Original Buffer+Income v2 JUL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | Options Trading | 50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2020 г., начальной даты FJUL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Original Buffer+Income v2 JUL | 7.27% | 7.94% | 6.40% | 20.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.32% | 6.04% | -0.14% | 8.75% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 2.01% | 23.98% | 43.59% | 13.67% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original Buffer+Income v2 JUL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.82% | -0.15% | -2.92% | 1.29% | 5.23% | 7.27% | |||||||
| 2024 | 2.31% | 6.01% | 3.71% | -2.39% | 4.70% | 3.41% | 0.68% | 2.58% | 2.15% | 0.29% | 3.69% | -1.33% | 28.70% |
| 2023 | 3.04% | -3.22% | 3.05% | 1.74% | -2.01% | 4.93% | 2.34% | 0.12% | -2.79% | -0.35% | 7.07% | 4.13% | 18.96% |
| 2022 | -3.61% | -0.62% | 2.76% | -6.26% | 0.25% | -4.59% | 6.05% | -2.68% | -6.12% | 7.21% | 4.29% | -2.49% | -6.77% |
| 2021 | -0.86% | -0.65% | 1.59% | 2.85% | 1.15% | 1.52% | 1.71% | 2.47% | -3.39% | 4.70% | -1.56% | 2.73% | 12.66% |
| 2020 | 2.03% | 4.56% | -2.02% | -2.42% | 5.13% | 2.81% | 10.25% |
Комиссия
Комиссия Original Buffer+Income v2 JUL составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Original Buffer+Income v2 JUL составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.67 | 0.97 | 1.15 | 0.63 | 2.60 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Original Buffer+Income v2 JUL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.17% | 0.17% | 0.57% | 0.58% | 0.18% | 0.44% | 0.49% | 0.37% | 0.27% | 0.68% | 0.12% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Original Buffer+Income v2 JUL показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Original Buffer+Income v2 JUL составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.95% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -13.23% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -6.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -6.14% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.61% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SPMO | FJUL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
| GLD | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.31 |
| SPMO | 0.85 | 0.12 | 1.00 | 0.80 | 0.94 |
| FJUL | 0.95 | 0.13 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.92 | 0.31 | 0.94 | 0.90 | 1.00 |