Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 34.55% с начала года и доходность в 17.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) | 36.77% | 1.60% | 3.36% | 36.77% | 20.86% | 18.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.64% | -1.03% | 9.86% | 26.64% | 14.86% | 13.26% |
AAPL Apple Inc | 33.40% | 7.69% | 21.63% | 33.40% | 29.24% | 26.46% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.05% | 2.59% | -4.72% | 42.05% | 30.06% | 27.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.35% | 1.67% | -3.31% | 15.35% | 23.42% | 26.93% |
GOOG Alphabet Inc. | 38.18% | 13.94% | 6.05% | 38.18% | 23.93% | 22.25% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 35.54% | 2.61% | 12.35% | 35.54% | 19.37% | 16.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 26.97% | -0.49% | 11.80% | 26.97% | 14.43% | 12.81% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 38.36% | 1.67% | 10.80% | 38.36% | 15.05% | 15.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.06% | 9.90% | 4.23% | -4.48% | 8.87% | 6.74% | -2.83% | 0.46% | 1.66% | -0.90% | 3.44% | 36.77% | |
| 2023 | 11.34% | -0.82% | 7.26% | -1.62% | 8.72% | 6.09% | 4.29% | -1.92% | -5.97% | -2.69% | 12.38% | 6.61% | 50.72% |
| 2022 | -9.27% | -3.30% | 2.27% | -12.99% | 1.36% | -11.65% | 12.97% | -6.48% | -11.23% | 4.40% | 10.24% | -7.57% | -30.25% |
| 2021 | 0.79% | 3.69% | 1.56% | 3.87% | 0.51% | 4.74% | 1.62% | 3.24% | -5.27% | 6.70% | 3.51% | 2.10% | 30.06% |
| 2020 | 0.00% | -6.18% | -11.36% | 14.17% | 5.89% | 4.86% | 7.50% | 7.52% | -3.11% | -1.48% | 13.10% | 4.46% | 37.46% |
| 2019 | 9.86% | 4.21% | 2.06% | 5.49% | -8.79% | 8.11% | 2.82% | -1.86% | 1.35% | 3.52% | 4.31% | 5.72% | 41.89% |
| 2018 | 8.02% | -1.92% | -2.45% | -1.25% | 5.10% | -0.72% | 2.91% | 3.59% | -0.37% | -9.30% | 2.64% | -8.13% | -3.28% |
| 2017 | 3.36% | 3.51% | 1.66% | 1.64% | 3.69% | -0.83% | 3.48% | 1.46% | 2.64% | 4.88% | 1.58% | 0.56% | 31.23% |
| 2016 | -6.75% | -0.27% | 6.97% | -0.97% | 3.44% | -0.70% | 6.23% | 1.07% | 1.69% | -1.75% | 3.02% | 1.47% | 13.47% |
| 2015 | -1.97% | 6.50% | -1.33% | 0.19% | 2.85% | -3.03% | 1.61% | -5.85% | -2.36% | 8.80% | 0.98% | -1.11% | 4.47% |
| 2014 | -1.91% | 3.26% | 3.06% | -1.17% | 4.37% | -1.66% | 2.38% | 3.69% | -0.43% | 11.94% |
Комиссия
Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.12 | 13.83 |
AAPL Apple Inc | 1.46 | 2.12 | 1.27 | 1.99 | 5.18 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.18 | 1.69 | 1.21 | 1.66 | 4.10 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 2.35 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.89 | 1.25 | 1.69 | 4.16 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.02 | 2.63 | 1.37 | 2.67 | 10.43 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.06 | 2.75 | 1.38 | 3.09 | 13.09 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.15 | 2.81 | 1.39 | 2.50 | 11.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.21% | 1.81% | 3.00% | 3.56% | 1.29% | 2.13% | 2.42% | 2.26% | 1.45% | 2.79% | 2.77% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 8.89% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 37.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -32.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -17.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.28% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | SMH | MSFT | VTSAX | VOO | TRBCX | VONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.74 |
| GOOG | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.75 |
| SMH | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| MSFT | 0.61 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.81 |
| VTSAX | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| TRBCX | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| VONG | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |