2倍 美股+金
2倍标普500+黄金
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2倍 美股+金 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2008 г., начальной даты UGL
Доходность по периодам
2倍 美股+金 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 45.42% с начала года и доходность в 16.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 2倍 美股+金 | 45.42% | -1.79% | 16.72% | 60.60% | 21.02% | 16.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 41.37% | -7.75% | 10.55% | 54.50% | 14.42% | 8.79% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 47.63% | 4.04% | 22.40% | 64.73% | 22.60% | 20.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2倍 美股+金, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 5.15% | 11.26% | -1.53% | 5.58% | 2.63% | 5.69% | 3.59% | 6.93% | 2.77% | 45.42% | ||
| 2023 | 11.66% | -8.33% | 10.93% | 1.81% | -1.56% | 4.04% | 5.06% | -3.76% | -9.95% | 4.68% | 10.66% | 5.13% | 31.29% |
| 2022 | -7.15% | 3.51% | 4.14% | -10.93% | -4.09% | -9.80% | 6.61% | -7.69% | -12.79% | 5.63% | 13.29% | -3.84% | -23.84% |
| 2021 | -4.68% | -3.50% | 4.13% | 8.69% | 8.36% | -5.43% | 4.69% | 2.80% | -8.10% | 8.47% | -1.73% | 7.66% | 21.08% |
| 2020 | 4.05% | -8.31% | -13.07% | 19.12% | 6.91% | 4.24% | 15.11% | 5.70% | -8.28% | -3.57% | 5.48% | 10.20% | 37.73% |
| 2019 | 10.37% | 2.54% | 0.17% | 3.00% | -5.27% | 15.20% | 1.11% | 5.63% | -2.03% | 4.31% | 0.32% | 6.27% | 48.25% |
| 2018 | 8.76% | -6.50% | -2.20% | -0.88% | 0.87% | -3.01% | 1.23% | 1.08% | -0.11% | -5.15% | 1.66% | -2.64% | -7.48% |
| 2017 | 6.88% | 6.78% | -0.40% | 2.49% | 1.03% | -1.75% | 4.15% | 4.29% | -1.79% | 1.36% | 3.30% | 3.26% | 33.36% |
| 2016 | 0.42% | 12.27% | 4.25% | 5.08% | -4.96% | 8.94% | 5.61% | -3.18% | 0.20% | -4.87% | -4.24% | 0.56% | 20.02% |
| 2015 | 5.61% | -1.11% | -4.11% | 0.65% | 1.74% | -3.79% | -4.31% | -3.58% | -4.59% | 11.09% | -5.71% | -2.56% | -11.36% |
| 2014 | -0.35% | 10.98% | -2.68% | 1.15% | -0.89% | 8.13% | -5.00% | 4.20% | -7.27% | -1.04% | 2.42% | 0.57% | 9.16% |
| 2013 | 4.49% | -3.58% | 4.83% | -5.89% | -3.04% | -9.44% | 12.06% | 2.95% | -2.70% | 3.85% | -2.15% | -0.35% | -0.79% |
Комиссия
Комиссия 2倍 美股+金 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2倍 美股+金 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 1.84 | 2.36 | 1.30 | 1.04 | 10.52 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.71 | 3.30 | 1.46 | 3.16 | 16.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2倍 美股+金 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.09% | 0.25% | 0.09% | 0.10% | 0.25% | 0.38% | 0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.16% | 0.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2倍 美股+金 показал максимальную просадку в 36.36%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка 2倍 美股+金 составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.36% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 93 |
| -35.81% | 25 мар. 2022 г. | 141 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 466 |
| -24.05% | 23 янв. 2015 г. | 248 | 15 янв. 2016 г. | 114 | 29 июн. 2016 г. | 362 |
| -22.43% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 165 | 24 февр. 2014 г. | 346 |
| -21.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2倍 美股+金 составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | UGL | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | 0.06 |
| UGL | 0.06 | 1.00 |