PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTSAX 30%TRBCX 30%SMH 20%VOO 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
0%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
0%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
0%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
20%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities
30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
514.35%
216.12%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 34.55% с начала года и доходность в 17.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)36.77%1.60%3.36%36.77%20.86%18.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.64%-1.03%9.86%26.64%14.86%13.26%
AAPL
Apple Inc
33.40%7.69%21.63%33.40%29.24%26.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
42.05%2.59%-4.72%42.05%30.06%27.82%
MSFT
Microsoft Corporation
15.35%1.67%-3.31%15.35%23.42%26.93%
GOOG
Alphabet Inc.
38.18%13.94%6.05%38.18%23.93%22.25%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
35.54%2.61%12.35%35.54%19.37%16.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
26.97%-0.49%11.80%26.97%14.43%12.81%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
38.36%1.67%10.80%38.36%15.05%15.16%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.06%9.90%4.23%-4.48%8.87%6.74%-2.83%0.46%1.66%-0.90%3.44%36.77%
202311.34%-0.82%7.26%-1.62%8.72%6.09%4.29%-1.92%-5.97%-2.69%12.38%6.61%50.72%
2022-9.27%-3.30%2.27%-12.99%1.36%-11.65%12.97%-6.48%-11.23%4.40%10.24%-7.57%-30.25%
20210.79%3.69%1.56%3.87%0.51%4.74%1.62%3.24%-5.27%6.70%3.51%2.10%30.06%
20200.00%-6.18%-11.36%14.17%5.89%4.86%7.50%7.52%-3.11%-1.48%13.10%4.46%37.46%
20199.86%4.21%2.06%5.49%-8.79%8.11%2.82%-1.86%1.35%3.52%4.31%5.72%41.89%
20188.02%-1.92%-2.45%-1.25%5.10%-0.72%2.91%3.59%-0.37%-9.30%2.64%-8.13%-3.28%
20173.36%3.51%1.66%1.64%3.69%-0.83%3.48%1.46%2.64%4.88%1.58%0.56%31.23%
2016-6.75%-0.27%6.97%-0.97%3.44%-0.70%6.23%1.07%1.69%-1.75%3.02%1.47%13.47%
2015-1.97%6.50%-1.33%0.19%2.85%-3.03%1.61%-5.85%-2.36%8.80%0.98%-1.11%4.47%
2014-1.91%3.26%3.06%-1.17%4.37%-1.66%2.38%3.69%-0.43%11.94%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.541.98
Коэффициент Сортино Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.082.65
Коэффициент Омега Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.271.37
Коэффициент Кальмара Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.062.93
Коэффициент Мартина Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.6012.73
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.102.801.393.1213.83
AAPL
Apple Inc
1.462.121.271.995.18
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.181.691.211.664.10
MSFT
Microsoft Corporation
0.801.131.151.032.35
GOOG
Alphabet Inc.
1.361.891.251.694.16
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.022.631.372.6710.43
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.062.751.383.0913.09
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.152.811.392.5011.52

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
1.98
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.21%1.81%3.00%3.56%1.29%2.13%2.42%2.26%1.45%2.79%2.77%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.23%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
8.89%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.34%
-1.96%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 37.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-32.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.08%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-17.61%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-15.28%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.06%
4.07%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGSMHMSFTVTSAXVOOTRBCXVONG
AAPL1.000.570.600.610.660.680.690.74
GOOG0.571.000.570.680.680.700.770.75
SMH0.600.571.000.640.770.760.770.79
MSFT0.610.680.641.000.720.740.800.81
VTSAX0.660.680.770.721.000.990.900.93
VOO0.680.700.760.740.991.000.900.94
TRBCX0.690.770.770.800.900.901.000.97
VONG0.740.750.790.810.930.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab