Emilka
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | Technology | 13.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 86.76% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22 февр. 2024 г. | Куп. | UiPath Inc. | 100 | $17.25 |
| 15 февр. 2024 г. | Куп. | Palantir Technologies Inc. | 200 | $7.27 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emilka и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.47% | 3.67% | 16.57% | 35.39% | 14.40% | 11.89% |
| Emilka | N/A | 13.49% | 57.68% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 144.21% | 15.03% | 98.44% | 135.03% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -48.47% | 4.32% | -32.77% | -23.35% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emilka, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268.54% | -7.06% | -8.41% | -11.59% | 13.88% | 4.12% | 15.00% | 14.98% | 381.98% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 2.27 | 3.24 | 1.41 | 2.27 | 11.50 |
PATH UiPath Inc. | -0.36 | -0.11 | 0.98 | -0.24 | -0.58 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Emilka показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 3 июн. 2024 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Emilka составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.7% | 8 мар. 2024 г. | 60 | 3 июн. 2024 г. | 53 | 19 авг. 2024 г. | 113 |
| -10.51% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 4 |
| -6.08% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 1 | 9 сент. 2024 г. | 12 |
| -5.24% | 1 мар. 2024 г. | 3 | 5 мар. 2024 г. | 1 | 6 мар. 2024 г. | 4 |
| -3.93% | 24 сент. 2024 г. | 6 | 1 окт. 2024 г. | 2 | 3 окт. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Emilka составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PATH | PLTR | |
|---|---|---|
| PATH | 1.00 | 0.39 |
| PLTR | 0.39 | 1.00 |