PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
UPRO-KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

UPRO-KMLM

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 67%UPRO 33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UPRO-KMLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
12.32%
UPRO-KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
UPRO-KMLM19.64%2.31%7.76%21.98%N/AN/A
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		71.69%5.67%31.83%101.47%24.84%24.66%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.21%0.53%-3.06%-8.34%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO-KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%6.53%4.68%-1.49%0.67%2.32%1.88%0.29%1.96%-3.79%19.64%
20234.03%-2.16%1.58%4.22%0.89%4.59%3.48%-1.32%-1.92%-3.05%4.72%1.77%17.67%
2022-1.87%0.05%9.11%-1.57%0.92%-6.81%7.87%-0.06%-6.88%6.42%-1.01%-9.40%-4.97%
2021-0.85%6.44%3.03%9.44%0.49%0.64%2.02%2.87%-3.52%9.61%-4.41%4.40%33.28%
20205.93%5.93%

Комиссия

Комиссия UPRO-KMLM составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UPRO-KMLM среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UPRO-KMLM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO-KMLM, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO-KMLM, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO-KMLM, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO-KMLM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO-KMLM, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPRO-KMLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO-KMLM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO-KMLM, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO-KMLM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO-KMLM, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO-KMLM, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.843.191.442.6317.02
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.71-0.910.89-0.30-1.13

Коэффициент Шарпа

UPRO-KMLM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.66
UPRO-KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность UPRO-KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.24%0.24%5.61%4.67%0.04%0.18%0.21%0.00%0.04%0.11%0.07%0.02%
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.87%
UPRO-KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

UPRO-KMLM показал максимальную просадку в 20.22%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка UPRO-KMLM составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.22%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.22129 янв. 2024 г.362
-12.43%20 апр. 2022 г.536 июл. 2022 г.2916 авг. 2022 г.82
-10.78%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-8.84%26 нояб. 2021 г.41 дек. 2021 г.644 мар. 2022 г.68
-5.69%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UPRO-KMLM составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.81%
UPRO-KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KMLMUPRO
KMLM1.00-0.13
UPRO-0.131.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.