PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MGK & MGC

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MGK 50%MGC 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

50%

MGC
Vanguard Mega Cap ETF
Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGK & MGC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
483.03%
243.28%
MGK & MGC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 дек. 2007 г., начальной даты MGC

Доходность по периодам

MGK & MGC на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 9.69% с начала года и доходность в 14.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MGK & MGC9.69%3.87%17.65%41.95%17.79%14.47%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
10.69%4.08%19.37%50.56%19.71%15.65%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
8.70%3.66%15.92%33.55%15.68%13.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.36%6.07%
2023-0.96%-5.22%-1.41%10.47%3.97%

Коэффициент Шарпа

MGK & MGC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.24

Коэффициент Шарпа MGK & MGC находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.24
2.44
MGK & MGC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MGK & MGC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK & MGC0.85%0.93%1.17%0.79%1.05%1.33%1.61%1.53%1.83%1.77%1.53%1.58%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.24%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%

Комиссия

Комиссия MGK & MGC составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MGK & MGC
3.24
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
3.39
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
2.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MGCMGK
MGC1.000.95
MGK0.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MGK & MGC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MGK & MGC показал максимальную просадку в 50.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.26%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.840
-32.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.48%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-20.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-17.23%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

График волатильности

Текущая волатильность MGK & MGC составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.29%
3.47%
MGK & MGC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев