Group 6 5 stocks 5

График показывает рост $10,000 инвестированных в Group 6 5 stocks 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Group 6 5 stocks 5 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.55% с начала года и доходность в 34.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +47.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Group 6 5 stocks 5 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 июл. 2014 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 22 янв. 2008 г. с доходностью -12.0%.

Group 6 5 stocks 5: годовая альфа составляет 17.95%, бета — 0.83, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 26.09.2007.

• Портфель участвовал в 141.39% роста S&P 500 Index, но только в 81.68% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Group 6 5 stocks 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Group 6 5 stocks 5 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Group 6 5 stocks 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.05
• За 5 лет: 1.03
• За 10 лет: 1.19
• За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Group 6 5 stocks 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Group 6 5 stocks 5 показал максимальную просадку в 71.06%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1466 торговых сессий.

Текущая просадка Group 6 5 stocks 5 составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.