Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	0%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	0%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	30%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 25.01% с начала года и доходность в 16.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.95%	3.05%	10.78%	26.90%	14.03%	10.90%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)	25.01%	3.18%	12.78%	38.91%	19.90%	16.70%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	18.95%	3.15%	11.51%	28.72%	15.86%	12.94%
AAPL Apple Inc	18.89%	4.74%	25.17%	27.20%	35.29%	25.99%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	40.11%	1.96%	16.82%	63.31%	37.17%	28.65%
MSFT Microsoft Corporation	10.65%	-2.51%	1.93%	28.81%	25.78%	26.76%
GOOG Alphabet Inc.	18.19%	-1.36%	18.89%	26.39%	22.88%	19.36%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	21.25%	3.78%	11.16%	34.52%	19.08%	16.01%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	17.61%	2.75%	10.75%	27.85%	15.06%	12.28%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	25.23%	4.25%	12.41%	38.83%	14.47%	14.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.06%	8.04%	3.38%	-4.30%	7.03%	5.70%	-1.25%						25.01%
2023	9.76%	-1.39%	6.45%	0.06%	5.84%	6.32%	3.82%	-1.61%	-5.46%	-2.17%	11.17%	5.47%	43.67%
2022	-8.58%	-3.42%	2.79%	-12.29%	-0.05%	-10.07%	11.98%	-5.59%	-10.54%	4.98%	7.75%	-7.19%	-28.96%
2021	0.08%	3.10%	1.87%	4.94%	0.05%	4.45%	1.92%	3.28%	-5.17%	6.69%	1.41%	2.20%	27.21%
2020	0.38%	-6.59%	-11.51%	14.08%	5.89%	4.18%	7.15%	7.76%	-3.47%	-1.84%	12.09%	4.18%	33.41%
2019	9.71%	4.00%	1.97%	5.11%	-8.13%	7.76%	2.48%	-1.83%	1.17%	3.10%	4.29%	4.82%	38.88%
2018	7.84%	-2.16%	-2.47%	-0.67%	4.54%	-0.33%	2.93%	3.63%	-0.19%	-9.00%	2.54%	-8.31%	-2.99%
2017	3.33%	3.57%	1.46%	1.76%	3.35%	-0.50%	3.34%	1.31%	2.44%	4.45%	1.88%	0.59%	30.45%
2016	-6.70%	-0.27%	6.96%	-0.86%	3.32%	-0.71%	6.09%	0.98%	1.57%	-1.76%	2.97%	1.42%	12.99%
2015	-1.93%	6.47%	-1.30%	0.20%	2.77%	-2.94%	1.66%	-5.85%	-2.38%	8.78%	0.98%	-1.12%	4.51%
2014				-1.91%	3.26%	3.06%	-1.16%	4.36%	-1.66%	2.40%	3.63%	-0.44%	11.88%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

TRBCX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.38	3.23	1.43	2.54	11.25
AAPL Apple Inc	1.26	1.87	1.23	1.71	3.74
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.02	2.58	1.34	2.63	9.17
MSFT Microsoft Corporation	1.47	1.96	1.25	1.88	6.36
GOOG Alphabet Inc.	1.00	1.41	1.20	1.52	4.44
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	2.14	2.81	1.38	2.26	10.25
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	2.24	3.05	1.40	2.04	10.15
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	2.19	2.89	1.39	1.53	11.72

Коэффициент Шарпа

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)	1.51%	1.81%	3.00%	3.56%	1.29%	2.13%	2.42%	2.26%	1.45%	2.79%	2.77%	1.46%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.62%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%	1.28%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.31%	1.43%	1.65%	1.20%	1.41%	1.76%	2.03%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	2.79%	3.49%	5.87%	9.38%	1.19%	0.36%	2.44%	2.94%	0.67%	3.26%	4.85%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.93%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	498
-32.5%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-20.84%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-15.19%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	77	2 июн. 2016 г.	126
-13.1%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 8.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	GOOG	SMH	MSFT	VTSAX	VOO	TRBCX	VONG
AAPL	1.00	0.58	0.61	0.62	0.67	0.69	0.69	0.75
GOOG	0.58	1.00	0.58	0.69	0.68	0.70	0.78	0.75
SMH	0.61	0.58	1.00	0.64	0.77	0.76	0.77	0.79
MSFT	0.62	0.69	0.64	1.00	0.72	0.74	0.80	0.81
VTSAX	0.67	0.68	0.77	0.72	1.00	0.99	0.90	0.93
VOO	0.69	0.70	0.76	0.74	0.99	1.00	0.90	0.94
TRBCX	0.69	0.78	0.77	0.80	0.90	0.90	1.00	0.97
VONG	0.75	0.75	0.79	0.81	0.93	0.94	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.