mo41n
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 81% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в mo41n и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
mo41n на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.30% с начала года и доходность в 25.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| mo41n | 11.80% | -6.92% | 4.80% | 26.58% | 24.41% | 25.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью mo41n, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.99% | 4.42% | 1.63% | -6.87% | 6.69% | 7.43% | 11.80% | ||||||
| 2023 | 4.73% | 0.65% | 14.37% | 5.42% | 7.25% | 4.17% | -0.37% | -2.08% | -3.94% | 5.35% | 12.04% | 0.34% | 57.61% |
| 2022 | -7.77% | -3.86% | 3.46% | -10.68% | -1.77% | -6.16% | 9.93% | -6.37% | -10.85% | 0.49% | 9.30% | -6.57% | -28.87% |
| 2021 | 3.52% | 0.31% | 1.50% | 6.76% | -0.85% | 8.08% | 4.73% | 5.80% | -6.44% | 15.77% | 0.25% | 1.63% | 47.47% |
| 2020 | 7.01% | -4.84% | -3.48% | 13.89% | 3.32% | 10.11% | 1.99% | 10.41% | -6.51% | -3.61% | 7.00% | 4.10% | 43.94% |
| 2019 | 3.99% | 6.79% | 5.02% | 9.74% | -5.55% | 8.19% | 1.84% | 0.85% | 0.86% | 3.36% | 5.59% | 4.12% | 53.95% |
| 2018 | 10.63% | -0.93% | -2.93% | 2.09% | 6.06% | 0.02% | 6.67% | 6.20% | 1.43% | -6.99% | 3.42% | -8.45% | 16.60% |
| 2017 | 4.25% | 0.49% | 2.76% | 3.72% | 2.84% | -1.50% | 5.20% | 3.15% | -0.36% | 10.33% | 1.75% | 1.44% | 39.25% |
| 2016 | -1.88% | -6.00% | 8.23% | -8.47% | 6.49% | -3.22% | 10.08% | 1.83% | 0.61% | 2.98% | 1.10% | 2.76% | 13.61% |
| 2015 | -10.94% | 8.87% | -6.25% | 16.27% | -2.16% | -5.20% | 5.54% | -6.31% | 0.97% | 17.49% | 3.34% | 1.44% | 20.54% |
| 2014 | 0.56% | 2.59% | 5.13% | -1.23% | 2.51% | 2.10% | 3.06% | 5.75% | 1.52% | 1.53% | 2.87% | -2.73% | 26.04% |
| 2013 | 2.75% | 1.77% | 2.93% | 13.21% | 5.73% | -1.25% | -5.12% | 4.35% | 0.70% | 6.13% | 7.57% | -1.02% | 43.34% |
Комиссия
Комиссия mo41n составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг mo41n среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность mo41n за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mo41n | 0.69% | 0.72% | 1.01% | 0.63% | 0.87% | 1.11% | 1.54% | 1.66% | 2.12% | 2.07% | 2.27% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
mo41n показал максимальную просадку в 67.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1265 торговых сессий.
Текущая просадка mo41n составляет 7.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.94% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 1265 | 18 мар. 2014 г. | 3515 |
| -36.72% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -27.86% | 11 февр. 2020 г. | 24 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 81 |
| -19.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
| -17.85% | 6 апр. 1999 г. | 36 | 25 мая 1999 г. | 31 | 9 июл. 1999 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность mo41n составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | QQQ | |
|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.74 |
| QQQ | 0.74 | 1.00 |