PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

USA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


TIPX 23%BBGE.L 12%SGLP.L 10%WFSPX 12%XMJP.L 12%IEFV.L 9%HEAE.L 6%SUSW.L 5%WLDS.L 4%SOXX 4%SUES.L 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds23%
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
European Government Bonds12%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals10%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities12%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
Japan Equities12%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Europe Equities9%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
Health & Biotech Equities6%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Global Equities5%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Small Cap Blend Equities4%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities4%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Emerging Markets Equities3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.18%
10.86%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%-2.64%N/A
USA0.75%3.57%8.59%14.34%-1.88%N/A
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
0.48%12.36%16.03%18.11%-1.04%N/A
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
-0.36%-1.57%-2.18%1.69%-13.14%N/A
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
1.58%6.16%11.53%28.02%2.70%N/A
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.17%4.94%5.87%9.67%-5.55%N/A
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
1.16%8.92%15.06%18.81%-1.72%N/A
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.07%9.20%10.18%27.29%0.07%N/A
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
5.33%10.94%15.84%25.44%2.20%N/A
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
0.22%-1.92%1.11%-0.23%-2.85%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.09%-2.64%5.88%16.63%0.10%N/A
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
-2.16%-4.07%-0.15%5.12%-10.80%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-3.93%7.90%35.85%37.06%0.80%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TIPXSGLP.LHEAE.LBBGE.LSOXXWFSPXSUES.LXMJP.LSUSW.LIEFV.LWLDS.L
TIPX1.000.420.270.530.210.270.230.310.290.280.31
SGLP.L0.421.000.370.600.180.190.400.440.230.360.33
HEAE.L0.270.371.000.460.260.410.450.470.540.630.52
BBGE.L0.530.600.461.000.340.360.390.470.390.480.43
SOXX0.210.180.260.341.000.840.540.510.580.510.59
WFSPX0.270.190.410.360.841.000.520.520.640.570.65
SUES.L0.230.400.450.390.540.521.000.640.660.710.73
XMJP.L0.310.440.470.470.510.520.641.000.660.660.70
SUSW.L0.290.230.540.390.580.640.660.661.000.790.89
IEFV.L0.280.360.630.480.510.570.710.660.791.000.84
WLDS.L0.310.330.520.430.590.650.730.700.890.841.00

Коэффициент Шарпа

USA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.71

Коэффициент Шарпа USA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.71
1.24
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
USA0.92%1.73%1.28%0.68%0.97%0.90%1.09%0.67%0.42%0.77%0.37%0.34%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.58%2.03%1.57%1.73%2.12%2.73%2.23%2.70%2.90%2.20%2.08%2.36%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
2.99%6.24%4.63%1.91%2.91%2.25%3.42%1.29%0.08%1.91%0.32%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.97%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.72%1.32%1.41%

Комиссия

Комиссия USA составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
0.85
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
-0.45
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
1.15
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.07
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.99
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
1.11
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
1.06
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
-0.06
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.62
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
-0.62
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.20%
-4.07%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

USA с января 2010 показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 198 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%5 апр. 2022 г.13511 окт. 2022 г.19818 июл. 2023 г.333
-4.26%20 июл. 2023 г.2218 авг. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность USA составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.08%
3.27%
USA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля