PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTSAX 30%TRBCX 30%SMH 20%VOO 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
0%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
0%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
0%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
20%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities
30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.79%
12.24%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 29.26% с начала года и доходность в 17.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)29.26%8.71%13.79%44.53%20.26%17.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
22.64%5.95%12.98%34.74%16.16%13.81%
AAPL
Apple Inc
19.68%3.91%37.15%29.33%32.18%26.28%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
45.91%16.05%14.85%71.35%36.25%30.80%
MSFT
Microsoft Corporation
11.62%2.89%-1.01%28.08%25.72%27.26%
GOOG
Alphabet Inc.
15.99%9.04%3.68%17.43%21.96%19.71%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
25.61%8.37%14.27%39.28%19.82%16.95%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
21.13%5.98%12.30%33.86%15.38%13.26%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
29.39%8.19%14.16%42.64%15.49%15.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.06%8.04%3.38%-4.30%7.03%5.70%-1.25%1.52%2.07%29.26%
20239.76%-1.39%6.45%0.06%5.84%6.32%3.82%-1.61%-5.46%-2.17%11.17%5.47%43.67%
2022-8.58%-3.42%2.79%-12.29%-0.05%-10.07%11.98%-5.59%-10.54%4.98%7.75%-7.19%-28.96%
20210.08%3.10%1.87%4.94%0.05%4.45%1.92%3.28%-5.17%6.69%1.41%2.20%27.21%
20200.38%-6.59%-11.51%14.08%5.89%4.18%7.15%7.76%-3.47%-1.84%12.09%4.18%33.41%
20199.71%4.00%1.97%5.11%-8.13%7.76%2.48%-1.83%1.17%3.10%4.29%4.82%38.88%
20187.84%-2.16%-2.47%-0.67%4.54%-0.33%2.93%3.63%-0.19%-9.00%2.54%-8.31%-2.99%
20173.33%3.57%1.46%1.76%3.35%-0.50%3.34%1.31%2.44%4.45%1.88%0.59%30.45%
2016-6.70%-0.27%6.96%-0.86%3.32%-0.71%6.09%0.98%1.57%-1.76%2.97%1.42%12.99%
2015-1.93%6.47%-1.30%0.20%2.77%-2.94%1.66%-5.85%-2.38%8.78%0.98%-1.12%4.51%
2014-1.91%3.26%3.06%-1.16%4.36%-1.66%2.40%3.63%-0.44%11.88%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5151
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Ранг коэф-та Шарпа Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard), с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.843.791.523.0517.66
AAPL
Apple Inc
1.281.931.241.744.09
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.162.661.352.968.58
MSFT
Microsoft Corporation
1.411.911.241.785.00
GOOG
Alphabet Inc.
0.620.961.140.772.07
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.373.081.422.5411.56
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.693.591.492.4616.33
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.363.081.421.6712.66

Коэффициент Шарпа

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.54
2.68
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)1.47%1.81%3.00%3.56%1.29%2.13%2.42%2.26%1.45%2.79%2.77%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.62%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.30%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.70%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.79%
0
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-32.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-15.19%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126
-13.1%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard) составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.26%
2.94%
Greg Simple Index CLONE MT MIX (vanguard)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGSMHMSFTVTSAXVOOTRBCXVONG
AAPL1.000.580.610.620.670.690.690.74
GOOG0.581.000.570.680.680.700.770.75
SMH0.610.571.000.640.770.760.770.79
MSFT0.620.680.641.000.720.740.800.81
VTSAX0.670.680.770.721.000.990.900.93
VOO0.690.700.760.740.991.000.900.94
TRBCX0.690.770.770.800.900.901.000.97
VONG0.740.750.790.810.930.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.