PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Juiced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Juiced

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

SPMO 33.33%XMMO 33.33%XSMO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
33.33%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
33.33%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		Small Cap Growth Equities
33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Juiced4.40%5.58%-2.20%15.95%17.04%N/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		12.23%8.82%10.41%31.43%21.09%N/A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		1.19%4.40%-6.86%9.35%16.06%15.16%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.00%3.49%-9.24%7.70%13.42%10.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Juiced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.33%-4.16%-5.85%0.65%8.63%0.45%4.40%
20242.53%10.44%5.24%-5.05%6.59%1.48%5.09%0.11%1.34%-0.10%10.07%-6.64%33.93%
20233.03%-2.14%-2.13%-0.36%-3.22%8.43%3.72%0.37%-2.47%-4.27%9.61%9.07%19.87%
2022-8.50%0.95%1.88%-7.04%1.05%-10.32%11.52%-3.61%-8.49%13.36%3.42%-5.93%-13.98%
20212.89%1.29%1.47%1.92%-0.27%4.75%-0.39%2.84%-3.17%6.99%-1.84%2.05%19.69%
20201.91%-8.48%-13.52%10.71%8.14%2.04%8.41%5.07%-1.14%-1.12%9.67%5.50%26.92%
201911.47%6.84%0.88%2.68%-4.53%5.55%1.43%-1.48%-0.01%1.11%2.21%1.62%30.44%
20185.54%-0.62%-0.39%0.58%6.58%0.44%1.96%8.42%-0.34%-11.81%1.72%-9.52%0.60%
20171.78%3.87%0.56%2.82%1.98%2.29%1.33%0.57%2.60%4.23%3.65%0.63%29.61%
2016-9.01%-0.14%6.56%1.07%1.57%-0.77%6.70%0.33%0.49%-4.67%3.93%0.70%5.84%
20151.61%2.11%-2.89%0.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Juiced составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Juiced составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Juiced, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Juiced, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Juiced, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Juiced, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Juiced, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Juiced, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.261.721.241.485.33
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.380.761.100.421.23
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.310.711.090.371.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Juiced имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Juiced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.60%0.48%1.13%1.43%0.41%0.90%0.89%0.63%0.42%0.82%0.45%0.85%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.83%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Juiced показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Juiced составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.46%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.115
-26.73%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.33122 янв. 2024 г.552
-25.33%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.166
-21.32%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-19.27%30 нояб. 2015 г.5111 февр. 2016 г.11325 июл. 2016 г.164
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSPMOXSMOXMMOPortfolio
^GSPC1.000.770.750.800.84
SPMO0.771.000.640.720.82
XSMO0.750.641.000.870.93
XMMO0.800.720.871.000.95
Portfolio0.840.820.930.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя