PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Total Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Total Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

current goal allocations

Распределение активов

QQC.TO 10.00%XAW.TO 10.00%XEF.TO 10.00%ZSP.TO 9.00%XIU.TO 9.00%XDIV.TO 8.00%HCAL.TO 7.00%XUU.TO 5.50%XDU.TO 5.00%XEC.TO 5.00%TOU.TO 5.00%3 позиции 6.50%XCNS.TO 10.00%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		Leveraged Equities
7%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		Large Cap Growth Equities
10%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		Energy
5%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		S&P 500
1%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		Basic Materials
1%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		Global Equities
10%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		Diversified Portfolio
10%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
8%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
5%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		Emerging Markets Equities
5%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
10%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		Canada Equities
4.50%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
9%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		Large Cap Blend Equities
5.50%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		S&P 500
9%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2021 г., начальной даты QQC.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Total Portfolio
-0.12%-2.69%1.06%5.37%24.56%17.51%——
Активы портфеля:
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.03%-3.22%-3.65%-1.78%16.46%18.04%11.57%13.79%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%-2.78%-4.89%-3.38%22.59%22.74%——
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		-0.12%-3.66%5.17%2.54%8.01%8.12%6.02%—
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		0.00%-2.79%-0.84%1.63%20.32%16.45%9.22%11.31%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		-0.23%-2.95%-0.78%0.78%11.00%8.00%2.86%—
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-0.02%-3.18%-3.38%-1.58%16.50%17.67%10.60%13.35%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		0.00%-1.69%2.67%6.43%24.83%14.61%7.95%8.81%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		0.00%-1.61%4.85%7.52%33.16%16.07%4.17%7.96%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		0.08%-4.07%2.58%19.72%70.64%29.14%16.94%—
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		0.00%-3.70%3.34%11.15%37.06%19.60%12.28%11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Total Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.69%2.98%-5.01%0.60%1.06%
20252.44%0.13%-1.95%1.50%5.50%4.60%-0.17%3.48%3.46%1.63%1.78%1.19%26.02%
2024-0.60%2.72%3.57%-3.07%4.13%0.08%2.52%3.12%2.72%-2.16%4.06%-3.92%13.48%
20237.66%-3.40%1.93%2.18%-1.99%5.83%3.58%-3.25%-3.80%-3.23%8.36%5.51%19.84%
2022-1.89%-1.10%3.34%-7.17%2.61%-9.04%6.77%-4.43%-9.36%5.90%7.81%-5.58%-13.38%
2021-0.16%1.17%0.45%1.32%-1.74%5.54%-2.78%3.96%7.74%

Метрики бенчмарка

Total Portfolio: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.80, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 31.05.2021.

  • Портфель участвовал в 82.24% снижения S&P 500 Index, но только в 80.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Альфа
1.34%
Бета
0.80
R²
0.82
Участие в росте
80.77%
Участие в снижении
82.24%

Комиссия

Комиссия Total Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Total Portfolio имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Total Portfolio: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Total Portfolio: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Portfolio: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Portfolio: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Portfolio: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Portfolio: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.88

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.37

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.39

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

6.43

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		490.901.381.211.426.63
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		571.011.561.231.856.77
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		260.550.841.120.753.00
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		641.151.721.261.747.96
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		631.201.761.241.897.83
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		480.871.361.211.416.62
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		731.412.011.292.208.40
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		811.672.271.332.649.62
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		983.894.801.726.1326.31
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		922.192.851.433.5515.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.14%2.22%2.51%3.00%3.07%2.22%2.14%1.94%1.95%1.32%1.19%1.22%
Активы портфеля:
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.35%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.09%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.13%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Total Portfolio показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Total Portfolio составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.5%18 янв. 2022 г.18512 окт. 2022 г.29614 дек. 2023 г.481
-13.74%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.56
-7.35%26 февр. 2026 г.2330 мар. 2026 г.———
-6.26%17 июл. 2024 г.157 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.23
-5.6%9 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.2712 янв. 2022 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkTOU.TOWPM.TOXEC.TOXDU.TOQQC.TOHCAL.TOXDIV.TOXCNS.TOXEF.TOZSP.TOVFV.TOXUU.TOXIU.TOXIC.TOXAW.TOPortfolio
Benchmark1.000.270.270.620.710.900.640.600.710.730.970.980.970.730.730.930.87
TOU.TO0.271.000.230.320.310.200.380.500.400.350.290.290.300.500.510.350.50
WPM.TO0.270.231.000.390.280.240.330.420.480.420.280.280.290.510.540.360.44
XEC.TO0.620.320.391.000.490.620.570.570.680.750.630.630.630.660.670.760.75
XDU.TO0.710.310.280.491.000.560.650.680.630.670.730.730.740.690.680.740.76
QQC.TO0.900.200.240.620.561.000.520.460.630.660.910.910.900.600.610.860.79
HCAL.TO0.640.380.330.570.650.521.000.840.730.720.650.660.670.850.840.730.83
XDIV.TO0.600.500.420.570.680.460.841.000.770.720.610.610.620.890.880.700.83
XCNS.TO0.710.400.480.680.630.630.730.771.000.820.720.720.720.840.840.800.87
XEF.TO0.730.350.420.750.670.660.720.720.821.000.750.750.760.790.800.880.88
ZSP.TO0.970.290.280.630.730.910.650.610.720.751.000.990.980.730.730.950.89
VFV.TO0.980.290.280.630.730.910.660.610.720.750.991.000.980.740.730.950.89
XUU.TO0.970.300.290.630.740.900.670.620.720.760.980.981.000.750.750.950.89
XIU.TO0.730.500.510.660.690.600.850.890.840.790.730.740.751.000.990.820.92
XIC.TO0.730.510.540.670.680.610.840.880.840.800.730.730.750.991.000.820.93
XAW.TO0.930.350.360.760.740.860.730.700.800.880.950.950.950.820.821.000.95
Portfolio0.870.500.440.750.760.790.830.830.870.880.890.890.890.920.930.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2021 г.