USA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
USA | 6.87% | 8.90% | 3.91% | 10.93% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.29% | 13.75% | -4.65% | 10.44% | 15.56% | 12.08% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 4.91% | 14.15% | -3.44% | 8.95% | 5.72% | N/A |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 20.09% | 15.84% | 15.72% | 17.46% | 14.98% | 6.98% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -0.84% | 12.53% | -5.62% | 4.73% | 9.98% | N/A |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | -0.33% | 10.48% | -2.94% | 8.02% | 11.86% | N/A |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 3.27% | 6.45% | -4.49% | -5.61% | N/A | N/A |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 7.30% | 13.19% | 4.97% | 8.58% | 7.53% | 6.93% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.81% | 0.37% | 3.35% | 7.10% | 2.86% | 2.81% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 27.70% | 10.57% | 23.51% | 43.37% | 12.51% | 12.48% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 9.49% | 5.11% | 6.74% | 8.94% | -2.61% | N/A |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -10.91% | 23.82% | -17.51% | -11.84% | 20.12% | 21.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.92% | 0.70% | 0.05% | 2.43% | 0.61% | 6.87% | |||||||
2024 | -0.07% | 1.62% | 3.07% | -2.00% | 2.93% | 0.62% | 2.57% | 1.85% | 1.32% | -2.16% | 0.81% | -2.41% | 8.23% |
2023 | 5.15% | -2.84% | 4.03% | 1.04% | -0.96% | 2.82% | 2.43% | -2.00% | -3.37% | -1.42% | 5.90% | 4.40% | 15.62% |
2022 | -5.53% | -0.05% | -6.17% | 4.21% | -4.24% | -7.06% | 2.86% | 7.57% | -1.59% | -10.54% |
Комиссия
Комиссия USA составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USA составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.54 | 0.72 | 1.11 | 0.43 | 1.67 |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.49 | 0.52 | 1.07 | 0.23 | 0.74 |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.93 | 1.08 | 1.14 | 0.81 | 2.56 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.26 | 0.31 | 1.04 | 0.13 | 0.45 |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.46 | 0.55 | 1.08 | 0.30 | 1.14 |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.31 | -0.54 | 0.93 | -0.33 | -0.71 |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.42 | 0.64 | 1.09 | 0.50 | 1.58 |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 2.06 | 2.75 | 1.38 | 2.81 | 6.85 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.45 | 3.06 | 1.41 | 5.14 | 13.59 |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.97 | 1.33 | 1.16 | 0.54 | 1.76 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.27 | -0.27 | 0.96 | -0.38 | -0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.96% | 1.00% | 1.02% | 1.65% | 1.15% | 0.62% | 0.87% | 0.74% | 0.90% | 0.53% | 0.30% | 0.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.38% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.52% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% | 1.52% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.77% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USA показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка USA составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.76% | 5 апр. 2022 г. | 135 | 11 окт. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 333 |
-7.88% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 12 | 24 апр. 2025 г. | 25 |
-7.44% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 105 |
-5.17% | 27 сент. 2024 г. | 75 | 13 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 98 |
-4.72% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 9 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USA составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TIPX | SGLP.L | HEAE.L | BBGE.L | SOXX | WFSPX | SUES.L | XMJP.L | IEFV.L | SUSW.L | WLDS.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.29 | 0.82 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.58 | 0.73 |
TIPX | 0.22 | 1.00 | 0.36 | 0.22 | 0.53 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.44 |
SGLP.L | 0.15 | 0.36 | 1.00 | 0.28 | 0.49 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.50 |
HEAE.L | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.60 |
BBGE.L | 0.29 | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.63 |
SOXX | 0.82 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.81 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.52 | 0.50 | 0.65 |
WFSPX | 1.00 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.29 | 0.81 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.60 | 0.57 | 0.72 |
SUES.L | 0.49 | 0.19 | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.72 |
XMJP.L | 0.46 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.78 |
IEFV.L | 0.47 | 0.23 | 0.29 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.78 |
SUSW.L | 0.61 | 0.24 | 0.20 | 0.50 | 0.34 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.77 |
WLDS.L | 0.58 | 0.26 | 0.27 | 0.47 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 0.81 |
Portfolio | 0.73 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 1.00 |