33 Nasdaq/ TLT/ Gold

График показывает рост $10,000 инвестированных в 33 Nasdaq/ TLT/ Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

33 Nasdaq/ TLT/ Gold на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.54% с начала года и доходность в 11.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 33 Nasdaq/ TLT/ Gold закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.9%.

33 Nasdaq/ TLT/ Gold: годовая альфа составляет 8.64%, бета — 0.27, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 28.07.2002.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.33%) было выше, чем в снижении (22.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 33 Nasdaq/ TLT/ Gold составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

33 Nasdaq/ TLT/ Gold имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

33 Nasdaq/ TLT/ Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.70
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 1.01
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 33 Nasdaq/ TLT/ Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

33 Nasdaq/ TLT/ Gold показал максимальную просадку в 27.12%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка 33 Nasdaq/ TLT/ Gold составляет 6.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.