PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Best Performing ETFs 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Best Performing ETFs 2024

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

XAIX.DE 6.7%IUCM.L 6.7%IEMD.L 6.7%XDEM.DE 6.7%ESIT.DE 6.7%MAGS 6.7%IUIT.L 6.7%TQQQ 6.7%FLXI.DE 6.7%BITO 6.7%USD 6.6%QDVA.DE 6.6%C030.DE 6.6%XDDX.DE 6.6%SBT.TO 6.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
6.70%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
6.60%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		Technology Equities
6.70%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
6.70%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		Europe Equities
6.70%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
6.70%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
6.70%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.60%
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged
6.60%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
6.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
6.60%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		Europe Equities
6.60%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
6.70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Performing ETFs 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
65.56%
36.92%
Best Performing ETFs 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Best Performing ETFs 202428.59%0.26%9.67%49.28%N/AN/A
Активы портфеля:
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		17.04%0.72%6.51%34.09%18.39%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		20.91%0.79%9.70%31.01%12.14%N/A
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		17.11%1.31%6.43%25.80%10.20%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		25.59%-0.10%7.48%36.40%12.06%N/A
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		5.45%-3.39%-4.37%28.01%N/AN/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		108.42%-9.63%21.63%186.27%57.55%45.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		35.28%0.69%18.89%46.26%N/AN/A
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		24.53%0.04%6.74%36.38%11.13%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.42%-0.29%14.16%44.19%25.32%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		33.83%-1.88%17.47%72.05%33.63%34.33%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		10.37%1.18%8.00%15.40%9.32%9.02%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		11.50%3.10%6.39%21.18%7.60%6.21%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		21.24%2.55%16.13%31.99%15.13%N/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		34.85%0.04%-16.43%109.23%N/AN/A
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		22.65%7.41%18.57%30.53%4.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Performing ETFs 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.37%10.18%5.35%-5.05%8.69%5.41%-1.68%0.69%28.59%
20231.00%4.73%6.93%4.08%-2.87%-6.28%-1.24%13.29%7.38%28.75%

Комиссия

Комиссия Best Performing ETFs 2024 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
График комиссии IEMD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии QDVA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FLXI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
График комиссии XDDX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best Performing ETFs 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 9090
Best Performing ETFs 2024
Ранг коэф-та Шарпа Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best Performing ETFs 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Best Performing ETFs 2024, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		2.122.791.222.9010.41
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.132.861.204.2312.17
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.022.761.172.6312.19
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.333.061.232.9112.54
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		1.321.861.201.584.90
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.712.791.974.4113.12
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.082.661.292.879.46
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		2.182.911.232.9612.07
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.292.961.283.2110.90
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.752.161.492.447.96
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.221.691.111.205.81
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		1.652.331.141.558.57
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.252.931.215.6021.72
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		1.952.531.643.658.77
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		0.881.441.221.273.67

Коэффициент Шарпа

Best Performing ETFs 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.82
2.03
Best Performing ETFs 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best Performing ETFs 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Best Performing ETFs 20244.28%1.54%0.75%0.37%0.44%0.53%0.57%0.35%0.34%0.10%0.41%0.17%
Активы портфеля:
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMD.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.78%2.90%1.77%1.36%2.00%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.28%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.81%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%3.78%1.97%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		56.98%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.69%
-0.73%
Best Performing ETFs 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best Performing ETFs 2024 показал максимальную просадку в 14.47%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Best Performing ETFs 2024 составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.47%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-11.74%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1415 нояб. 2023 г.85
-7.18%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-3.7%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.1219 янв. 2024 г.16
-3.44%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best Performing ETFs 2024 составляет 6.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.49%
4.36%
Best Performing ETFs 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BITOSBT.TOFLXI.DEC030.DEIUCM.LMAGSUSDXDDX.DETQQQIEMD.LIUIT.LESIT.DEQDVA.DEXAIX.DEXDEM.DE
BITO1.000.070.080.150.110.190.210.170.210.200.120.140.180.170.19
SBT.TO0.071.000.170.210.180.180.130.230.190.240.130.180.170.160.20
FLXI.DE0.080.171.000.380.220.310.330.370.370.420.250.340.330.370.38
C030.DE0.150.210.381.000.360.210.230.760.290.770.310.520.460.430.56
IUCM.L0.110.180.220.361.000.460.300.400.450.400.610.480.570.700.59
MAGS0.190.180.310.210.461.000.750.330.910.320.550.430.470.570.49
USD0.210.130.330.230.300.751.000.350.840.340.600.530.550.570.54
XDDX.DE0.170.230.370.760.400.330.351.000.400.890.430.710.530.530.65
TQQQ0.210.190.370.290.450.910.840.401.000.390.600.540.570.630.57
IEMD.L0.200.240.420.770.400.320.340.890.391.000.450.670.620.530.73
IUIT.L0.120.130.250.310.610.550.600.430.600.451.000.690.770.860.74
ESIT.DE0.140.180.340.520.480.430.530.710.540.670.691.000.680.740.73
QDVA.DE0.180.170.330.460.570.470.550.530.570.620.770.681.000.820.95
XAIX.DE0.170.160.370.430.700.570.570.530.630.530.860.740.821.000.82
XDEM.DE0.190.200.380.560.590.490.540.650.570.730.740.730.950.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.