SP500 + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| SP500 + QQQM + SCHD | 1.18% | 13.01% | 1.09% | 12.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.48% | 12.61% | 1.08% | 13.34% | 16.78% | 12.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.95% | 17.14% | 3.69% | 15.13% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.20% | 4.17% | -5.84% | 3.53% | 13.30% | 10.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -1.13% | -5.58% | -1.19% | 7.23% | 1.18% | |||||||
| 2024 | 1.42% | 4.57% | 2.66% | -4.28% | 5.04% | 4.09% | 0.88% | 1.87% | 2.08% | -0.67% | 5.43% | -1.96% | 22.74% |
| 2023 | 7.42% | -1.66% | 5.54% | 0.61% | 2.90% | 6.19% | 3.74% | -1.56% | -4.76% | -2.45% | 9.34% | 5.38% | 33.99% |
| 2022 | -6.29% | -3.36% | 3.92% | -9.96% | 0.26% | -8.59% | 9.70% | -4.26% | -9.50% | 6.91% | 5.80% | -6.67% | -22.08% |
| 2021 | -0.35% | 2.28% | 4.05% | 4.88% | 0.33% | 3.47% | 2.25% | 3.35% | -4.94% | 6.90% | 0.27% | 3.47% | 28.65% |
| 2020 | -7.11% | 11.37% | 4.15% | 7.74% |
Комиссия
Комиссия SP500 + QQQM + SCHD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SP500 + QQQM + SCHD составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.79 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.61 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 2.28 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 0.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.50% | 1.45% | 1.49% | 1.65% | 1.17% | 1.24% | 1.22% | 1.39% | 1.14% | 1.27% | 1.29% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.58% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.93% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SP500 + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка SP500 + QQQM + SCHD составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.36% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.01% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.11% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.83% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | QQQM | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.54 | 0.76 | 0.72 |
| QQQM | 0.92 | 0.54 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| SPLG | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.72 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |