Income ETF
Portfolio Income ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты VWOB
Доходность по периодам
Income ETF на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 0.03% с начала года и доходность в 3.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Income ETF | -0.01% | -2.04% | -0.88% | 8.30% | 3.92% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.30% | -1.74% | -0.19% | 8.36% | 4.40% | 3.71% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.83% | -2.03% | -0.83% | 7.51% | 4.44% | 3.45% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.02% | -1.96% | -1.34% | 8.27% | 2.54% | 2.67% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -0.09% | -2.56% | -0.97% | 9.91% | 5.59% | 3.71% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.82% | -2.20% | -1.58% | 7.98% | 2.30% | 2.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income ETF , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52% | 1.39% | -1.15% | -1.72% | -0.01% | ||||||||
| 2024 | -0.39% | 0.69% | 1.56% | -1.63% | 2.04% | 0.07% | 2.46% | 1.87% | 1.87% | -1.46% | 1.77% | -1.34% | 7.64% |
| 2023 | 3.97% | -2.30% | 1.73% | 0.07% | -1.27% | 2.31% | 1.49% | -0.71% | -2.26% | -1.09% | 5.42% | 3.89% | 11.46% |
| 2022 | -2.88% | -2.95% | -1.03% | -5.09% | 1.04% | -6.92% | 5.26% | -3.36% | -4.90% | 1.63% | 6.52% | -1.35% | -13.99% |
| 2021 | -1.04% | -1.16% | 0.11% | 1.48% | 0.60% | 0.99% | 0.23% | 0.79% | -1.42% | -0.29% | -1.61% | 2.33% | 0.92% |
| 2020 | 0.40% | -1.68% | -12.63% | 4.29% | 4.77% | 1.23% | 4.39% | 0.62% | -1.57% | 0.02% | 4.00% | 2.21% | 4.87% |
| 2019 | 4.84% | 0.92% | 1.17% | 0.58% | -0.83% | 3.38% | 0.53% | 0.26% | 0.06% | 0.35% | -0.04% | 2.44% | 14.40% |
| 2018 | -0.14% | -1.42% | 0.04% | -0.63% | -0.61% | -0.59% | 2.04% | -1.02% | 1.45% | -1.84% | -0.43% | -0.37% | -3.53% |
| 2017 | 1.31% | 1.52% | 0.12% | 1.33% | 0.86% | -0.25% | 0.97% | 0.99% | 0.23% | 0.22% | -0.49% | 0.61% | 7.65% |
| 2016 | -1.01% | 1.55% | 3.21% | 2.65% | -0.04% | 3.01% | 1.41% | 1.68% | 0.71% | -1.06% | -1.88% | 1.84% | 12.58% |
| 2015 | 0.78% | 1.96% | -0.32% | 1.56% | 0.17% | -1.86% | -0.27% | -1.65% | -2.27% | 3.04% | -1.15% | -2.09% | -2.24% |
| 2014 | -0.42% | 2.91% | 0.52% | 0.95% | 2.15% | 0.57% | -1.30% | 1.60% | -2.31% | 1.34% | -1.06% | -2.22% | 2.61% |
Комиссия
Комиссия Income ETF составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Income ETF составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.42 | 2.10 | 1.30 | 1.76 | 9.91 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.25 | 1.82 | 1.26 | 1.43 | 7.93 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.10 | 1.58 | 1.21 | 0.65 | 5.45 |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 1.29 | 1.85 | 1.27 | 1.62 | 8.71 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.00 | 1.47 | 1.19 | 0.56 | 5.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.41% | 6.22% | 5.85% | 5.72% | 4.30% | 4.73% | 5.06% | 5.63% | 5.12% | 5.46% | 5.88% | 5.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.98% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.82% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.39% | 6.08% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 7.27% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.36% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.61% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income ETF показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Income ETF составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.64% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 182 |
| -21.02% | 16 сент. 2021 г. | 260 | 27 сент. 2022 г. | 474 | 16 авг. 2024 г. | 734 |
| -9.99% | 28 авг. 2014 г. | 367 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 445 |
| -5.96% | 5 июн. 2013 г. | 14 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 33 |
| -5.47% | 8 янв. 2018 г. | 243 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNK | HYG | EMHY | VWOB | EMB | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNK | 1.00 | 0.97 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
| HYG | 0.97 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.63 |
| EMHY | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| VWOB | 0.59 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| EMB | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |