QUSDSMHVGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QUSDSMHVGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 2007 г., начальной даты USD
Доходность по периодам
QUSDSMHVGT на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 66.12% с начала года и доходность в 36.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| QUSDSMHVGT | 66.12% | -9.01% | 7.51% | 126.48% | 47.07% | 36.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 105.35% | -15.02% | 8.33% | 212.66% | 58.80% | 44.87% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | -1.35% | 6.20% | 36.40% | 23.78% | 20.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUSDSMHVGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.00% | 23.25% | 9.80% | -8.44% | 21.39% | 13.66% | -8.27% | -1.64% | 66.12% | ||||
| 2023 | 22.58% | 3.90% | 17.86% | -6.93% | 27.06% | 10.50% | 8.82% | -2.67% | -12.19% | -7.13% | 22.33% | 14.89% | 138.12% |
| 2022 | -17.00% | -3.16% | 2.64% | -23.73% | 5.24% | -21.81% | 24.28% | -15.39% | -20.23% | 6.57% | 24.15% | -15.19% | -51.27% |
| 2021 | 2.77% | 7.28% | 1.01% | 0.87% | 3.08% | 10.71% | 0.31% | 4.98% | -7.78% | 13.22% | 21.08% | -0.16% | 70.41% |
| 2020 | -1.39% | -8.06% | -18.58% | 19.73% | 10.65% | 8.78% | 6.93% | 13.98% | -1.96% | -3.69% | 24.62% | 6.36% | 62.27% |
| 2019 | 11.35% | 11.16% | 6.13% | 11.32% | -22.14% | 18.31% | 7.51% | -4.02% | 4.50% | 8.79% | 6.72% | 11.28% | 87.67% |
| 2018 | 11.07% | 0.32% | -3.59% | -6.89% | 15.26% | -7.11% | 2.76% | 5.18% | -2.55% | -16.87% | 0.68% | -9.88% | -14.94% |
| 2017 | 3.78% | 3.77% | 5.96% | -0.72% | 11.19% | -7.30% | 7.02% | 3.54% | 7.42% | 15.06% | 0.37% | -0.57% | 59.59% |
| 2016 | -11.13% | -0.06% | 15.41% | -7.20% | 11.86% | 0.12% | 14.86% | 5.91% | 5.64% | -3.11% | 6.18% | 3.66% | 46.02% |
| 2015 | -7.04% | 11.27% | -5.08% | -0.71% | 11.78% | -12.34% | -6.21% | -6.29% | -0.18% | 14.87% | 5.28% | -1.85% | -0.54% |
| 2014 | -3.44% | 8.47% | 5.32% | -1.78% | 6.09% | 11.64% | -0.67% | 8.36% | -1.05% | -0.61% | 11.94% | 0.41% | 52.67% |
| 2013 | 7.35% | 2.91% | 4.93% | 3.92% | 6.14% | -1.80% | 2.38% | -5.15% | 8.90% | 6.50% | 0.87% | 8.43% | 54.66% |
Комиссия
Комиссия QUSDSMHVGT составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QUSDSMHVGT среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.53 | 2.71 | 1.35 | 4.15 | 11.95 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QUSDSMHVGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSDSMHVGT | 0.25% | 0.36% | 1.00% | 0.42% | 0.64% | 2.15% | 1.80% | 1.22% | 2.69% | 1.71% | 1.92% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QUSDSMHVGT показал максимальную просадку в 73.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1216 торговых сессий.
Текущая просадка QUSDSMHVGT составляет 21.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.89% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 1216 | 18 сент. 2013 г. | 1558 |
| -61.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -47.21% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -37.78% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 216 |
| -34.91% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QUSDSMHVGT составляет 19.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLK | SMH | USD | |
|---|---|---|---|
| XLK | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
| SMH | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
| USD | 0.84 | 0.96 | 1.00 |