PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PB 80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XGLE.L 20%IWDA.AS 50%IMAE.AS 25%EIMI.L 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
European Government Bonds

20%

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

50%

IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Europe Equities

25%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PB 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.45%
15.74%
PB 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
PB 80/202.92%-1.07%13.45%12.38%6.74%N/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
1.29%-0.37%9.33%7.47%1.98%N/A
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
-5.37%-2.61%5.88%0.24%-3.07%0.53%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
6.56%-0.18%16.62%20.49%10.82%11.98%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
2.60%-1.86%13.86%7.47%6.74%6.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.08%2.19%3.10%
2023-4.16%-2.64%8.46%5.03%

Комиссия

Комиссия PB 80/20 составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PB 80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB 80/20, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PB 80/20, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PB 80/20, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PB 80/20, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PB 80/20, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.550.911.100.271.65
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
0.110.241.030.030.23
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.952.891.351.566.76
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
0.620.991.110.601.83

Коэффициент Шарпа

PB 80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.31

Коэффициент Шарпа PB 80/20 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
1.89
PB 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


PB 80/20 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.56%
-3.66%
PB 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PB 80/20 показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка PB 80/20 составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10012 авг. 2020 г.123
-28.18%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.3586 мар. 2024 г.598
-17.15%4 июл. 2014 г.39720 янв. 2016 г.29715 мар. 2017 г.694
-16.55%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.2191 нояб. 2019 г.453
-6.47%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PB 80/20 составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.21%
3.44%
PB 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XGLE.LEIMI.LIWDA.ASIMAE.AS
XGLE.L1.000.130.200.31
EIMI.L0.131.000.680.68
IWDA.AS0.200.681.000.88
IMAE.AS0.310.680.881.00