VUSA / ACWV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA / ACWV на 25 мая 2025 г. показал доходность в 0.65% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VUSA / ACWV | 0.65% | 5.58% | -0.42% | 11.95% | 14.71% | 11.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 8.07% | 2.87% | 5.08% | 15.25% | 8.83% | 7.36% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.26% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 12.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA / ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -2.17% | -4.12% | -0.45% | 4.75% | 0.65% | |||||||
| 2024 | 1.82% | 3.64% | 3.24% | -3.19% | 2.82% | 4.75% | 1.30% | 1.82% | 2.04% | -0.06% | 5.02% | -2.49% | 22.36% |
| 2023 | 4.65% | -2.58% | 3.32% | 2.21% | 0.11% | 5.52% | 2.90% | -1.21% | -4.15% | -2.67% | 8.04% | 5.00% | 22.37% |
| 2022 | -6.16% | -1.94% | 4.59% | -7.09% | -2.14% | -7.03% | 7.10% | -2.76% | -7.44% | 5.31% | 4.08% | -3.43% | -17.00% |
| 2021 | -0.49% | 2.16% | 4.07% | 4.66% | 1.09% | 1.78% | 2.27% | 2.87% | -3.91% | 5.23% | -0.05% | 4.32% | 26.36% |
| 2020 | 0.34% | -9.03% | -9.95% | 9.95% | 3.56% | 1.88% | 4.65% | 7.16% | -2.90% | -3.14% | 9.44% | 3.93% | 14.37% |
| 2019 | 7.15% | 3.43% | 1.80% | 3.16% | -4.46% | 5.55% | 1.94% | -1.90% | 2.17% | 1.75% | 3.17% | 2.80% | 29.39% |
| 2018 | 4.43% | -3.18% | -2.89% | 1.39% | 1.50% | 0.79% | 2.98% | 2.56% | 0.88% | -6.29% | 1.30% | -7.58% | -4.80% |
| 2017 | 0.85% | 3.87% | 0.80% | 0.75% | 1.37% | 0.83% | 2.04% | 0.32% | 1.27% | 2.44% | 2.78% | 1.74% | 20.73% |
| 2016 | -5.05% | 1.76% | 5.61% | -0.14% | 1.50% | 1.16% | 3.37% | -0.11% | -0.12% | -1.51% | 2.65% | 2.20% | 11.49% |
| 2015 | -2.38% | 4.58% | -1.10% | 1.22% | 0.34% | -2.17% | 2.42% | -5.28% | -3.34% | 8.38% | 0.04% | -1.31% | 0.68% |
| 2014 | -3.26% | 4.48% | 0.60% | 0.68% | 2.32% | 2.31% | -0.99% | 3.26% | -1.07% | 2.00% | 2.84% | 0.26% | 13.99% |
Комиссия
Комиссия VUSA / ACWV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA / ACWV составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.38 | 1.95 | 1.30 | 2.07 | 8.63 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.62 | 1.12 | 1.16 | 0.69 | 2.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA / ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.27% | 1.48% | 1.56% | 1.22% | 1.51% | 1.71% | 1.84% | 1.69% | 1.77% | 1.84% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.16% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VUSA / ACWV показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA / ACWV составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
| -23.73% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 505 |
| -16% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 138 |
| -15.85% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.24% | 20 мая 2015 г. | 173 | 20 янв. 2016 г. | 60 | 14 апр. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ACWV | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 0.68 |
| ACWV | 0.81 | 1.00 | 0.49 | 0.60 |
| VUSA.L | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.68 | 0.60 | 0.99 | 1.00 |