Balanced Beta 40/60 G/S
Employs a Growth-Orientated Balanced Beta Approach with
- 40% Gold
- 60% Broad market equities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL
Доходность по периодам
Balanced Beta 40/60 G/S на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 11.98% с начала года и доходность в 12.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Balanced Beta 40/60 G/S | 11.98% | 4.66% | 10.04% | 26.17% | 15.61% | 12.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Beta 40/60 G/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.33% | 0.01% | 0.20% | 1.75% | 3.83% | 1.38% | 11.98% | ||||||
| 2024 | 0.41% | 3.26% | 5.48% | -1.16% | 3.62% | 2.13% | 2.81% | 2.32% | 3.36% | 1.14% | 2.36% | -1.99% | 26.20% |
| 2023 | 6.12% | -3.64% | 5.44% | 1.32% | -0.19% | 2.92% | 2.89% | -1.42% | -4.72% | 1.62% | 6.50% | 3.28% | 21.25% |
| 2022 | -3.76% | 0.63% | 2.92% | -6.17% | -1.11% | -5.54% | 4.42% | -3.58% | -6.71% | 4.08% | 6.64% | -2.25% | -10.96% |
| 2021 | -1.82% | -0.90% | 2.25% | 4.55% | 3.48% | -1.54% | 2.48% | 1.82% | -4.12% | 4.80% | -0.61% | 4.03% | 14.90% |
| 2020 | 1.83% | -4.91% | -7.56% | 10.66% | 3.95% | 2.32% | 7.83% | 4.12% | -3.91% | -1.69% | 4.11% | 5.06% | 22.23% |
| 2019 | 6.31% | 1.86% | 0.41% | 2.16% | -3.12% | 7.47% | 0.94% | 2.03% | -0.27% | 2.32% | 1.17% | 3.03% | 26.70% |
| 2018 | 4.31% | -2.79% | -1.06% | 0.09% | 0.93% | -1.25% | 1.19% | 1.16% | 0.01% | -3.40% | 1.40% | -3.61% | -3.25% |
| 2017 | 3.27% | 3.47% | 0.07% | 1.16% | 0.79% | -0.29% | 2.02% | 1.93% | -0.27% | 1.38% | 1.80% | 1.47% | 18.07% |
| 2016 | -1.74% | 5.48% | 3.31% | 1.85% | -1.20% | 3.77% | 3.23% | -1.24% | 0.58% | -2.53% | -0.72% | 0.23% | 11.22% |
| 2015 | 1.69% | 1.04% | -1.49% | 0.13% | 1.03% | -1.67% | -1.51% | -2.13% | -2.82% | 6.50% | -2.66% | -1.19% | -3.40% |
| 2014 | -0.20% | 5.33% | -1.10% | 0.18% | 0.51% | 3.88% | -2.29% | 2.45% | -3.14% | -0.05% | 1.57% | 0.50% | 7.57% |
Комиссия
Комиссия Balanced Beta 40/60 G/S составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced Beta 40/60 G/S составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced Beta 40/60 G/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.77% | 0.86% | 1.02% | 0.75% | 0.92% | 1.08% | 1.34% | 1.05% | 1.18% | 1.19% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balanced Beta 40/60 G/S показал максимальную просадку в 22.71%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.71% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.75% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -12.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.35% | 27 июл. 2011 г. | 49 | 4 окт. 2011 г. | 17 | 27 окт. 2011 г. | 66 |
| -11.27% | 19 мая 2015 г. | 169 | 19 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOL | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.90 | 0.74 |
| SGOL | 0.05 | 1.00 | 0.04 | 0.56 |
| SPLG | 0.90 | 0.04 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.74 | 0.56 | 0.80 | 1.00 |