Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | Small Cap Growth Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 70% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 13.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio | 2.56% | 0.46% | 1.31% | 2.71% | 38.36% | 18.66% | 10.64% | 13.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.52% | -0.08% | -0.61% | 1.02% | 37.67% | 19.83% | 12.02% | 14.63% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 3.05% | 1.91% | 5.12% | 4.06% | 45.13% | 15.24% | 3.03% | 11.12% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 1.31% | 6.34% | 9.13% | 34.26% | 15.98% | 11.25% | 12.27% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.37% | -5.05% | 3.98% | 1.31% | ||||||||
| 2025 | 3.17% | -1.71% | -5.44% | -1.34% | 5.81% | 4.95% | 1.92% | 2.54% | 3.08% | 1.92% | 0.54% | 0.10% | 16.10% |
| 2024 | 0.83% | 5.33% | 3.52% | -4.49% | 4.50% | 2.57% | 2.20% | 2.10% | 2.11% | -0.90% | 6.93% | -3.67% | 22.40% |
| 2023 | 6.57% | -2.58% | 2.38% | 1.19% | -0.29% | 6.63% | 3.46% | -2.12% | -4.79% | -2.97% | 8.89% | 5.57% | 22.98% |
| 2022 | -5.75% | -2.32% | 3.36% | -8.52% | 0.14% | -8.18% | 8.95% | -3.65% | -8.97% | 8.50% | 5.16% | -5.44% | -17.47% |
| 2021 | -0.51% | 3.14% | 3.85% | 4.76% | 0.49% | 2.09% | 1.67% | 2.68% | -4.44% | 6.57% | -1.88% | 4.50% | 24.85% |
Метрики бенчмарка
70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio: годовая альфа составляет 1.32%, бета — 1.00, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал в 105.14% роста S&P 500 Index, но только в 98.67% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.14%
- Участие в снижении
- 98.67%
Комиссия
Комиссия 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.70 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | 16.45 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 80 | 2.30 | 3.63 | 1.50 | 3.94 | 17.63 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 64 | 2.00 | 2.95 | 1.37 | 3.53 | 13.29 |
VTV Vanguard Value ETF | 87 | 2.63 | 4.15 | 1.53 | 4.95 | 18.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.18% | 1.30% | 1.49% | 1.64% | 1.25% | 1.53% | 1.78% | 1.97% | 1.71% | 1.94% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.97% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio показал максимальную просадку в 34.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 70/15/15 S&P500/Value/Small-cap Portfolio составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.93% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 305 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -20% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VBK | VTV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VBK | 0.86 | 1.00 | 0.77 | 0.86 | 0.91 |
| VTV | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |