Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 20.83% с начала года и доходность в 16.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) | 19.74% | -4.26% | 14.83% | 29.89% | 17.90% | 16.52% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 15.86% | -4.37% | 11.47% | 26.27% | 17.42% | 15.76% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.35% | 12.08% |
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 18.88% | -5.52% | 13.33% | 29.87% | 12.37% | 13.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.06% | 8.04% | 3.38% | -4.30% | 7.03% | 5.70% | 19.74% | ||||||
2023 | 9.76% | -1.39% | 6.45% | 0.06% | 5.84% | 6.32% | 3.82% | -1.61% | -5.46% | -2.17% | 11.17% | 5.47% | 43.67% |
2022 | -8.58% | -3.42% | 2.79% | -12.29% | -0.05% | -10.07% | 11.98% | -5.59% | -10.54% | 4.98% | 7.75% | -7.19% | -28.96% |
2021 | 0.08% | 3.10% | 1.87% | 4.94% | 0.05% | 4.45% | 1.92% | 3.28% | -5.17% | 6.69% | 1.41% | 2.20% | 27.21% |
2020 | 0.38% | -6.59% | -11.51% | 14.08% | 5.89% | 4.18% | 7.15% | 7.76% | -3.47% | -1.84% | 12.09% | 4.18% | 33.41% |
2019 | 9.71% | 4.00% | 1.97% | 5.11% | -8.13% | 7.76% | 2.48% | -1.83% | 1.17% | 3.10% | 4.29% | 4.82% | 38.88% |
2018 | 7.84% | -2.16% | -2.47% | -0.67% | 4.54% | -0.33% | 2.93% | 3.63% | -0.19% | -9.00% | 2.54% | -8.31% | -2.99% |
2017 | 3.33% | 3.57% | 1.46% | 1.76% | 3.35% | -0.50% | 3.34% | 1.31% | 2.44% | 4.45% | 1.88% | 0.59% | 30.45% |
2016 | -6.70% | -0.27% | 6.96% | -0.86% | 3.32% | -0.71% | 6.09% | 0.98% | 1.57% | -1.76% | 2.97% | 1.42% | 12.99% |
2015 | -1.93% | 6.47% | -1.30% | 0.20% | 2.77% | -2.94% | 1.66% | -5.85% | -2.38% | 8.78% | 0.98% | -1.12% | 4.51% |
2014 | -1.91% | 3.26% | 3.06% | -1.16% | 4.36% | -1.66% | 2.40% | 3.63% | -0.44% | 11.88% |
Комиссия
Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.62 | 2.21 | 1.29 | 1.61 | 8.48 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 1.65 | 2.27 | 1.30 | 1.11 | 10.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) | 1.58% | 1.81% | 3.00% | 3.56% | 1.29% | 2.13% | 2.42% | 2.26% | 1.45% | 2.79% | 2.77% | 1.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.65% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.93% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 7.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
-32.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-20.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-15.19% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
-12.98% | 24 июн. 2015 г. | 44 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | GOOG | SMH | MSFT | VTSAX | VOO | TRBCX | VONG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
GOOG | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.75 |
SMH | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
MSFT | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.81 |
VTSAX | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.93 |
VOO | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
TRBCX | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
VONG | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |