HK Investors

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HK Investors

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Top HK Equities

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	8%
0939.HK China Construction Bank Corp	Financial Services	8%
0941.HK China Mobile Ltd	Communication Services	6%
1211.HK BYD Co Ltd-H	Consumer Cyclical	10%
1339.HK People’s Insurance Group of China Co Ltd	Financial Services	6%
1378.HK China Hongqiao Group Ltd	Basic Materials	9%
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	Financial Services	8%
1810.HK Xiaomi Corp	Technology	15%
3690.HK Meituan	Consumer Cyclical	5%
9868.HK Xpeng Inc	Consumer Cyclical	15%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2021 г., начальной даты 9868.HK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
HK Investors	38.97%	7.27%	50.32%	86.42%	N/A	N/A
Активы портфеля:
1810.HK Xiaomi Corp	51.77%	10.66%	84.48%	178.96%	34.91%	N/A
0939.HK China Construction Bank Corp	15.06%	5.72%	27.22%	38.52%	12.55%	6.08%
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	11.47%	4.39%	27.25%	33.95%	11.28%	4.71%
1378.HK China Hongqiao Group Ltd	32.25%	13.29%	33.60%	42.88%	48.39%	13.02%
1339.HK People’s Insurance Group of China Co Ltd	32.66%	15.05%	42.60%	100.80%	25.63%	3.35%
0941.HK China Mobile Ltd	12.31%	5.98%	22.30%	26.07%	17.05%	3.35%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	24.33%	9.16%	29.62%	36.43%	7.29%	14.10%
9868.HK Xpeng Inc	67.00%	-1.99%	73.36%	139.65%	N/A	N/A
1211.HK BYD Co Ltd-H	73.14%	18.05%	78.77%	120.99%	61.48%	24.21%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	42.28%	1.46%	46.30%	52.52%	-9.25%	N/A
3690.HK Meituan	-10.93%	1.29%	-18.58%	14.20%	2.93%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HK Investors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.06%	21.83%	2.60%	-4.31%	8.52%								38.97%
2024	-15.07%	7.06%	5.94%	9.13%	4.96%	-1.26%	0.69%	6.51%	25.08%	-1.50%	-2.56%	8.20%	51.76%
2023	12.95%	-10.36%	8.58%	-4.23%	-8.66%	11.37%	20.77%	-7.62%	-1.93%	-3.22%	1.55%	-2.36%	12.46%
2022	-5.85%	-0.85%	-3.96%	-4.38%	0.83%	8.39%	-11.13%	-4.50%	-16.60%	-16.00%	22.94%	5.83%	-27.52%
2021							-5.71%	2.93%	-8.68%	8.26%	-3.74%	-2.76%	-10.19%

Комиссия

Комиссия HK Investors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HK Investors составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
1810.HK Xiaomi Corp	3.70	3.37	1.48	3.91	15.68
0939.HK China Construction Bank Corp	1.59	2.29	1.31	3.64	11.91
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	1.43	2.19	1.28	2.79	8.30
1378.HK China Hongqiao Group Ltd	0.94	1.40	1.19	1.35	2.93
1339.HK People’s Insurance Group of China Co Ltd	2.45	2.66	1.44	4.12	7.53
0941.HK China Mobile Ltd	1.46	1.88	1.26	2.31	5.66
0700.HK Tencent Holdings Ltd	1.09	1.73	1.24	1.36	3.94
9868.HK Xpeng Inc	2.11	2.53	1.31	1.66	9.80
1211.HK BYD Co Ltd-H	2.77	2.81	1.40	2.94	10.26
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	1.15	1.73	1.23	0.82	3.25
3690.HK Meituan	0.26	0.79	1.10	0.23	0.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HK Investors имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.59
За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HK Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.48%	2.72%	2.89%	3.63%	3.09%	2.43%	1.66%	2.19%	0.99%	1.41%	1.91%	1.65%
Активы портфеля:
1810.HK Xiaomi Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0939.HK China Construction Bank Corp	12.42%	6.77%	9.08%	8.71%	7.24%	5.94%	5.19%	5.34%	4.44%	5.41%	7.18%	5.93%
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	8.63%	6.43%	8.62%	8.54%	7.27%	5.74%	4.75%	5.19%	4.25%	5.92%	6.92%	5.82%
1378.HK China Hongqiao Group Ltd	11.04%	7.51%	3.44%	13.70%	11.54%	6.93%	5.11%	10.56%	0.00%	2.20%	6.07%	5.16%
1339.HK People’s Insurance Group of China Co Ltd	4.59%	6.13%	7.58%	6.63%	7.04%	6.85%	1.60%	1.56%	1.01%	0.87%	0.31%	0.29%
0941.HK China Mobile Ltd	5.77%	6.53%	7.16%	8.95%	7.24%	7.36%	4.45%	4.52%	3.62%	3.27%	3.32%	3.49%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.87%	0.82%	1.63%	0.98%	0.35%	0.21%	0.27%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.21%
9868.HK Xpeng Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1211.HK BYD Co Ltd-H	0.24%	0.43%	0.20%	0.02%	0.02%	0.01%	0.20%	0.12%	0.10%	0.34%	0.00%	0.07%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	0.82%	1.18%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3690.HK Meituan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HK Investors показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка HK Investors составляет 5.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.27%	23 июл. 2021 г.	315	31 окт. 2022 г.	469	27 сент. 2024 г.	784
-24.2%	19 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.69%	8 окт. 2024 г.	35	26 нояб. 2024 г.	37	21 янв. 2025 г.	72
-5.37%	28 февр. 2025 г.	3	4 мар. 2025 г.	2	6 мар. 2025 г.	5
-3.49%	8 июл. 2021 г.	1	8 июл. 2021 г.	3	13 июл. 2021 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	0941.HK	1378.HK	9868.HK	1398.HK	0939.HK	1211.HK	1339.HK	1810.HK	3690.HK	9988.HK	0700.HK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.06	0.10	0.13	0.12	0.14	0.14
0941.HK	0.05	1.00	0.35	0.27	0.50	0.50	0.32	0.44	0.37	0.32	0.37	0.37	0.48
1378.HK	0.09	0.35	1.00	0.33	0.37	0.38	0.36	0.46	0.37	0.37	0.36	0.40	0.57
9868.HK	0.11	0.27	0.33	1.00	0.31	0.32	0.60	0.35	0.54	0.53	0.54	0.52	0.81
1398.HK	0.09	0.50	0.37	0.31	1.00	0.88	0.32	0.59	0.43	0.38	0.43	0.41	0.56
0939.HK	0.08	0.50	0.38	0.32	0.88	1.00	0.34	0.60	0.43	0.38	0.42	0.43	0.57
1211.HK	0.09	0.32	0.36	0.60	0.32	0.34	1.00	0.39	0.56	0.55	0.54	0.54	0.74
1339.HK	0.06	0.44	0.46	0.35	0.59	0.60	0.39	1.00	0.45	0.49	0.49	0.50	0.61
1810.HK	0.10	0.37	0.37	0.54	0.43	0.43	0.56	0.45	1.00	0.60	0.60	0.62	0.80
3690.HK	0.13	0.32	0.37	0.53	0.38	0.38	0.55	0.49	0.60	1.00	0.71	0.74	0.76
9988.HK	0.12	0.37	0.36	0.54	0.43	0.42	0.54	0.49	0.60	0.71	1.00	0.73	0.78
0700.HK	0.14	0.37	0.40	0.52	0.41	0.43	0.54	0.50	0.62	0.74	0.73	1.00	0.77
Portfolio	0.14	0.48	0.57	0.81	0.56	0.57	0.74	0.61	0.80	0.76	0.78	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июл. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HK Investors

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество