Juiced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.33% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | Small Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Juiced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Juiced | 27.02% | 1.00% | 10.51% | 42.44% | 15.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 36.34% | 0.78% | 13.62% | 52.01% | 18.65% | N/A |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 30.04% | 0.59% | 5.43% | 44.28% | 15.72% | 14.94% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 13.85% | 1.59% | 12.30% | 29.74% | 11.98% | 11.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Juiced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.53% | 10.44% | 5.24% | -5.05% | 6.59% | 1.48% | 5.09% | 0.11% | 27.02% | ||||
| 2023 | 3.03% | -2.14% | -2.13% | -0.36% | -3.22% | 8.43% | 3.72% | 0.37% | -2.47% | -4.27% | 9.61% | 9.07% | 19.87% |
| 2022 | -8.50% | 0.95% | 1.88% | -7.04% | 1.05% | -10.32% | 11.52% | -3.61% | -8.49% | 13.36% | 3.42% | -5.93% | -13.98% |
| 2021 | 2.89% | 1.29% | 1.47% | 1.92% | -0.27% | 4.75% | -0.39% | 2.84% | -3.17% | 6.99% | -1.84% | 2.05% | 19.69% |
| 2020 | 1.91% | -8.48% | -13.52% | 10.71% | 8.14% | 2.04% | 8.41% | 5.07% | -1.14% | -1.12% | 9.67% | 5.50% | 26.92% |
| 2019 | 11.47% | 6.84% | 0.88% | 2.68% | -4.53% | 5.55% | 1.43% | -1.48% | -0.01% | 1.11% | 2.21% | 1.62% | 30.44% |
| 2018 | 5.54% | -0.62% | -0.39% | 0.58% | 6.58% | 0.44% | 1.96% | 8.42% | -0.34% | -11.81% | 1.72% | -9.52% | 0.60% |
| 2017 | 1.78% | 3.87% | 0.56% | 2.82% | 1.98% | 2.29% | 1.33% | 0.57% | 2.60% | 4.23% | 3.65% | 0.63% | 29.61% |
| 2016 | -9.01% | -0.14% | 6.56% | 1.07% | 1.57% | -0.77% | 6.70% | 0.33% | 0.49% | -4.67% | 3.93% | 0.70% | 5.84% |
| 2015 | 1.61% | 2.11% | -2.89% | 0.74% |
Комиссия
Комиссия Juiced составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Juiced среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.86 | 3.69 | 1.43 | 3.91 | 15.01 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 2.20 | 3.00 | 1.39 | 2.17 | 13.61 |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 1.41 | 2.03 | 1.28 | 1.24 | 7.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Juiced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juiced | 0.52% | 1.13% | 1.43% | 0.41% | 0.90% | 0.89% | 0.63% | 0.42% | 0.82% | 0.45% | 0.85% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.72% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.37% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Juiced показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Juiced составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.46% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 90 | 30 июл. 2020 г. | 115 |
| -26.73% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 331 | 22 янв. 2024 г. | 552 |
| -25.32% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 166 |
| -19.27% | 30 нояб. 2015 г. | 51 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 164 |
| -11.02% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 80 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Juiced составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | XSMO | XMMO | |
|---|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.63 | 0.72 |
| XSMO | 0.63 | 1.00 | 0.86 |
| XMMO | 0.72 | 0.86 | 1.00 |