Asc
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 апр. 1993 г., начальной даты SMGIX
Доходность по периодам
Asc на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.86% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| Asc | 12.86% | -0.97% | 7.25% | 23.15% | 9.72% | 8.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 2.99% | -1.75% | 5.11% | 10.45% | 0.74% | 2.15% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 19.60% | -0.45% | 8.61% | 31.99% | 15.59% | 12.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Asc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 3.04% | 1.77% | -3.10% | 3.99% | 2.64% | 1.32% | 2.00% | 1.29% | -1.96% | 12.86% | ||
| 2023 | 5.94% | -2.81% | 3.71% | 1.60% | 0.55% | 3.96% | 2.12% | -1.05% | -3.96% | -1.65% | 7.96% | 4.47% | 22.09% |
| 2022 | -2.84% | -2.05% | 0.32% | -6.99% | -0.32% | -5.82% | 5.97% | -3.17% | -8.14% | 3.82% | 4.63% | -3.95% | -18.02% |
| 2021 | -0.83% | 2.34% | 2.30% | 3.47% | 0.74% | 1.42% | 1.42% | 1.41% | -3.49% | 3.07% | -1.25% | 3.00% | 14.20% |
| 2020 | 0.81% | -4.01% | -9.06% | 9.38% | 4.15% | 1.73% | 4.59% | 4.25% | -2.65% | -1.82% | 8.58% | 2.95% | 18.80% |
| 2019 | 5.79% | 1.84% | 2.10% | 2.89% | -3.37% | 4.69% | 1.30% | -0.32% | 0.85% | 1.35% | 2.02% | 2.20% | 23.23% |
| 2018 | 2.99% | -3.14% | -1.63% | -0.32% | 1.21% | 0.25% | 2.62% | 1.72% | 0.28% | -4.63% | 1.23% | -5.21% | -4.90% |
| 2017 | 1.35% | 2.67% | 0.49% | 1.11% | 1.15% | 0.59% | 1.60% | 0.49% | 0.77% | 0.62% | 1.34% | 1.29% | 14.33% |
| 2016 | -2.54% | -0.29% | 4.43% | 0.83% | 1.39% | -0.02% | 2.79% | 0.30% | -0.04% | -1.26% | 0.43% | 1.01% | 7.07% |
| 2015 | -1.30% | 3.68% | -0.87% | 0.66% | 1.11% | -1.36% | 1.13% | -3.30% | -1.73% | 4.92% | 0.25% | -0.79% | 2.14% |
| 2014 | -1.74% | 2.82% | 0.48% | 0.32% | 1.95% | 1.61% | -0.50% | 2.58% | -1.07% | 1.54% | 1.74% | -0.15% | 9.89% |
| 2013 | 3.61% | 0.95% | 2.26% | 1.19% | 1.58% | -1.83% | 3.81% | -1.81% | 2.09% | 2.74% | 1.89% | 1.58% | 19.44% |
Комиссия
Комиссия Asc составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Asc среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 1.67 | 2.47 | 1.31 | 0.61 | 6.05 |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.72 | 3.60 | 1.51 | 3.73 | 16.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Asc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.50% | 3.54% | 7.96% | 9.51% | 7.64% | 5.35% | 7.24% | 4.61% | 2.67% | 4.81% | 5.43% | 5.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.87% | 4.22% | 3.98% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.84% | 2.77% | 4.18% | 3.24% | 2.65% | 3.39% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.58% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 5.84% | 1.67% | 5.86% | 7.28% | 6.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Asc показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка Asc составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.25% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 591 |
| -26.39% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 675 | 16 июн. 2005 г. | 1198 |
| -22.18% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 514 |
| -22.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -13.06% | 8 дек. 1997 г. | 219 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Asc составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMGIX | SRBFX | |
|---|---|---|
| SMGIX | 1.00 | -0.07 |
| SRBFX | -0.07 | 1.00 |