PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Emilka
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PLTR 68.59%PATH 31.41%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PATH
UiPath Inc.
Technology

31.41%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

68.59%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
22 февр. 2024 г.Куп.UiPath Inc.100$17.25
15 февр. 2024 г.Куп.Palantir Technologies Inc.200$7.27

1–2 of 2

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emilka и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
197.63%
-0.67%
Emilka
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
EmilkaN/A-16.32%N/AN/AN/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
19.22%-15.34%27.06%151.17%N/AN/A
PATH
UiPath Inc.
-24.52%-18.37%20.73%21.28%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024268.54%-7.06%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Emilka
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.003.091.371.749.34
PATH
UiPath Inc.
0.310.901.110.211.31

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-21.99%
-5.46%
Emilka
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Emilka показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Emilka составляет 21.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.99%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.
-10.51%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-5.24%1 мар. 2024 г.35 мар. 2024 г.16 мар. 2024 г.4
-1.88%23 февр. 2024 г.123 февр. 2024 г.126 февр. 2024 г.2
-0.74%28 февр. 2024 г.128 февр. 2024 г.129 февр. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emilka составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%Sat 16Mon 18Wed 20Fri 22Mar 24Tue 26Thu 28Sat 30AprilWed 03Fri 05Apr 07Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19
7.26%
3.15%
Emilka
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PATHPLTR
PATH1.000.43
PLTR0.431.00