MGK & MGC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MGK & MGC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 дек. 2007 г., начальной даты MGC
Доходность по периодам
MGK & MGC на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.69% с начала года и доходность в 14.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MGK & MGC | -4.69% | 16.03% | -4.33% | 12.92% | 16.94% | 14.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.40% | 15.48% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -3.80% | 13.81% | -4.50% | 11.42% | 16.25% | 13.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGK & MGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | -2.10% | -7.40% | 0.79% | 2.23% | -4.69% | |||||||
| 2024 | 2.36% | 6.07% | 1.91% | -4.20% | 6.08% | 6.11% | -0.92% | 2.47% | 2.26% | -0.79% | 6.02% | -0.15% | 30.08% |
| 2023 | 8.42% | -1.88% | 6.92% | 1.82% | 3.74% | 6.45% | 3.32% | -0.96% | -5.22% | -1.41% | 10.47% | 3.97% | 40.49% |
| 2022 | -6.98% | -4.31% | 4.08% | -11.31% | -1.35% | -8.29% | 11.32% | -4.80% | -9.78% | 5.73% | 4.90% | -7.37% | -26.97% |
| 2021 | -0.97% | 1.14% | 3.43% | 6.31% | -0.53% | 4.43% | 3.01% | 3.38% | -5.18% | 7.74% | 0.15% | 2.80% | 28.14% |
| 2020 | 1.95% | -7.06% | -10.67% | 13.91% | 5.58% | 3.84% | 6.67% | 9.91% | -4.69% | -3.25% | 10.40% | 3.90% | 31.09% |
| 2019 | 8.19% | 3.22% | 2.66% | 4.40% | -6.47% | 6.84% | 1.96% | -0.94% | 1.13% | 2.50% | 4.02% | 3.06% | 34.24% |
| 2018 | 6.65% | -3.14% | -3.14% | 0.44% | 3.57% | 0.93% | 3.21% | 4.05% | 0.65% | -7.70% | 0.94% | -8.46% | -3.15% |
| 2017 | 2.70% | 4.40% | 0.83% | 1.74% | 2.25% | 0.06% | 2.35% | 0.89% | 1.52% | 2.76% | 2.76% | 1.17% | 26.03% |
| 2016 | -5.27% | -0.35% | 6.72% | -0.17% | 1.96% | -0.14% | 4.16% | -0.07% | 0.37% | -1.90% | 2.26% | 1.76% | 9.22% |
| 2015 | -2.24% | 5.96% | -1.81% | 0.56% | 1.48% | -1.85% | 2.85% | -6.43% | -2.61% | 9.32% | 0.28% | -2.06% | 2.52% |
| 2014 | -3.50% | 4.85% | -0.30% | 0.68% | 3.00% | 2.06% | -1.25% | 4.17% | -1.34% | 2.49% | 2.83% | -0.63% | 13.48% |
Комиссия
Комиссия MGK & MGC составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGK & MGC составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.57 | 0.93 | 1.14 | 0.60 | 2.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MGK & MGC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.79% | 0.93% | 1.17% | 0.79% | 1.05% | 1.33% | 1.61% | 1.53% | 1.83% | 1.77% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.21% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MGK & MGC показал максимальную просадку в 50.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка MGK & MGC составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.26% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 840 |
| -32.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.32% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MGK & MGC составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MGK | MGC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| MGK | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| MGC | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |