Growth & Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Growth & Gold на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.89% с начала года и доходность в 13.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Growth & Gold | -2.89% | 0.33% | 0.17% | 19.60% | 17.22% | 13.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.20% | -2.17% | -4.69% | 14.30% | 18.55% | 14.92% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | -3.00% | -4.67% | 2.04% | -2.89% | ||||||||
| 2024 | 1.85% | 5.71% | 3.16% | -2.68% | 5.20% | 5.56% | 0.16% | 1.82% | 3.08% | 0.46% | 5.13% | 0.07% | 33.38% |
| 2023 | 8.94% | -2.20% | 8.12% | 1.27% | 4.66% | 4.89% | 3.29% | -1.02% | -5.18% | 0.21% | 9.36% | 3.78% | 41.21% |
| 2022 | -7.66% | -2.13% | 3.98% | -11.03% | -2.96% | -6.51% | 9.37% | -4.71% | -8.54% | 3.07% | 4.96% | -5.80% | -26.33% |
| 2021 | -1.27% | -1.05% | 0.94% | 6.81% | 0.20% | 3.48% | 3.18% | 3.13% | -5.00% | 7.52% | 0.13% | 1.73% | 20.93% |
| 2020 | 3.20% | -5.11% | -7.89% | 12.62% | 5.89% | 3.65% | 8.51% | 7.17% | -4.02% | -2.28% | 6.26% | 4.98% | 35.67% |
| 2019 | 7.35% | 2.26% | 1.54% | 3.28% | -4.31% | 7.29% | 1.42% | 1.23% | -0.68% | 3.03% | 2.56% | 2.97% | 31.13% |
| 2018 | 6.10% | -2.62% | -1.62% | 0.19% | 2.57% | 0.01% | 1.42% | 3.33% | 0.31% | -6.10% | 0.82% | -5.27% | -1.52% |
| 2017 | 4.09% | 3.89% | 0.33% | 2.09% | 1.61% | -0.51% | 2.57% | 1.93% | -0.19% | 1.97% | 2.32% | 1.34% | 23.53% |
| 2016 | -3.38% | 3.59% | 4.23% | 1.37% | -0.75% | 2.08% | 3.97% | -0.91% | 0.63% | -2.69% | -0.86% | 0.02% | 7.18% |
| 2015 | 1.94% | 2.24% | -1.26% | -0.18% | 1.32% | -1.46% | -0.05% | -3.15% | -2.98% | 6.38% | -1.88% | -1.80% | -1.27% |
| 2014 | -0.30% | 5.57% | -1.57% | 0.22% | 0.98% | 3.74% | -1.93% | 2.86% | -3.21% | 0.84% | 1.91% | 0.13% | 9.28% |
Комиссия
Комиссия Growth & Gold составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth & Gold составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.55 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.06 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.22% | 0.20% | 0.23% | 0.27% | 0.21% | 0.26% | 0.41% | 0.64% | 0.51% | 0.52% | 0.61% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth & Gold показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Growth & Gold составляет 7.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.23% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -25.75% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -18.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.28% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -12.64% | 17 сент. 2012 г. | 195 | 27 июн. 2013 г. | 159 | 13 февр. 2014 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth & Gold составляет 13.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 0.84 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.40 |
| SCHG | 0.95 | 0.05 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.84 | 0.40 | 0.89 | 1.00 |