MGK & MGC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MGK & MGC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 дек. 2007 г., начальной даты MGC
Доходность по периодам
MGK & MGC на 15 мар. 2025 г. показал доходность в -6.26% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| MGK & MGC | -6.59% | -10.33% | 0.68% | 12.37% | 20.82% | 14.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -8.19% | -11.79% | 0.36% | 12.27% | 21.70% | 15.10% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.33% | -8.26% | 1.11% | 12.51% | 19.68% | 13.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGK & MGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | -2.22% | -6.59% | ||||||||||
| 2024 | 2.38% | 6.18% | 1.77% | -4.26% | 6.21% | 6.31% | -1.15% | 2.48% | 2.29% | -0.76% | 6.06% | 0.04% | 30.48% |
| 2023 | 8.59% | -1.85% | 7.09% | 1.82% | 4.01% | 6.49% | 3.31% | -0.92% | -5.30% | -1.37% | 10.63% | 3.94% | 41.51% |
| 2022 | -7.26% | -4.47% | 4.14% | -11.58% | -1.51% | -8.32% | 11.55% | -4.85% | -9.86% | 5.52% | 4.85% | -7.52% | -27.89% |
| 2021 | -0.97% | 0.99% | 3.28% | 6.43% | -0.67% | 4.65% | 3.09% | 3.44% | -5.22% | 7.82% | 0.27% | 2.63% | 28.16% |
| 2020 | 2.09% | -6.99% | -10.59% | 14.04% | 5.69% | 4.02% | 6.82% | 10.13% | -4.78% | -3.28% | 10.28% | 3.92% | 32.14% |
| 2019 | 8.23% | 3.23% | 2.71% | 4.43% | -6.48% | 6.83% | 1.99% | -0.89% | 1.07% | 2.51% | 4.03% | 3.08% | 34.46% |
| 2018 | 6.70% | -3.12% | -3.14% | 0.43% | 3.65% | 0.95% | 3.16% | 4.10% | 0.65% | -7.79% | 0.86% | -8.45% | -3.16% |
| 2017 | 2.74% | 4.41% | 0.86% | 1.78% | 2.29% | 0.03% | 2.37% | 0.91% | 1.49% | 2.78% | 2.74% | 1.16% | 26.17% |
| 2016 | -5.29% | -0.37% | 6.74% | -0.20% | 1.98% | -0.17% | 4.19% | -0.08% | 0.39% | -1.91% | 2.19% | 1.74% | 9.07% |
| 2015 | -2.21% | 5.98% | -1.81% | 0.53% | 1.48% | -1.84% | 2.89% | -6.43% | -2.62% | 9.35% | 0.27% | -2.08% | 2.57% |
| 2014 | -3.50% | 4.86% | -0.36% | 0.67% | 3.03% | 2.07% | -1.25% | 4.19% | -1.35% | 2.51% | 2.85% | -0.65% | 13.49% |
Комиссия
Комиссия MGK & MGC составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGK & MGC составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.54 | 0.83 | 1.11 | 0.75 | 2.42 |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.79 | 1.12 | 1.15 | 1.08 | 4.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MGK & MGC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 0.79% | 0.93% | 1.17% | 0.79% | 1.05% | 1.33% | 1.61% | 1.53% | 1.83% | 1.77% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.20% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MGK & MGC показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка MGK & MGC составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.28% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 840 |
| -32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.21% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -20.91% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -17.21% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MGK & MGC составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MGC | MGK | |
|---|---|---|
| MGC | 1.00 | 0.95 |
| MGK | 0.95 | 1.00 |