My Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | Asia Pacific Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN
Доходность по периодам
My Portfolio на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 24.30% с начала года и доходность в 15.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| My Portfolio | 24.30% | 2.74% | 6.51% | 24.60% | 20.83% | 15.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 30.18% | 4.78% | 10.66% | 29.82% | 20.77% | 18.54% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 17.85% | 0.51% | 2.03% | 18.77% | 19.20% | 10.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.52% | 2.09% | -1.00% | 1.38% | 2.95% | 6.91% | 1.07% | 0.82% | 2.24% | -2.23% | 2.78% | 24.30% | |
| 2023 | 5.51% | -1.93% | 4.75% | 3.32% | 5.27% | 6.74% | 4.64% | 1.09% | -2.75% | -2.12% | 9.89% | 4.86% | 45.99% |
| 2022 | -4.69% | -6.28% | 3.15% | -7.19% | -4.53% | -7.26% | 10.22% | -1.21% | -6.62% | 2.02% | 4.51% | -7.08% | -23.73% |
| 2021 | 0.32% | 5.52% | 2.82% | 2.37% | 3.47% | 5.06% | 3.77% | 2.87% | -1.08% | 3.92% | 0.39% | 2.07% | 36.18% |
| 2020 | 3.90% | -6.10% | -20.86% | 13.35% | 4.29% | 9.32% | 7.22% | 10.70% | -1.06% | -2.79% | 11.79% | 6.47% | 35.59% |
| 2019 | 1.80% | 1.21% | 7.56% | 1.25% | -3.25% | 2.19% | -3.68% | -3.38% | 3.26% | 3.03% | 2.76% | 2.19% | 15.35% |
| 2018 | 3.82% | -3.70% | -3.44% | 1.90% | -0.44% | -2.66% | 3.77% | 3.00% | -8.61% | -6.34% | 4.11% | -3.48% | -12.37% |
| 2017 | 6.98% | 6.81% | 5.24% | 4.63% | 0.63% | -0.25% | 4.19% | 1.01% | -0.79% | 6.33% | 2.26% | 2.71% | 47.27% |
| 2016 | -8.01% | -7.47% | 11.50% | -0.34% | 2.62% | 2.05% | 6.34% | 1.92% | 2.11% | 0.65% | -5.45% | -0.21% | 4.09% |
| 2015 | 2.21% | 5.09% | -2.61% | -2.20% | 2.64% | -3.12% | 5.76% | -8.04% | 0.13% | 6.73% | 0.13% | -0.98% | 4.84% |
| 2014 | -6.40% | 5.47% | 5.16% | 1.40% | 12.46% | 6.01% | 0.76% | 1.38% | 0.20% | 4.09% | 3.28% | -1.76% | 35.68% |
| 2013 | 1.69% | -6.80% | 0.23% | 4.86% | -1.09% | -6.38% | -0.94% | -6.72% | 9.19% | 7.82% | 5.97% | 4.55% | 11.16% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Portfolio составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.71 | 2.27 | 1.31 | 2.26 | 8.12 |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 1.06 | 1.39 | 1.20 | 1.79 | 5.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.68% | 0.52% | 0.40% | 0.85% | 0.81% | 1.24% | 1.29% | 0.86% | 1.68% | 0.96% | 0.87% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 6.78% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка My Portfolio составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -27.07% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 304 | 1 сент. 2023 г. | 456 |
| -20.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -19.79% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 247 |
| -18.38% | 5 окт. 2012 г. | 224 | 28 авг. 2013 г. | 63 | 26 нояб. 2013 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SMIN | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.39 |
| SMIN | 0.39 | 1.00 |