67% | -3.39% | 2.58% | 4.39% | 2.45% | 17.69% |
| 2022 | -2.25% | 1.74% | 1.64% | -3.63% | -2.35% | -3.56% | 1.98% | -2.08% | -4.91% | 1.79% | 6.16% | -0.28% | -6.12% |
| 2021 | -1.50% | -1.97% | 0.80% | 3.25% | 3.69% | -2.47% | 1.86% | 1.05% | -2.81% | 2.84% | -0.46% | 2.94% | 7.14% |
| 2020 | 2.09% | -2.82% | -6.47% | 8.39% | 3.76% | 1.88% | 7.06% | 2.27% | -2.89% | -0.92% | 1.15% | 4.55% | 18.47% |
| 2019 | 4.72% | 1.21% | -0.26% | 1.34% | -1.25% | 5.81% | 0.67% | 3.01% | -0.81% | 1.78% | 0.04% | 2.63% | 20.32% |
| 2018 | 3.11% | -1.86% | -0.36% | 0.05% | 0.19% | -1.47% | 0.01% | 0.21% | 0.00% | -1.20% | 0.46% | -1.29% | -2.22% |
| 2017 | 3.04% | 2.40% | 0.06% | 1.02% | 0.43% | -0.62% | 1.68% | 2.11% | -1.06% | 0.87% | 0.58% | 1.48% | 12.58% |
| 2016 | 0.45% | 5.48% | 1.90% | 2.86% | -2.00% | 3.97% | 2.67% | -1.45% | 0.75% | -2.07% | -1.86% | -0.39% | 10.42% |
| 2015 | 0.18% | -1.21% | 0.30% | 0.70% | -1.28% | -2.44% | -0.26% | -1.89% | 3.68% | -3.10% | -1.26% | -6.55% |
Комиссия
Комиссия Balanced Beta 45/30/25 G/S/B составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced Beta 45/30/25 G/S/B составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 2.33 | 2.97 | 1.85 | 2.35 | 12.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced Beta 45/30/25 G/S/B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.24% | 2.37% | 2.53% | 1.96% | 1.17% | 1.34% | 1.61% | 1.66% | 1.32% | 1.44% | 1.40% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.42% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.97% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balanced Beta 45/30/25 G/S/B показал максимальную просадку в 17.93%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.93% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 52 | 4 июн. 2020 г. | 72 |
| -14.68% | 14 апр. 2022 г. | 127 | 14 окт. 2022 г. | 123 | 13 апр. 2023 г. | 250 |
| -9.12% | 18 мая 2015 г. | 170 | 19 янв. 2016 г. | 41 | 17 мар. 2016 г. | 211 |
| -8.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
| -6.15% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 6 | 16 апр. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLRT | SGOL | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.01 | 0.97 | 0.54 |
| FLRT | 0.15 | 1.00 | 0.05 | 0.15 | 0.22 |
| SGOL | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.77 |
| SPLG | 0.97 | 0.15 | 0.01 | 1.00 | 0.55 |
| Portfolio | 0.54 | 0.22 | 0.77 | 0.55 | 1.00 |