PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
mo41n
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 81%QQQ 19%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

81%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

19%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в mo41n и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.83%
19.37%
mo41n
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

mo41n на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 7.70% с начала года и доходность в 26.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
mo41n7.70%-4.91%22.83%43.87%25.53%26.51%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.99%4.42%1.63%
2023-3.94%5.35%12.04%0.34%

Комиссия

Комиссия mo41n составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


mo41n
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа mo41n, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино mo41n, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега mo41n, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара mo41n, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина mo41n, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85

Коэффициент Шарпа

mo41n на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.08

Коэффициент Шарпа mo41n находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.08
1.92
mo41n
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mo41n за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
mo41n0.69%0.72%1.01%0.63%0.87%1.11%1.54%1.66%2.12%2.07%2.27%2.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.01%
-3.50%
mo41n
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

mo41n показал максимальную просадку в 67.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1265 торговых сессий.

Текущая просадка mo41n составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.94%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.126518 мар. 2014 г.3515
-36.72%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-27.86%11 февр. 2020 г.2416 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.81
-19.07%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.113
-17.85%6 апр. 1999 г.3625 мая 1999 г.319 июл. 1999 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность mo41n составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.71%
3.58%
mo41n
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTQQQ
MSFT1.000.74
QQQ0.741.00