HIC SEP2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 февр. 2024 г. | Куп. | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 60 | $180.30 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HIC SEP2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| HIC SEP2 | N/A | 1.77% | 0.20% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 18.80% | 1.77% | 0.39% | 28.62% | 9.94% | 12.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIC SEP2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 2.82% | -5.47% | 5.36% | 4.43% | -2.00% | 3.35% | 3.18% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.51 | 2.12 | 1.27 | 1.02 | 8.08 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HIC SEP2 показал максимальную просадку в 12.96%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HIC SEP2 составляет 7.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.96% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.26% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 55 |
| -2.94% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 6 | 12 июн. 2024 г. | 11 |
| -2.86% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 12 |
| -1.82% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HIC SEP2 составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.