PortfoliosLab logo
USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.63%
23.60%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
USA6.87%8.90%3.91%10.93%N/AN/A
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-3.29%13.75%-4.65%10.44%15.56%12.08%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
4.91%14.15%-3.44%8.95%5.72%N/A
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
20.09%15.84%15.72%17.46%14.98%6.98%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-0.84%12.53%-5.62%4.73%9.98%N/A
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
-0.33%10.48%-2.94%8.02%11.86%N/A
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
3.27%6.45%-4.49%-5.61%N/AN/A
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
7.30%13.19%4.97%8.58%7.53%6.93%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.81%0.37%3.35%7.10%2.86%2.81%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
27.70%10.57%23.51%43.37%12.51%12.48%
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
9.49%5.11%6.74%8.94%-2.61%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-10.91%23.82%-17.51%-11.84%20.12%21.07%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%0.70%0.05%2.43%0.61%6.87%
2024-0.07%1.62%3.07%-2.00%2.93%0.62%2.57%1.85%1.32%-2.16%0.81%-2.41%8.23%
20235.15%-2.84%4.03%1.04%-0.96%2.82%2.43%-2.00%-3.37%-1.42%5.90%4.40%15.62%
2022-5.53%-0.05%-6.17%4.21%-4.24%-7.06%2.86%7.57%-1.59%-10.54%

Комиссия

Комиссия USA составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USA составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
0.540.721.110.431.67
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
0.490.521.070.230.74
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.931.081.140.812.56
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.260.311.040.130.45
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.460.551.080.301.14
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
-0.31-0.540.93-0.33-0.71
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0.420.641.090.501.58
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
2.062.751.382.816.85
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.453.061.415.1413.59
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
0.971.331.160.541.76
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-0.27-0.270.96-0.38-0.87

USA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.15
0.48
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.96%1.00%1.02%1.65%1.15%0.62%0.87%0.74%0.90%0.53%0.30%0.63%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.27%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.38%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.77%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44%
-7.82%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

USA показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка USA составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.76%5 апр. 2022 г.13511 окт. 2022 г.19818 июл. 2023 г.333
-7.88%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1224 апр. 2025 г.25
-7.44%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.105
-5.17%27 сент. 2024 г.7513 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.98
-4.72%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.919 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USA составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.58%
11.21%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTIPXSGLP.LHEAE.LBBGE.LSOXXWFSPXSUES.LXMJP.LIEFV.LSUSW.LWLDS.LPortfolio
^GSPC1.000.220.150.350.290.821.000.490.460.470.610.580.73
TIPX0.221.000.360.220.530.150.220.190.270.230.240.260.44
SGLP.L0.150.361.000.280.490.130.150.350.340.290.200.270.50
HEAE.L0.350.220.281.000.410.220.340.420.420.600.500.470.60
BBGE.L0.290.530.490.411.000.250.290.370.400.470.340.390.63
SOXX0.820.150.130.220.251.000.810.480.430.390.520.500.65
WFSPX1.000.220.150.340.290.811.000.470.450.460.600.570.72
SUES.L0.490.190.350.420.370.480.471.000.600.680.650.680.72
XMJP.L0.460.270.340.420.400.430.450.601.000.630.650.680.78
IEFV.L0.470.230.290.600.470.390.460.680.631.000.730.780.78
SUSW.L0.610.240.200.500.340.520.600.650.650.731.000.850.77
WLDS.L0.580.260.270.470.390.500.570.680.680.780.851.000.81
Portfolio0.730.440.500.600.630.650.720.720.780.780.770.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.