Emilka
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | Technology | 18.64% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 81.36% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22 февр. 2024 г. | Куп. | UiPath Inc. | 100 | $17.25 |
| 15 февр. 2024 г. | Куп. | Palantir Technologies Inc. | 200 | $7.27 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emilka и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Emilka | N/A | 8.34% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 61.79% | 62.08% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -50.89% | -0.16% | -46.56% | -29.52% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emilka, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268.54% | -7.06% | -8.41% | -11.59% | 13.88% | 226.40% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.94 | 1.78 | 1.23 | 0.95 | 3.74 |
PATH UiPath Inc. | -0.46 | -0.28 | 0.96 | -0.33 | -1.09 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Emilka показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 3 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Emilka составляет 14.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.7% | 8 мар. 2024 г. | 60 | 3 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -10.51% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 4 |
| -5.24% | 1 мар. 2024 г. | 3 | 5 мар. 2024 г. | 1 | 6 мар. 2024 г. | 4 |
| -1.88% | 23 февр. 2024 г. | 1 | 23 февр. 2024 г. | 1 | 26 февр. 2024 г. | 2 |
| -0.74% | 28 февр. 2024 г. | 1 | 28 февр. 2024 г. | 1 | 29 февр. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Emilka составляет 11.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PATH | PLTR | |
|---|---|---|
| PATH | 1.00 | 0.37 |
| PLTR | 0.37 | 1.00 |