KISS 50/30/10/10

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS 50/30/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

KISS 50/30/10/10 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.81% с начала года и доходность в 18.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KISS 50/30/10/10 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мая 2017 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

KISS 50/30/10/10: годовая альфа составляет 10.53%, бета — 0.58, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 05.05.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.01%) было выше, чем в снижении (57.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия KISS 50/30/10/10 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KISS 50/30/10/10 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KISS 50/30/10/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.35
• За 5 лет: 0.82
• За 10 лет: 1.24
• За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность KISS 50/30/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KISS 50/30/10/10 показал максимальную просадку в 29.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка KISS 50/30/10/10 составляет 7.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.