VUSA / ACWV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA / ACWV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA / ACWV на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.88% с начала года и доходность в 12.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| VUSA / ACWV | 23.89% | 1.74% | 12.55% | 31.32% | 13.54% | 12.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 14.16% | -1.30% | 8.60% | 19.43% | 5.70% | 7.24% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.47% | 13.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA / ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 3.64% | 3.31% | -3.19% | 2.84% | 4.80% | 1.30% | 1.84% | 1.82% | -0.08% | 23.89% | ||
| 2023 | 4.65% | -2.57% | 3.40% | 2.21% | 0.12% | 5.59% | 2.90% | -1.21% | -4.08% | -2.68% | 8.04% | 5.08% | 22.71% |
| 2022 | -6.15% | -1.95% | 4.70% | -7.10% | -2.13% | -6.98% | 7.10% | -2.76% | -7.40% | 5.31% | 4.08% | -3.37% | -16.79% |
| 2021 | -0.49% | 2.16% | 4.19% | 4.65% | 1.09% | 1.88% | 2.27% | 2.87% | -3.82% | 5.23% | -0.04% | 4.38% | 26.82% |
| 2020 | 0.34% | -9.04% | -9.85% | 9.95% | 3.56% | 1.96% | 4.65% | 7.17% | -2.83% | -3.14% | 9.44% | 4.02% | 14.77% |
| 2019 | 7.14% | 3.43% | 1.90% | 3.16% | -4.47% | 5.63% | 1.94% | -1.90% | 2.26% | 1.74% | 3.16% | 2.89% | 29.82% |
| 2018 | 4.43% | -3.18% | -2.75% | 1.40% | 1.50% | 0.88% | 2.98% | 2.56% | 0.98% | -6.30% | 1.31% | -7.50% | -4.40% |
| 2017 | 0.85% | 3.86% | 0.92% | 0.75% | 1.35% | 0.91% | 2.04% | 0.32% | 1.37% | 2.44% | 2.78% | 1.86% | 21.21% |
| 2016 | -5.04% | 1.75% | 5.81% | -0.15% | 1.49% | 1.33% | 3.37% | -0.13% | 0.00% | -1.51% | 2.64% | 2.29% | 12.06% |
| 2015 | -2.38% | 4.58% | -0.94% | 1.22% | 0.35% | -1.97% | 2.41% | -5.28% | -3.13% | 8.37% | 0.05% | -1.13% | 1.44% |
| 2014 | -3.25% | 4.47% | 0.83% | 0.68% | 2.32% | 2.53% | -0.99% | 3.26% | -0.87% | 2.00% | 2.84% | 0.46% | 14.97% |
| 2013 | 6.60% | 1.67% | 3.75% | 1.80% | 2.74% | -2.10% | 4.86% | -3.26% | 3.22% | 4.66% | 2.32% | 1.88% | 31.57% |
Комиссия
Комиссия VUSA / ACWV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA / ACWV среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.56 | 3.56 | 1.47 | 2.87 | 16.22 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.05 | 4.18 | 1.59 | 4.44 | 18.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA / ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.02% | 1.48% | 1.56% | 1.23% | 1.52% | 1.69% | 1.83% | 1.69% | 1.76% | 1.84% | 1.64% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.17% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.47% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA / ACWV показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA / ACWV составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
| -23.58% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 505 |
| -15.92% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 2 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.72% | 20 мая 2015 г. | 173 | 20 янв. 2016 г. | 51 | 1 апр. 2016 г. | 224 |
| -8.95% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 125 | 7 авг. 2018 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA / ACWV составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWV | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ACWV | 1.00 | 0.51 |
| VUSA.L | 0.51 | 1.00 |