USA
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | -2.64% | N/A |
USA | 0.75% | 3.57% | 8.59% | 14.34% | -1.88% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.48% | 12.36% | 16.03% | 18.11% | -1.04% | N/A |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | -0.36% | -1.57% | -2.18% | 1.69% | -13.14% | N/A |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.58% | 6.16% | 11.53% | 28.02% | 2.70% | N/A |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.17% | 4.94% | 5.87% | 9.67% | -5.55% | N/A |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 1.16% | 8.92% | 15.06% | 18.81% | -1.72% | N/A |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.07% | 9.20% | 10.18% | 27.29% | 0.07% | N/A |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 5.33% | 10.94% | 15.84% | 25.44% | 2.20% | N/A |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.22% | -1.92% | 1.11% | -0.23% | -2.85% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.09% | -2.64% | 5.88% | 16.63% | 0.10% | N/A |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -2.16% | -4.07% | -0.15% | 5.12% | -10.80% | N/A |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -3.93% | 7.90% | 35.85% | 37.06% | 0.80% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
TIPX | SGLP.L | HEAE.L | BBGE.L | SOXX | WFSPX | SUES.L | XMJP.L | SUSW.L | IEFV.L | WLDS.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX | 1.00 | 0.42 | 0.27 | 0.53 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
SGLP.L | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.60 | 0.18 | 0.19 | 0.40 | 0.44 | 0.23 | 0.36 | 0.33 |
HEAE.L | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.52 |
BBGE.L | 0.53 | 0.60 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.43 |
SOXX | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.84 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.59 |
WFSPX | 0.27 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | 0.84 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.57 | 0.65 |
SUES.L | 0.23 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.73 |
XMJP.L | 0.31 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
SUSW.L | 0.29 | 0.23 | 0.54 | 0.39 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
IEFV.L | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.84 |
WLDS.L | 0.31 | 0.33 | 0.52 | 0.43 | 0.59 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0.92% | 1.73% | 1.28% | 0.68% | 0.97% | 0.90% | 1.09% | 0.67% | 0.42% | 0.77% | 0.37% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 2.03% | 1.57% | 1.73% | 2.12% | 2.73% | 2.23% | 2.70% | 2.90% | 2.20% | 2.08% | 2.36% |
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 2.99% | 6.24% | 4.63% | 1.91% | 2.91% | 2.25% | 3.42% | 1.29% | 0.08% | 1.91% | 0.32% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.97% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
Комиссия
Комиссия USA составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.85 | ||||
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | -0.45 | ||||
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.15 | ||||
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.07 | ||||
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.99 | ||||
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 1.11 | ||||
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.06 | ||||
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | -0.06 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.62 | ||||
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.62 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USA с января 2010 показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 198 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.74% | 5 апр. 2022 г. | 135 | 11 окт. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 333 |
-4.26% | 20 июл. 2023 г. | 22 | 18 авг. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность USA составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.