Q3SMHXLKSCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 16.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Q3SMHXLKSCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Q3SMHXLKSCHG на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 35.48% с начала года и доходность в 24.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| Q3SMHXLKSCHG | 35.48% | 3.69% | 15.35% | 53.46% | 28.35% | 24.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 45.71% | 2.65% | 15.09% | 69.89% | 33.93% | 29.17% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.86% | 4.30% | 14.32% | 34.50% | 23.29% | 20.62% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 31.47% | 5.61% | 17.72% | 43.66% | 20.64% | 16.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Q3SMHXLKSCHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.48% | 9.80% | 3.80% | -5.00% | 9.54% | 7.96% | -3.89% | -0.17% | 1.73% | -1.36% | 35.48% | ||
| 2023 | 13.15% | 0.43% | 9.97% | -2.82% | 12.24% | 5.89% | 4.20% | -2.04% | -6.64% | -2.32% | 13.88% | 6.93% | 63.62% |
| 2022 | -9.18% | -3.63% | 2.20% | -13.28% | 2.42% | -12.83% | 14.84% | -7.72% | -12.51% | 4.39% | 12.82% | -8.54% | -30.83% |
| 2021 | 1.48% | 3.75% | 1.36% | 2.87% | 0.65% | 5.97% | 2.02% | 3.30% | -5.53% | 7.60% | 7.22% | 2.49% | 37.83% |
| 2020 | 0.44% | -5.61% | -10.22% | 14.11% | 6.30% | 7.13% | 7.58% | 8.30% | -2.79% | -1.94% | 15.17% | 5.69% | 49.53% |
| 2019 | 9.14% | 6.33% | 3.46% | 7.55% | -11.75% | 10.19% | 4.61% | -1.82% | 2.64% | 5.34% | 4.66% | 8.51% | 58.39% |
| 2018 | 7.98% | -0.59% | -2.71% | -3.29% | 8.00% | -1.95% | 2.70% | 4.47% | -1.04% | -10.18% | 1.22% | -7.34% | -4.33% |
| 2017 | 3.73% | 3.52% | 3.01% | 1.04% | 5.63% | -3.33% | 4.36% | 2.75% | 3.14% | 7.12% | 0.28% | 0.55% | 36.32% |
| 2016 | -5.75% | 0.50% | 8.70% | -4.12% | 6.16% | -0.55% | 8.90% | 2.61% | 3.31% | -1.54% | 2.56% | 2.13% | 24.09% |
| 2015 | -3.12% | 7.77% | -2.75% | 1.03% | 4.80% | -6.05% | -0.78% | -5.34% | -0.74% | 9.22% | 1.75% | -1.21% | 3.37% |
| 2014 | -2.75% | 5.33% | 2.28% | -0.94% | 3.68% | 4.38% | -0.33% | 4.79% | -1.01% | 1.34% | 6.11% | -0.48% | 24.30% |
| 2013 | 4.50% | 1.55% | 2.03% | 3.01% | 3.10% | -2.08% | 3.35% | -2.48% | 5.19% | 4.07% | 1.54% | 4.75% | 32.15% |
Комиссия
Комиссия Q3SMHXLKSCHG составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Q3SMHXLKSCHG среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.06 | 2.55 | 1.34 | 2.86 | 7.93 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.65 | 2.19 | 1.30 | 2.12 | 7.33 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.65 | 3.41 | 1.48 | 3.65 | 14.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Q3SMHXLKSCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.63% | 1.62% | 0.80% | 1.08% | 3.52% | 2.62% | 2.05% | 1.56% | 2.94% | 1.92% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Q3SMHXLKSCHG показал максимальную просадку в 39.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Q3SMHXLKSCHG составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.72% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -32.17% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 55 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -22.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -20.58% | 13 мая 2011 г. | 69 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
| -20.2% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Q3SMHXLKSCHG составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHG | XLK | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| SCHG | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.84 | 0.94 | 1.00 |