Forever Portfolio US

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever Portfolio US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Forever Portfolio US на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forever Portfolio US закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2012 г. с доходностью -7.1%.

Forever Portfolio US: годовая альфа составляет 9.00%, бета — 0.22, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 12.02.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.18%) было выше, чем в снижении (46.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Forever Portfolio US составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Forever Portfolio US имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forever Portfolio US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.55
• За 5 лет: 0.98
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Forever Portfolio US за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Forever Portfolio US показал максимальную просадку в 20.71%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка Forever Portfolio US составляет 6.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.