SP500 + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SP500 + QQQM + SCHD | 18.22% | 2.13% | 8.80% | 32.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.21% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42% | 4.57% | 2.66% | -4.28% | 5.04% | 4.09% | 0.88% | 1.87% | 18.22% | ||||
| 2023 | 7.42% | -1.66% | 5.54% | 0.61% | 2.90% | 6.19% | 3.74% | -1.56% | -4.76% | -2.45% | 9.34% | 5.38% | 33.99% |
| 2022 | -6.29% | -3.36% | 3.92% | -9.96% | 0.26% | -8.59% | 9.70% | -4.26% | -9.50% | 6.91% | 5.80% | -6.67% | -22.08% |
| 2021 | -0.35% | 2.28% | 4.05% | 4.89% | 0.33% | 3.47% | 2.25% | 3.35% | -4.94% | 6.90% | 0.27% | 3.47% | 28.65% |
| 2020 | -7.11% | 11.37% | 4.15% | 7.74% |
Комиссия
Комиссия SP500 + QQQM + SCHD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SP500 + QQQM + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 + QQQM + SCHD | 1.09% | 1.49% | 1.65% | 1.17% | 1.24% | 1.22% | 1.39% | 1.14% | 1.27% | 1.29% | 1.15% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка SP500 + QQQM + SCHD составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -9.01% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.11% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.83% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.71% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 + QQQM + SCHD составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | SPLG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.79 |
| QQQM | 0.56 | 1.00 | 0.92 |
| SPLG | 0.79 | 0.92 | 1.00 |