USA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	23%
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)	European Government Bonds	12%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	Precious Metals	10%
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	12%
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Japan Equities	12%
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Europe Equities	9%
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Health & Biotech Equities	6%
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	Global Equities	5%
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Small Cap Blend Equities	4%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	4%
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Emerging Markets Equities	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

USA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	-2.64%	N/A
USA	0.75%	3.57%	8.59%	14.34%	-1.88%	N/A
Активы портфеля:
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	0.48%	12.36%	16.03%	18.11%	-1.04%	N/A
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	-0.36%	-1.57%	-2.18%	1.69%	-13.14%	N/A
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	1.58%	6.16%	11.53%	28.02%	2.70%	N/A
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0.17%	4.94%	5.87%	9.67%	-5.55%	N/A
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	1.16%	8.92%	15.06%	18.81%	-1.72%	N/A
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.07%	9.20%	10.18%	27.29%	0.07%	N/A
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	5.33%	10.94%	15.84%	25.44%	2.20%	N/A
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	0.22%	-1.92%	1.11%	-0.23%	-2.85%	N/A
SGLP.L Invesco Physical Gold A	2.09%	-2.64%	5.88%	16.63%	0.10%	N/A
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-2.16%	-4.07%	-0.15%	5.12%	-10.80%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-3.93%	7.90%	35.85%	37.06%	0.80%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	TIPX	SGLP.L	HEAE.L	BBGE.L	SOXX	WFSPX	SUES.L	XMJP.L	SUSW.L	IEFV.L	WLDS.L
TIPX	1.00	0.42	0.27	0.53	0.21	0.27	0.23	0.31	0.29	0.28	0.31
SGLP.L	0.42	1.00	0.37	0.60	0.18	0.19	0.40	0.44	0.23	0.36	0.33
HEAE.L	0.27	0.37	1.00	0.46	0.26	0.41	0.45	0.47	0.54	0.63	0.52
BBGE.L	0.53	0.60	0.46	1.00	0.34	0.36	0.39	0.47	0.39	0.48	0.43
SOXX	0.21	0.18	0.26	0.34	1.00	0.84	0.54	0.51	0.58	0.51	0.59
WFSPX	0.27	0.19	0.41	0.36	0.84	1.00	0.52	0.52	0.64	0.57	0.65
SUES.L	0.23	0.40	0.45	0.39	0.54	0.52	1.00	0.64	0.66	0.71	0.73
XMJP.L	0.31	0.44	0.47	0.47	0.51	0.52	0.64	1.00	0.66	0.66	0.70
SUSW.L	0.29	0.23	0.54	0.39	0.58	0.64	0.66	0.66	1.00	0.79	0.89
IEFV.L	0.28	0.36	0.63	0.48	0.51	0.57	0.71	0.66	0.79	1.00	0.84
WLDS.L	0.31	0.33	0.52	0.43	0.59	0.65	0.73	0.70	0.89	0.84	1.00

Коэффициент Шарпа

USA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа USA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

USA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
USA	0.92%	1.73%	1.28%	0.68%	0.97%	0.90%	1.09%	0.67%	0.42%	0.77%	0.37%	0.34%
Активы портфеля:
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	1.58%	2.03%	1.57%	1.73%	2.12%	2.73%	2.23%	2.70%	2.90%	2.20%	2.08%	2.36%
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	2.99%	6.24%	4.63%	1.91%	2.91%	2.25%	3.42%	1.29%	0.08%	1.91%	0.32%	0.00%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.97%	1.26%	0.65%	0.83%	1.28%	1.44%	0.96%	1.16%	1.40%	1.72%	1.32%	1.41%

Комиссия

Комиссия USA составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

0.46%

0.00%2.15%

WLDS.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

0.35%

0.00%2.15%

SUES.L

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

0.25%

0.00%2.15%

IEFV.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

0.25%

0.00%2.15%

SUSW.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

0.20%

0.00%2.15%

XMJP.L

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

0.20%

0.00%2.15%

HEAE.L

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

0.18%

0.00%2.15%

TIPX

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

0.15%

0.00%2.15%

SGLP.L

Invesco Physical Gold A

0.12%

0.00%2.15%

BBGE.L

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

0.10%

0.00%2.15%

WFSPX

iShares S&P 500 Index Fund

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	0.85
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	-0.45
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	1.15
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0.07
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	0.99
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	1.11
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	1.06
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	-0.06
SGLP.L Invesco Physical Gold A	0.62
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-0.62
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

USA с января 2010 показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 198 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.74%	5 апр. 2022 г.	135	11 окт. 2022 г.	198	18 июл. 2023 г.	333
-4.26%	20 июл. 2023 г.	22	18 авг. 2023 г.	—	—	—

График волатильности

Текущая волатильность USA составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

USA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля