PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 50%SMIN 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

50%

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
506.38%
307.19%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN

Доходность по периодам

My Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 16.32% с начала года и доходность в 15.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
My Portfolio16.32%-0.24%12.76%32.12%20.47%15.37%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.16%27.39%20.52%18.23%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
16.01%0.40%12.12%36.25%18.78%11.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.52%2.09%-1.00%1.38%2.95%6.91%16.32%
20235.51%-1.93%4.75%3.32%5.27%6.74%4.64%1.09%-2.75%-2.12%9.89%4.86%45.99%
2022-4.69%-6.28%3.15%-7.19%-4.53%-7.26%10.22%-1.21%-6.62%2.02%4.51%-7.08%-23.73%
20210.32%5.52%2.82%2.37%3.47%5.06%3.77%2.87%-1.08%3.92%0.39%2.07%36.18%
20203.90%-6.10%-20.86%13.35%4.29%9.32%7.22%10.70%-1.06%-2.79%11.79%6.47%35.59%
20191.80%1.21%7.56%1.25%-3.25%2.19%-3.68%-3.38%3.26%3.03%2.76%2.19%15.35%
20183.82%-3.70%-3.44%1.90%-0.44%-2.66%3.77%3.00%-8.61%-6.34%4.11%-3.48%-12.37%
20176.98%6.81%5.24%4.63%0.63%-0.25%4.19%1.01%-0.79%6.33%2.26%2.71%47.27%
2016-8.01%-7.47%11.50%-0.34%2.62%2.05%6.34%1.92%2.11%0.65%-5.45%-0.21%4.09%
20152.21%5.09%-2.61%-2.20%2.64%-3.12%5.76%-8.04%0.13%6.73%0.13%-0.98%4.84%
2014-6.40%5.47%5.16%1.40%12.46%6.01%0.76%1.38%0.20%4.09%3.28%-1.76%35.68%
20131.69%-6.80%0.23%4.86%-1.09%-6.38%-0.94%-6.72%9.19%7.82%5.97%4.55%11.16%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio, с текущим значением в 8787
My Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
2.142.551.413.4413.15

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.29
1.82
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio0.46%0.51%0.40%0.85%0.81%1.24%1.29%0.86%1.68%0.96%0.87%0.88%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.01%
-2.86%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка My Portfolio составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-27.07%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.3041 сент. 2023 г.456
-20.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-19.79%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.247
-18.39%5 окт. 2012 г.22428 авг. 2013 г.6326 нояб. 2013 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.38%
2.76%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSMIN
QQQ1.000.40
SMIN0.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2012 г.