reit 291225

График показывает рост $10,000 инвестированных в reit 291225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

reit 291225 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 11.93% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении reit 291225 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.2%.

reit 291225 has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.80, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.67%) than losses (88.05%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия reit 291225 составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

reit 291225 имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для reit 291225 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

reit 291225 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.22
• За 5 лет: 0.37
• За 10 лет: 0.45
• За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность reit 291225 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

reit 291225 показал максимальную просадку в 48.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка reit 291225 составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.