PB 80/20
danish version
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 5% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Europe Equities | 25% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | European Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PB 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L
Доходность по периодам
PB 80/20 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.27% с начала года и доходность в 5.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
PB 80/20 | 9.27% | 2.87% | 4.28% | 18.01% | 7.75% | 5.93% |
Активы портфеля: | ||||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.19% | 0.72% | 4.13% | 12.53% | 4.29% | 2.53% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.74% | 2.61% | 3.25% | 10.72% | -2.60% | -1.13% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 12.64% | 2.81% | 4.63% | 20.96% | 11.61% | 9.16% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8.86% | 3.66% | 4.06% | 18.57% | 8.29% | 4.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PB 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.08% | 2.19% | 3.10% | -2.55% | 3.05% | 1.31% | 1.90% | 2.27% | 9.27% | ||||
2023 | 6.58% | -2.52% | 3.06% | 2.28% | -2.33% | 4.78% | 2.62% | -2.44% | -4.16% | -2.64% | 8.46% | 5.03% | 19.26% |
2022 | -4.66% | -2.47% | 0.69% | -6.84% | -0.56% | -7.90% | 5.19% | -4.74% | -7.92% | 4.47% | 8.30% | -2.11% | -18.37% |
2021 | -0.46% | 1.41% | 1.91% | 3.76% | 2.14% | 0.03% | 1.67% | 1.37% | -3.83% | 3.51% | -1.96% | 3.21% | 13.20% |
2020 | -0.61% | -7.13% | -9.89% | 6.03% | 3.33% | 3.48% | 4.74% | 5.06% | -2.52% | -2.89% | 11.16% | 4.21% | 13.78% |
2019 | 5.51% | 2.28% | 0.90% | 2.85% | -4.16% | 5.50% | -0.32% | -1.71% | 1.76% | 2.36% | 1.55% | 2.70% | 20.50% |
2018 | 4.86% | -3.80% | -1.13% | 1.11% | -1.59% | -0.20% | 2.12% | -0.60% | 0.50% | -6.58% | 0.42% | -3.78% | -8.81% |
2017 | 1.96% | 1.61% | 1.83% | 2.46% | 3.16% | 0.33% | 3.27% | 0.19% | 1.51% | 1.30% | 1.46% | 1.34% | 22.39% |
2016 | -5.58% | 0.23% | 6.11% | 0.96% | -0.05% | -1.28% | 3.88% | 0.21% | 0.91% | -2.59% | -1.01% | 2.14% | 3.50% |
2015 | -1.97% | 4.49% | -1.89% | 3.52% | -1.27% | -2.42% | 1.33% | -5.02% | -2.84% | 5.90% | -1.37% | -0.77% | -2.86% |
2014 | 0.13% | -1.81% | 0.96% | -2.98% | -0.64% | 1.90% | -2.27% | -4.70% |
Комиссия
Комиссия PB 80/20 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PB 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.80 | 1.26 | 1.15 | 0.39 | 4.02 |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.21 | 1.82 | 1.22 | 0.32 | 2.72 |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.82 | 2.56 | 1.33 | 1.58 | 8.57 |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.46 | 2.14 | 1.25 | 1.42 | 7.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PB 80/20 показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка PB 80/20 составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
-28.18% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 598 |
-17.15% | 4 июл. 2014 г. | 397 | 20 янв. 2016 г. | 297 | 15 мар. 2017 г. | 694 |
-16.55% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 219 | 1 нояб. 2019 г. | 453 |
-6.47% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PB 80/20 составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XGLE.L | EIMI.L | IWDA.AS | IMAE.AS | |
---|---|---|---|---|
XGLE.L | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.32 |
EIMI.L | 0.14 | 1.00 | 0.69 | 0.68 |
IWDA.AS | 0.21 | 0.69 | 1.00 | 0.88 |
IMAE.AS | 0.32 | 0.68 | 0.88 | 1.00 |