PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTSAX 30%TRBCX 30%SMH 20%VOO 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

30%

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities

30%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

0%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

0%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
354.77%
171.98%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)12.93%6.41%22.43%47.05%19.20%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.70%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.36%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
10.57%4.34%19.43%44.40%19.09%15.62%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
6.98%3.94%14.37%27.18%14.24%11.98%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
12.84%4.52%21.73%53.66%13.40%13.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.94%8.01%
2023-1.61%-5.46%-2.17%11.17%5.60%

Коэффициент Шарпа

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.17

Коэффициент Шарпа Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.17
2.44
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)1.62%1.81%3.00%3.56%1.29%2.13%2.42%2.26%1.45%2.79%2.77%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.64%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.33%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.09%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
3.17
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
AAPL
Apple Inc.
1.27
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.18
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.35
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.32

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGSMHMSFTVTSAXVOOTRBCXVONG
AAPL1.000.590.630.630.670.690.700.75
GOOG0.591.000.590.690.690.710.790.76
SMH0.630.591.000.650.770.760.760.79
MSFT0.630.690.651.000.720.750.800.81
VTSAX0.670.690.770.721.000.990.900.93
VOO0.690.710.760.750.991.000.900.94
TRBCX0.700.790.760.800.900.901.000.97
VONG0.750.760.790.810.930.940.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-32.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-15.19%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126
-12.98%24 июн. 2015 г.4425 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.112

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.21%
3.47%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев