Divided Portfolio Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divided Portfolio Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2023 г., начальной даты SCYB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Divided Portfolio Test | 9.97% | 1.57% | 7.41% | 17.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.96% | 2.04% | 6.32% | 15.13% | N/A | N/A |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.32% | 0.91% | 7.99% | 17.77% | 12.08% | 12.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divided Portfolio Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.38% | 3.77% | -1.61% | 3.17% | -0.37% | 1.93% | 1.29% | 9.97% | ||||
| 2023 | 2.12% | -0.41% | 0.04% | -2.24% | 4.84% | 3.85% | 8.29% |
Комиссия
Комиссия Divided Portfolio Test составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Divided Portfolio Test среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.85 | 8.79 |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.82 | 4.40 | 1.55 | 4.04 | 21.20 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.37 | 1.96 | 1.25 | 2.48 | 9.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divided Portfolio Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divided Portfolio Test | 7.58% | 6.49% | 5.56% | 4.22% | 5.18% | 4.92% | 5.35% | 5.18% | 4.99% | 5.90% | 5.36% | 4.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.25% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divided Portfolio Test показал максимальную просадку в 4.42%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка Divided Portfolio Test составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.42% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 19 |
| -4.19% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 71 |
| -2.99% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 17 | 9 мая 2024 г. | 29 |
| -1.91% | 31 янв. 2024 г. | 4 | 5 февр. 2024 г. | 22 | 7 мар. 2024 г. | 26 |
| -1.74% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Divided Portfolio Test составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARCC | SCYB | SCHD | |
|---|---|---|---|
| ARCC | 1.00 | 0.38 | 0.52 |
| SCYB | 0.38 | 1.00 | 0.54 |
| SCHD | 0.52 | 0.54 | 1.00 |