VUSA / ACWV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA / ACWV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA / ACWV на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.29% с начала года и доходность в 10.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VUSA / ACWV | -8.48% | -5.80% | -7.99% | 8.49% | 13.30% | 10.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 4.72% | -0.86% | 0.61% | 14.81% | 8.00% | 6.74% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.26% | 11.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA / ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | -2.68% | -4.69% | -4.13% | -8.48% | ||||||||
| 2024 | 1.88% | 3.83% | 3.34% | -3.22% | 2.91% | 5.09% | 1.04% | 1.57% | 2.16% | 0.14% | 5.20% | -2.35% | 23.40% |
| 2023 | 4.82% | -2.47% | 3.28% | 2.16% | 0.37% | 5.72% | 3.01% | -1.14% | -4.30% | -2.78% | 8.29% | 5.15% | 23.47% |
| 2022 | -6.29% | -1.94% | 4.70% | -7.31% | -2.24% | -7.30% | 7.35% | -2.75% | -7.49% | 5.35% | 3.91% | -3.50% | -17.54% |
| 2021 | -0.41% | 2.37% | 4.04% | 4.78% | 1.02% | 1.88% | 2.30% | 2.94% | -3.92% | 5.41% | 0.10% | 4.21% | 27.26% |
| 2020 | 0.30% | -9.12% | -9.92% | 10.03% | 3.58% | 1.95% | 4.68% | 7.39% | -2.98% | -3.17% | 9.60% | 4.00% | 14.85% |
| 2019 | 7.19% | 3.46% | 1.79% | 3.24% | -4.57% | 5.59% | 2.01% | -2.01% | 2.21% | 1.76% | 3.27% | 2.84% | 29.64% |
| 2018 | 4.47% | -3.15% | -3.00% | 1.46% | 1.53% | 0.81% | 2.97% | 2.61% | 0.87% | -6.37% | 1.22% | -7.69% | -4.97% |
| 2017 | 0.82% | 3.88% | 0.81% | 0.74% | 1.31% | 0.86% | 2.04% | 0.30% | 1.29% | 2.46% | 2.80% | 1.78% | 20.79% |
| 2016 | -5.12% | 1.75% | 5.62% | -0.15% | 1.50% | 1.14% | 3.38% | -0.12% | -0.12% | -1.48% | 2.71% | 2.23% | 11.51% |
| 2015 | -2.48% | 4.62% | -1.13% | 1.22% | 0.37% | -2.15% | 2.42% | -5.28% | -3.40% | 8.42% | 0.07% | -1.35% | 0.58% |
| 2014 | -3.24% | 4.48% | 0.58% | 0.66% | 2.33% | 2.33% | -0.98% | 3.26% | -1.05% | 1.96% | 2.88% | 0.28% | 14.07% |
Комиссия
Комиссия VUSA / ACWV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA / ACWV составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.31 | 1.77 | 1.28 | 1.85 | 7.60 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.41 | 0.66 | 1.10 | 0.36 | 1.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA / ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.27% | 1.48% | 1.56% | 1.22% | 1.51% | 1.71% | 1.84% | 1.69% | 1.77% | 1.84% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.23% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA / ACWV показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA / ACWV составляет 10.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
| -24.23% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 505 |
| -16.9% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.25% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 138 |
| -12.32% | 20 мая 2015 г. | 189 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 14 апр. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA / ACWV составляет 10.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWV | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ACWV | 1.00 | 0.49 |
| VUSA.L | 0.49 | 1.00 |