Juiced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.33% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | Small Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Juiced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Juiced | -9.35% | -4.29% | -9.88% | 7.69% | 16.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -5.22% | -5.79% | 15.09% | 18.44% | N/A |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -11.00% | -3.74% | -11.97% | 2.22% | 16.57% | 13.62% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | -10.46% | -3.63% | -12.64% | 5.66% | 14.61% | 9.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Juiced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.38% | -3.97% | -6.11% | -4.59% | -9.35% | ||||||||
| 2024 | 2.78% | 10.80% | 5.35% | -5.12% | 6.49% | 1.78% | 4.23% | 0.38% | 1.43% | 0.03% | 9.89% | -6.38% | 34.75% |
| 2023 | 2.97% | -2.26% | -1.92% | -0.19% | -3.35% | 8.39% | 3.66% | 0.39% | -2.38% | -4.24% | 9.53% | 8.87% | 19.73% |
| 2022 | -8.44% | 1.04% | 1.87% | -6.92% | 0.87% | -10.36% | 11.40% | -3.54% | -8.50% | 13.27% | 3.39% | -5.82% | -13.99% |
| 2021 | 2.85% | 1.21% | 1.53% | 1.96% | -0.52% | 4.65% | -0.27% | 2.82% | -3.25% | 7.08% | -1.90% | 2.09% | 19.38% |
| 2020 | 1.96% | -8.50% | -13.46% | 10.68% | 8.26% | 1.82% | 8.36% | 5.17% | -1.12% | -1.10% | 9.38% | 5.51% | 26.70% |
| 2019 | 11.53% | 6.85% | 0.99% | 2.77% | -4.56% | 5.53% | 1.37% | -1.46% | 0.02% | 1.10% | 2.18% | 1.63% | 30.66% |
| 2018 | 5.60% | -0.61% | -0.43% | 0.58% | 6.53% | 0.44% | 1.92% | 8.49% | -0.33% | -11.84% | 1.77% | -9.49% | 0.67% |
| 2017 | 1.74% | 3.87% | 0.53% | 2.82% | 1.98% | 2.29% | 1.33% | 0.57% | 2.60% | 4.23% | 3.65% | 0.63% | 29.52% |
| 2016 | -8.97% | -0.15% | 6.53% | 1.04% | 1.51% | -0.77% | 6.66% | 0.32% | 0.49% | -4.63% | 3.87% | 0.74% | 5.75% |
| 2015 | 1.61% | 2.11% | -2.89% | 0.74% |
Комиссия
Комиссия Juiced составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Juiced составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.05 | 0.24 | 1.03 | 0.05 | 0.17 |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.17 | 0.44 | 1.05 | 0.17 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Juiced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.48% | 1.13% | 1.43% | 0.41% | 0.90% | 0.89% | 0.63% | 0.42% | 0.82% | 0.45% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.93% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Juiced показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Juiced составляет 15.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 90 | 30 июл. 2020 г. | 113 |
| -26.66% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 331 | 22 янв. 2024 г. | 552 |
| -25.28% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 166 |
| -21.08% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.2% | 30 нояб. 2015 г. | 51 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Juiced составляет 14.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | XSMO | XMMO | |
|---|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
| XSMO | 0.64 | 1.00 | 0.87 |
| XMMO | 0.72 | 0.87 | 1.00 |